코스닥 지수를 사용한 종가배팅 전략

투자전략|2018.04.17 21:36

앞선 포스팅에서 (저가+고가)/2 < 종가 의 기준을 적용했을때 다음날 갭상승할 확률이 코스닥의 경우 무려 86.18%인 것을 확인한 바 있습니다.

 

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그러면 이 전략을 사용했을 경우 수익률이 어떻게 되는지 백테스팅을 실시해 보았습니다. 1200일(5년)을 기준으로 하였으며, (저가+고가)/2 <종가가 성립하였을 경우 종가배팅을 하여 다음날 시가에 바로 청산하는 경우입니다.

 

1. 코스닥 지수

 

 

 

 

실 거래에서는 슬리피지와 수수료가 발생하여 위와 똑 같은 경우는 발생하지는 않겠지만, 해당 전략을 5년간 지속적으로 적용하였을 경우 원금의 5.8배의 수익이 나는 것을 확인 할 수 있습니다. 장기적인 관점으로 보았을경우 코스닥이 상승했기 때문에 그런것이 아닌가, 생각을 하여 꾸준한 상승의 대명사인 삼성전자를 동일 조건으로 백테스팅을 해 보았습니다.

 

2. 삼성전자

 

 

 

 

생각보다 미미한 16% 남짓한 수익입니다. 코스닥지수에 적용할 경우 하락장에서도 횡보장에서도 수익이 발생했지만 삼성전자의 경우 상승장에서 일부구간의 경우 오히려 하락하는 형태를 보이고 있습니다. 종가배팅 전략도 종목의 특성을 감안해서 적용을 해야 할 것이며, 위의 전략을 바로 적용하기는 무리겠지만, 적당한 검증과 조정을 통하여 KODEX 코스닥 150 이나, KODEX 코스닥 150  레버리지 등  ETF와 연계하여 운용하면 괜찮은 전략이 나오지 않을까 생각해 봅니다

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