흥미로운 백테스팅 결과(1)

투자전략|2018.04.15 11:18

주식은 늘 변동성과 함께 가기 때문에 변동성의 기준점인 변곡점을 찾기 위해 투자자들은 무수히 많은 노력을 합니다. 주가의 변동폭의 평균과 그날 종가와 비교를 해서 다음날 주가를 예측해보곤 했습니다만, 이걸 한번 검증해 보기로 하겠습니다.

 

기간은 상승장과 하락장을 대채적으로 포함 할 수 있을거라 생각되는 5년을 기준으로 하였습니다.

 

(저가+고가)/2 < 종가

 

위의 공식과 같이 하루를 마감하였을 경우 다음날의 주식이 전날 종가보다 상승할 확률이 높다는 가정에 의한 투자법 입니다. 즉, 변곡점은 저가과 고가의 평균과 밀접한 관련이 있을거란 가정을 하고, 당일 종가가 평균보다 높으면, 추세의 상승이 살아있다고 판단을 하고, 그 다음날에도 이 상승이 유지 될 수 있을거란 논리에 의한 투자법 입니다.

 

먼저 코스피 지수에 대해 적용을 해 보았습니다.

 

1. 1200일 기준(5년)

2. (저가+고가)/2 < 종가의 조건을 만족하는 날 : 628일

3. 조건만족일 628일중 해당일 종가보다 다음날 종가가 상승한 날 : 314

4. 확률 : 50%

 

 

 

 

 

위와 같이 코스피 지수를 대상으로 했을 경우는 정확하게 50%의 확률이 나옵니다. 즉 지수를 상대로 위와 같은 투자를 했을경우는 동전 던지기와 같은 방법으로 투자했을 경우와 별반 차이가 없는 것입니다.

 

그 다음은 동일 조건으로 코스닥에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

1. 1200일 기준(5년)

2. (저가+고가)/2 < 종가의 조건을 만족하는 날 : 608

3. 조건만족일 608일중 해당일 종가보다 다음날 종가가 상승한 날 : 348

4. 확률 : 57.24%

 

 

 

 

 

코스닥의 경우 코스피보다는 높은 상승확률을 확인 할 수 있었습니다. 개별종목에 대해서 확인을 해보면 해당 종목에 대해 위의 방법이 적용성이 있는지 없는지 정량적으로 판단 할 수 있을 것입니다.

 

위의 방법은 다음날 종가까지의 기간을 한정한 것입니다.

다음번에는 시가와의 연관성을 한번 백테스팅해 보도록 하겠습니다. 즉,

(저가+고가)/2 < 종가

위의 조건을 만족하는 날 중 다음날 시가가, 전일 종가보다 높게 시작하는, 갭상승이 일어날 확률을 한번 파악해보겠습니다.(다음편 계속...)

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