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시스템트레이딩 블로그에 오신 것을 환영합니다.

시스템트레이딩 블로그에 오신 것을 환영합니다.이 블로그는 감이나 직관이 아닌, 데이터와 검증을 기반으로 한 트레이딩 시스템을 연구하고 기록하기 위해 만들어 졌습니다.주식과 코인 시장을 중심으로, 실제로 적용 가능한 전략을 설계하고 테스트하며, 그 결과를 투명하게 공유합니다.운영 목적많은 사람들이 시장에서 실패하는 이유는 단순합니다. 일관된 기준 없이 매매하기 때문입니다. 이 블로그는 그 반대로 갑니다. 감적이 아닌 규칙예측이 아닌 확률직관이 아닌 데이터다루는 내용이 블로그는 다음과 같은 내용을 중심으로 운영됩니다. 1. 트레이딩 전략돌파 전략, 평균회귀 전략, 추세추종 전략 등다양한 아이디어를 실제로 작동하는 형태로 구조화2. 백테스트 및 데이터 분석전략별 성과 검증승률, 손익비, MDD 등 핵심 지표 ..

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부의 추월차선을 타는 법 : 기계적 매매를 위한 추세추종 전략의 모든 것

부의 추월차선을 타는 법 : 기계적 매매를 위한 추세추종 전략의 모든 것1. 왜 다시 추세추종 인가?투자의 세계에는 수많은 기법이 존재합니다. 가치 투자, 퀀트 투자, 스캘핑 등 각기 다른 매력이 있지만, 역사적으로 가장 큰 부를 쌓은 대가들이 공통적으로 사용한 전략은 단연 추세추종 입니다. 추세추종이란 단순히 오르는 말을 타라는 뜻을 넘어선, 시장의 흐름에 몸을 맡기고 그 흐름이 꺾일 때까지 수익을 극대화하는 체계적인 시스템매매를 의미합니다. 예측이 아닌 대응의 영역에서 움직이는 이 전략은 왜 현대 투자 시장에서도 여전히 유효할까요?2. 추세추종의 핵심 철학 : 예측하지 말고 대응하라(1) 시장의 관성을 믿어라물리학에 관성의 법칙이 있듯, 금융 시장에도 한 번 형성된 추세는 일정 기간 지속되려는 성질이..

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주식 자동매매의 진실 : 왜 살아남는 시스템 전략은 의외로 단순할까?(과최적화 피하는 법과 퀀트 투자 전략)

주식 자동매매의 진실 : 왜 살아남는 시스템 전략은 의외로 단순할까?(과최적화 피하는 법과 퀀트 투자 전략)많은 트레이더가 시스템트레이딩의 세계에 입문하며 가장 먼저 빠지는 함정이 있습니다. 바로 복잡하고 정교한 수식일수록 더 많은 수익을 줄것 이라는 환상입니다. 하지만 시장에서 수십 년간 살아남은 대가들의 결론은 정 반대 입니다. "Simple is Best", 즉 가장 단순한 전략이 가장 강력하다는 것입니다. 1. 복잡함의 역설 : 시장에 비밀은 없다. 투자자들은 흔히 시장의 숨겨진 비밀을 밝혀내기 위해 복잡하고 어려운 지표들을 찾아 헤맵니다. 만약 시장이 수익을 위한 은밀한 비밀을 숨기고 있다면 복잡한 수식이 도움이 될지 모르지만, 시장은 처음부터 그런 비밀이 존재하지 않았으며 앞으로도 없을 것입니..

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주식 투자의 끝없는 난제 : 시장은 예측해야 하는가? 대응해야 하는가?

주식 투자의 끝없는 난제 : 시장은 예측해야 하는가? 대응해야 하는가?많은 투자자들이 매일 아침 뉴스를 분석하고 차트를 살피며 질문을 던집니다. "오늘 주가는 오를까? 내릴까?" 이 질문의 바탕에는 "시장을 예측할 수 있다"는 믿음이 깔려 있습니다. 하지만 투자의 세계에서 살아남은 대가들은 한결같이 다른 이야기를 합니다. 시장은 맞추는 것이 아니라 대응하는 것이라고 말이죠. 시스템트레이딩 관점에서 시장을 예측하려는 노력이 왜 위험한지, 그리고 왜 대응만이 유일한 승리 공식인지 깊이 있게 알아보도록 하겠습니다.1. 왜 우리는 시장 예측에 집착하는가?인간은 본능적으로 불확실성을 혐오합니다. 무언가를 예측하고 통제하고 있다는 느낌은 심리적으로 안정감을 주기 때문입니다. 하지만 투자 시장은 수많은 투자자의 수요..

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인간의 본성이 투자를 방해하는 사례

인간의 본성이 투자를 방해하는 사례인간의 본성은 현대의 투자 시장 환경보다는 구석기 시대의 생존 환경에 적합하도록 진화했기 때문에 투자를 방해하는 다양한 구체적 사례들을 만들어 냅니다. 1. 탐욕으로 인한 무리한 배팅파충류의 뇌에서 나오는 탐욕은 근거 없는 자신감을 심어주어, 초보 트레이더가 약간의 수익에 고무되어 더 빨리 많은 수익을 올리려고 무리하게 큰 베팅을 시도하게 만듭니다. 이는 결국 리스크를 키워 파산으로 이어지는 원인이 됩니다.2. 공포로 인한 기회 상실연속된 손실을 경험하면 공포를 느껴 다음 거래에도 손실을 볼 것이라는 두려움에 머뭇거리다가 좋은 거래 기회를 놓치게 됩니다.3. 분노로 인한 잦은 매매와 높은 레버리지시장이 예상과 다르게 움직여 자신을 배신했다고 느낄 때 발생하는 분노는 과거..

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주식투자의 돌파구, 시스템트레이딩의 진짜 목적은 무엇일까?

주식투자의 돌파구, 시스템트레이딩의 진짜 목적은 무엇을까?많은 투자자가 확신을 가지고 시장에 뛰어들지만, 결국 주관적인 판단과 감정이입으로 인해 실패를 경험하곤 합니다. 이러한 실패의 굴레에서 벗어나기 위한 해법으로 제시되는 것이 바로 시스템트레이딩이 입니다. 시스템트레이딩을 왜 하는지, 그 핵심 목적에 대해 정리해 보겠습니다.1. 투자 심리 배제와 기계적 원칙 준수시스템트레이딩의 가장 큰 목적은 투자자의 심리 변동을 최대한 배제하는 것입니다. 인간의 뇌는 진화론적으로 구석기 시대의 환경에 적합하게 설계되어 있어, 현대의 투자 시장에서는 탐욕과 공포에 휘둘리기 쉽습니다. 시스템트레이딩은 정해진 매매 규칙에 따라 기계적인 매매를 수행함으로써, 요동치는 시세에 이성이 마비되는 것을 방지합니다.2. 합리적이고..

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주식투자 운용실적

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투자전략

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부의 추월차선을 타는 법 : 기계적 매매를 위한 추세추종 전략의 모든 것

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