흥미로운 백테스팅 결과(2)

투자전략|2018.04.17 09:00

(저가+고가)/2 < 종가 의 공식을 사용하여 그 다음날 종가와의 상관성을 확인하는 포스팅 한 결과 코스피의 경우 50% 코스닥의 경우 57.24%의 상승확률을 확인하였습니다.

 

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이번에는 (저가+고가)/2 < 종가 의 공식을 이용하여 시가와의 상관성을 확인해 보겠습니다. 즉, 다음날 갭 상승할 확률을 확인해보려 합니다.

 

먼저 코스피 지수에 적용을 해 보겠습니다.

 

1. 1200일 기준(5년)

2. (저가+고가)/2 < 종가 의 기준을 충족하는 날 : 628일

3. 조건을 충족한 628일중 다음날 갭상승이 발생한 날 : 366일

4. 확률 : 58.28%

 

 

 

 

 

코스피 지수를 대상으로 했을 경우 해당조건에서 갭상승이 일어날 확률은 58.28%로 나옵니다. 그러면 코스닥의 경우는 어떨까요? 동일조건으로 코스닥에 대해 테스트를 해 보았습니다.

 

1. 1200일 기준(5년)

2. (저가+고가)/2 < 종가 의 기준을 충족하는 날 : 608

3. 조건을 충족한 628일중 다음날 갭상승이 발생한 날 : 524

4. 확률 : 86.18%

 

 

 

 

 

정말 놀라운 확률입니다. 해당조건에 다음날 코스닥이 갭 상승할 확률은 무려 86.18%로 확인됩니다. 결코 쉽게 무시할수는 없는 수치로 생각됩니다. 물론 수익과 손실의 비대칭성 때문에 종가베팅의 수익을 장담할 수는 없지만, 다양한 전략의 기초자료로 판단할 근거는 충분해 보입니다.

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