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시스템트레이딩 블로그에 오신 것을 환영합니다.

시스템트레이딩 블로그에 오신 것을 환영합니다.이 블로그는 감이나 직관이 아닌, 데이터와 검증을 기반으로 한 트레이딩 시스템을 연구하고 기록하기 위해 만들어 졌습니다.주식과 코인 시장을 중심으로, 실제로 적용 가능한 전략을 설계하고 테스트하며, 그 결과를 투명하게 공유합니다.운영 목적많은 사람들이 시장에서 실패하는 이유는 단순합니다. 일관된 기준 없이 매매하기 때문입니다. 이 블로그는 그 반대로 갑니다. 감적이 아닌 규칙예측이 아닌 확률직관이 아닌 데이터다루는 내용이 블로그는 다음과 같은 내용을 중심으로 운영됩니다. 1. 트레이딩 전략돌파 전략, 평균회귀 전략, 추세추종 전략 등다양한 아이디어를 실제로 작동하는 형태로 구조화2. 백테스트 및 데이터 분석전략별 성과 검증승률, 손익비, MDD 등 핵심 지표 ..

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주식단타, 왜 대다수가 실패할까? 단타매매의 냉혹한 현실

주식단타, 왜 대다수가 실패할까? 단타매매의 냉혹한 현실많은 투자자가 하루에 1%씩만 벌자는 가벼운 마음으로 단타매매에 뛰어듭니다. 하지만 단타는 주식투자 영역 중에서도 가장 난이도가 높은 최상위 포식자들의 영역입니다. 1. 단타매매는 왜 장기투자보다 훨씬 어려운가?단타매매가 어려운 가장 큰 이유는 지속적인 수익을 내야 한다는 압박감 때문입니다. 장기투자는 주가가 일시적으로 하락하더라도 기업의 가치를 믿고 기다릴 수 있는 버티는 구간이 존재하지만, 단타는 매일 혹은 매주 플러스 수익을 증명해내야 합니다. 특히 단타는 단순히 차트만 보는 것이 아니라, 차트의 모양, 유동 자금, 테마, 뉴스 이 모든 것을 동시에 완벽하게 분석해야 수익을 낼 수 있는 고난이도 영역입니다.2. 직장인과 자영업자들에게 단타가 독..

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주가는 1,800% 폭등했는데, 국민은 벼락거지? 튀르키예 경제가 주는 소름 돋는 경고(인플레이션, 주식, 금 투자)

주가는 1,800% 폭등했는데, 국민은 벼락거지? 튀르키예 경제가 주는 소름 돋는 경고(인플레이션, 주식, 금 투자) 최근 10년간 OECD 국가 중 주가 상승률 1위를 기록했지만, 정작 경졔는 위기 상황에 처한 튀르키예의 경제 역설에 대해 알아보겠습니다. 주가가 오르면 경제가 좋아진다는 일반적인 상식을 뒤엎는 튀르키예의 사례는 우리에게 많은 시사점을 던져줍니다. 1. OECD 주가 상승률 1위의 반전 : 1,795% 폭등의 진실지난 13년 동안 튀르키예의 주가 지수인 BIST 100은 무려 1,795%나 상승했습니다. 이는 주가가 약 19배 올랐다는 뜻으로, 헝가리(2위, 680%), 일본(410%), 미국(366%), 한국(332%)등 다른 국가들과 비교해도 압도적인 수치입니다. 놀라운 점은 이 기..

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주식투자 운용실적(20206년 7월 17일)

주식투자 운용실적(2026년 7월 17일)스테이블코인의 성장성, 이더리움의 성장성이 투자하기 위해 써클과 비트마인을 적립식으로 투자했습니다만, 결국 두 종목은 적립은 중단하게 되었습니다. 현재 보유 종목 현황종목평가금액손익률투자 상태써클 인터넷 그룹13,970,333원-43.00%적립 중단비트마인 이머전 테크놀로지스1,269,521원-23.60%적립 중단TIGER 미국배당다우존수타겟데일리커버드콜132,600원-3.13%적립 지속 1. 써클 인터넷 그룹스테이블코인 시장 성장성과 디지털 금융 인프라 기업이라는 점에 매력을 느껴 투자했지만, 현재는 약 -43%의 평가손실을 기록하고 있습니다. 기업 자체에 대한 장기 전망은 여전히 긍정적으로 보고 있지만, 개별 기업 투자 특성상 변동성이 매우 크다는 점을 다시..

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코인투자 운용실적(2026년 7월 17일)

코인투자 운용실적(비트코인, 이더리움)시스템트레이딩 관련 블로그를 만들어놓고, 오히려 시스템트레이딩에 대한 실패에 대한 경험을 기록하는 블로그가 되고 있습니다. 물론 누군가는 분명 성공할 것이지만, 아쉽게도 그게 저는 아니었습니다. 현재 계속 비트코인을 적립하고 있고, 이더리움은 스테이킹을 통해 수량을 늘려가고 있습니다. 차근차근 기록을 하면서, 어떻게 변화해가는지를 내스스로를 위해 기록을 하는 곳으로, 그리고 누군가에게 약간이나마 도움이 되기를 바라는 마음에 코인투자 운영실적 첫 포스팅을 시작합니다. 비트코인을 일부는 하드웨어 지갑에서 보관하고 있고, 일부는 직접 거래소에서 코인모으기 기능을 통해 비트코인을 모으고 있습니다. 현재는 수익률이 -26% 정도 됩니다. 현재도 계속 모으고 있고, 이더리움을..

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시스템트레이딩을 포기하고 비트코인 적립식 투자로 바꾼 이유

시스템트레이딩을 포기하고 비트코인 적립식 투자로 바꾼 이유한동안 시스템트레이딩에 많은 시간을 투자했다. 자동매매 프로그램을 만들고, 수많은 전략을 백테스트하고, 파라미터를 조정하고, 손절 조건과 진입조건을 수정했다. 당시에는 분명 확신이 있었다. "사람의 감정을 배제하고 기계적으로 매매하면 결국 시장을 이길 수 있을 것이다." 하지만 시간이 지날수록 깨닫게 되었다. 자동매매 프로그램을 만드는 것은 생각보다 어렵지 않다. 진짜 어려운 것은 지속적으로 수익을 내는 전략을 만드는 것이었다. 노력만으로는 해결되지 않는 영역이 있다.세상에는 노력하면 대부분 이룰 수 있다는 말이 있다. 어느 정도는 맞는 말이다. 하지만 현실은 조금 다르다. 모든 사람이 열심히 공부한다고 서울대에 갈 수 있는 것은 아니다. 모든 사..

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주식 광풍 속 조용히 비트코인을 쌓아가는 이유

대한민국이 주식에 모두 몰려 있는 지금, 비트코인을 사야하는 이유최근 대한민국 주식시장은 뜨겁다. 반도체와 AI관련 종목이 큰 상승과, 하락을 반복하고 있으며, 인터넷 커뮤니티와 유튜브, 증권방송은 연일 실적을 내새우며 관심을 끌어모으고 있다. 하지만 투자시장에서는 언제나 반복되는 하나의 법칙이 존재한다. "대중이 열광하는 자산은 비싸고, 대중이 외면하는 자산은 싸다." 지금 대한민국 투자자들의 관심은 명백하게 국내 주식시장에 집중되어 있다. 반대로 불과 작년~재작년만 해도 모든 뉴스의 중심에 있던 비트코인은 이제 대화의 주제에서조가 멀어지고 있다. 비트코인 관련 검색량은 감소했고, 비트코인은 끝났다라는 이야기도 심심치 않게 들인다. 사람들은 더 이상 비트코인으로 하루 만에 인생이 바뀐다는 이야기를 하지..

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주식투자 운용실적

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주식투자 운용실적(20206년 7월 17일)

주식투자 운용실적(2026년 7월 17일)스테이블코인의 성장성, 이더리움의 성장성이 투자하기 위해 써클과 비트마인을 적립식으로 투자했습니다만, 결국 두 종목은 적립은 중단하게 되었습니다. 현재 보유 종목 현황종목평가금액손익률투자 상태써클 인터넷 그룹13,970,333원-43.00%적립 중단비트마인 이머전 테크놀로지스1,269,521원-23.60%적립 중단TIGER 미국배당다우존수타겟데일리커버드콜132,600원-3.13%적립 지속 1. 써클 인터넷 그룹스테이블코인 시장 성장성과 디지털 금융 인프라 기업이라는 점에 매력을 느껴 투자했지만, 현재는 약 -43%의 평가손실을 기록하고 있습니다. 기업 자체에 대한 장기 전망은 여전히 긍정적으로 보고 있지만, 개별 기업 투자 특성상 변동성이 매우 크다는 점을 다시..

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시스템트레이딩을 포기한 이유, 그리고 인정해야 했던 것들

시스템트레이딩을 포기한 이유, 그리고 인정해야 했던 것들꽤 긴 시간을 시스템트레이딩에 깊에 빠져 있었다. 처음에는 단순한 호기심이었다."감정을 배제하고 원칙만 지키면 누구나 수익을 낼 수 있지 않을까?" 사람은 공포에 팔고, 탐욕에 산다. 수많은 개인투자자들이 손실을 보는 이유 역시 감정 때문이라고 생각했다. 그렇다면 인간의 감정을 완전히 제거한 자동매매 시스템을 만든다면 어떨까? 손절은 기계적으로,익절도 기계적으로,매수와 매도 역시 사전에 정한 규칙대로. 적어도 인간보다는 더 나은 결과를 가져올 것이라 믿었다. 그렇게 시스템트레이딩 여정이 시작되었다.처음에는 단순한 이동평균선 전략이었다. 그러다가 RSI를 추가했고, 볼린저 밴드를 추가했고, 거래량을 추가했고, 피보나치 되돌림을 추가했다. 변동성을 고려..

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코인투자 운용실적

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코인투자 운용실적(2026년 7월 17일)

코인투자 운용실적(비트코인, 이더리움)시스템트레이딩 관련 블로그를 만들어놓고, 오히려 시스템트레이딩에 대한 실패에 대한 경험을 기록하는 블로그가 되고 있습니다. 물론 누군가는 분명 성공할 것이지만, 아쉽게도 그게 저는 아니었습니다. 현재 계속 비트코인을 적립하고 있고, 이더리움은 스테이킹을 통해 수량을 늘려가고 있습니다. 차근차근 기록을 하면서, 어떻게 변화해가는지를 내스스로를 위해 기록을 하는 곳으로, 그리고 누군가에게 약간이나마 도움이 되기를 바라는 마음에 코인투자 운영실적 첫 포스팅을 시작합니다. 비트코인을 일부는 하드웨어 지갑에서 보관하고 있고, 일부는 직접 거래소에서 코인모으기 기능을 통해 비트코인을 모으고 있습니다. 현재는 수익률이 -26% 정도 됩니다. 현재도 계속 모으고 있고, 이더리움을..

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투자전략

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주식단타, 왜 대다수가 실패할까? 단타매매의 냉혹한 현실

주식단타, 왜 대다수가 실패할까? 단타매매의 냉혹한 현실많은 투자자가 하루에 1%씩만 벌자는 가벼운 마음으로 단타매매에 뛰어듭니다. 하지만 단타는 주식투자 영역 중에서도 가장 난이도가 높은 최상위 포식자들의 영역입니다. 1. 단타매매는 왜 장기투자보다 훨씬 어려운가?단타매매가 어려운 가장 큰 이유는 지속적인 수익을 내야 한다는 압박감 때문입니다. 장기투자는 주가가 일시적으로 하락하더라도 기업의 가치를 믿고 기다릴 수 있는 버티는 구간이 존재하지만, 단타는 매일 혹은 매주 플러스 수익을 증명해내야 합니다. 특히 단타는 단순히 차트만 보는 것이 아니라, 차트의 모양, 유동 자금, 테마, 뉴스 이 모든 것을 동시에 완벽하게 분석해야 수익을 낼 수 있는 고난이도 영역입니다.2. 직장인과 자영업자들에게 단타가 독..

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시스템트레이딩을 포기하고 비트코인 적립식 투자로 바꾼 이유

시스템트레이딩을 포기하고 비트코인 적립식 투자로 바꾼 이유한동안 시스템트레이딩에 많은 시간을 투자했다. 자동매매 프로그램을 만들고, 수많은 전략을 백테스트하고, 파라미터를 조정하고, 손절 조건과 진입조건을 수정했다. 당시에는 분명 확신이 있었다. "사람의 감정을 배제하고 기계적으로 매매하면 결국 시장을 이길 수 있을 것이다." 하지만 시간이 지날수록 깨닫게 되었다. 자동매매 프로그램을 만드는 것은 생각보다 어렵지 않다. 진짜 어려운 것은 지속적으로 수익을 내는 전략을 만드는 것이었다. 노력만으로는 해결되지 않는 영역이 있다.세상에는 노력하면 대부분 이룰 수 있다는 말이 있다. 어느 정도는 맞는 말이다. 하지만 현실은 조금 다르다. 모든 사람이 열심히 공부한다고 서울대에 갈 수 있는 것은 아니다. 모든 사..

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주식 광풍 속 조용히 비트코인을 쌓아가는 이유

대한민국이 주식에 모두 몰려 있는 지금, 비트코인을 사야하는 이유최근 대한민국 주식시장은 뜨겁다. 반도체와 AI관련 종목이 큰 상승과, 하락을 반복하고 있으며, 인터넷 커뮤니티와 유튜브, 증권방송은 연일 실적을 내새우며 관심을 끌어모으고 있다. 하지만 투자시장에서는 언제나 반복되는 하나의 법칙이 존재한다. "대중이 열광하는 자산은 비싸고, 대중이 외면하는 자산은 싸다." 지금 대한민국 투자자들의 관심은 명백하게 국내 주식시장에 집중되어 있다. 반대로 불과 작년~재작년만 해도 모든 뉴스의 중심에 있던 비트코인은 이제 대화의 주제에서조가 멀어지고 있다. 비트코인 관련 검색량은 감소했고, 비트코인은 끝났다라는 이야기도 심심치 않게 들인다. 사람들은 더 이상 비트코인으로 하루 만에 인생이 바뀐다는 이야기를 하지..

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FOMO가 왔다면 이미 늦었다는 신호일지도 모릅니다.

오를 때 못 산 것이 아니라, 다음 기회를 기다릴 용기가 필요한 순간최근 시장을 보고 있으면 참 많은 생각이 듭니다. 불과 1년전까지만 해도 관심없던 자산이 연일 신고가를 경신하고, 주변 사람들은 수익 인증을 올리고, 뉴스에서는 연일 새로운 목표가를 이야기 합니다. 그 순간 머릿속에는 하나의 생각이 떠오릅니다."지금이라도 사야 하는 거 아닐까?"그리고 바로 그 감정이 FOMO(Fear Of Missing Out), 즉 소외될 것에 대한 두려움 입니다. 투자를 하면서 누구나 한 번쯤 경험합니다. 주식이든 비트코인이든, 부동산이든 마찬가지 입니다. 시장이 조용할 때는 관심조차 없었지만, 가격이 크게 오르고 나서야 갑자기 모든 것이 좋아 보이기 시작합니다. 하지만 돌이켜보면 가장 위험한 순간은 항상 그때였습니..

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주식 투자 수익률의 비밀 : 1억과 10억 투자자를 가르는 슈퍼개미의 7가지 투자 원칙

주식 투자 수익률의 비밀 : 1억과 10억 투자자를 가르는 슈퍼개미의 7가지 투자 원칙최근 점심시간이나 카페 어디를 가더라도 주식 이야기가 빠지지 않을 정도로 투자는 우리 삶의 깊숙한 곳에 자리잡았습니다. 과거에는 외국인의 매도세와 개미들의 자금 유입이 고점이라는 징조로 여겨졌지만, 이제는 개미들이 먼저 움직이고 외국인이 따라 들어올 정도로 개인 투자자들의 자금력과 영향력이 막강해졌습니다. 하지만 안타깝게도 모두가 수익을 내는 것은 아닙니다. 코스피가 큰 폭으로 상승하는 장에서도 누군가는 지수 이상의 수익을 내는 반면, 누군가는 제자리걸음을 하거나 오히려 손실을 보기도 합니다. 신한투자증권의 자료에 따르면 2025년 개인 투자자의 67%가 수익을 냈지만, 그중 54.4%의 수익금이 100만원 이하에 머물..

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주식 자동매매 시작 전 필수 체크! 초보자가 빠지기 쉬운 시스템트레이딩의 6가지 오해와 진실

주식 자동매매 시작 전 필수 체크! 초보자가 빠지기 쉬운 시스템트레이딩의 6가지 오해와 진실많은 투자자가 시스템트레이딩을 접하며 장밋빛 미래를 꿈꿉니다. 컴퓨터가 나 대신 24시간 시장을 감시하고, 냉정하게 매매하여 큰 수익을 가져다 줄 것이라 믿기 때문입니다. 하지만 충분한 이해 없이 뛰어든 초보자들은 예상치 못한 손실에 당황하며 금세 포기하곤 합니다. 성공적인 시스템트레이더가 되기 위해서는 기술적인 공부 이전에, 우리가 흔히 저지르는 심리적 오류와 오해부터 바로잡아야 합니다.1. 오해 : 기계는 유연한 사람의 판단을 이길 수 없다?진실 : 시스템은 트레이더의 판단을 돕는 가장 강력한 조력자 입니다.많은 이들이 인간의 무궁무진한 창의력과 직관을 근거로, 딱딱한 규칙에 따르는 기계가 사람을 이길 수 없다..

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주식 투자 파산 방지권! 트레이딩 손절매 적정 수치와 설정 원칙

주식 투자 파산 방지권! 트레이딩 손절매 적정 수치와 설정 원칙많은 투자자가 수익을 내는 법에만 몰두하지만, 투자의 세계에서 가장 먼저 배워야 할 것은 "망하지 않는 법"입니다. 트레이딩의 세계에서 손절매(Stop-loss)는 단순한 손실을 확정짓는 행위가 아니라, 예상치 못한 시장의 폭격으로부터 내 자산을 지켜주는 최소한의 보험입니다.1. 손절매는 왜 필수적인가? (LTCM의 교훈)아무리 완벽해 보이는 트레이딩이라도 허점은 반드시 존재하며, 시장에서는 "절대로 일어날 수 없을 것 같은 일"이 발생하곤 합니다. 대표적인 사례가 천재들로 구성되었던 LTCM(Long-Term Capital Management)의 몰락입니다. 그들은 국채는 100% 안전하다는 믿을 아래 과도한 레버리지를 사용했으나, 예상치 ..

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주식 자동매매의 함정과 진실 : 시스템트레이딩 성공을 위해 반드시 지켜야 할 5가지 주의사항

주식 자동매매의 함정과 진실 : 시스템트레이딩 성공을 위해 반드시 지켜야 할 5가지 주의사항많은 투자자가 시스템트레이딩을 꿈의 도구로 여깁니다. 컴퓨터가 알아서 매매해주니 감정에 휘둘리지 않고 돈을 벌 수 있을거라 기대하기 때문입니다. 하지만 현실은 녹록치 않습니다. 백테스트 결과는 화려해도 실전에서 계좌가 녹아내리는 경험을 하는 트레이더들이 부지기수 입니다. 시스템트레이딩의 성패는 얼마나 화려한 수식을 쓰느냐가 아니라, 시장의 본질과 인간의 한계를 얼마나 정확히 이해하고 대비하느냐에 달려 있습니다.1. 과최적화(Overfitting)의 덧 : 과거에만 완벽한 시스템은 쓰레기다.시스템트레이딩 입문자들이 가장 먼저, 그리고 가장 깊게 빠지는 함정이 바로 과최적화입니다. 과거 데이터에 수익이 나도록 변수를 ..

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부의 추월차선을 타는 법 : 기계적 매매를 위한 추세추종 전략의 모든 것

부의 추월차선을 타는 법 : 기계적 매매를 위한 추세추종 전략의 모든 것1. 왜 다시 추세추종 인가?투자의 세계에는 수많은 기법이 존재합니다. 가치 투자, 퀀트 투자, 스캘핑 등 각기 다른 매력이 있지만, 역사적으로 가장 큰 부를 쌓은 대가들이 공통적으로 사용한 전략은 단연 추세추종 입니다. 추세추종이란 단순히 오르는 말을 타라는 뜻을 넘어선, 시장의 흐름에 몸을 맡기고 그 흐름이 꺾일 때까지 수익을 극대화하는 체계적인 시스템매매를 의미합니다. 예측이 아닌 대응의 영역에서 움직이는 이 전략은 왜 현대 투자 시장에서도 여전히 유효할까요?2. 추세추종의 핵심 철학 : 예측하지 말고 대응하라(1) 시장의 관성을 믿어라물리학에 관성의 법칙이 있듯, 금융 시장에도 한 번 형성된 추세는 일정 기간 지속되려는 성질이..

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주식 자동매매의 진실 : 왜 살아남는 시스템 전략은 의외로 단순할까?(과최적화 피하는 법과 퀀트 투자 전략)

주식 자동매매의 진실 : 왜 살아남는 시스템 전략은 의외로 단순할까?(과최적화 피하는 법과 퀀트 투자 전략)많은 트레이더가 시스템트레이딩의 세계에 입문하며 가장 먼저 빠지는 함정이 있습니다. 바로 복잡하고 정교한 수식일수록 더 많은 수익을 줄것 이라는 환상입니다. 하지만 시장에서 수십 년간 살아남은 대가들의 결론은 정 반대 입니다. "Simple is Best", 즉 가장 단순한 전략이 가장 강력하다는 것입니다. 1. 복잡함의 역설 : 시장에 비밀은 없다. 투자자들은 흔히 시장의 숨겨진 비밀을 밝혀내기 위해 복잡하고 어려운 지표들을 찾아 헤맵니다. 만약 시장이 수익을 위한 은밀한 비밀을 숨기고 있다면 복잡한 수식이 도움이 될지 모르지만, 시장은 처음부터 그런 비밀이 존재하지 않았으며 앞으로도 없을 것입니..

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주가는 1,800% 폭등했는데, 국민은 벼락거지? 튀르키예 경제가 주는 소름 돋는 경고(인플레이션, 주식, 금 투자)

주가는 1,800% 폭등했는데, 국민은 벼락거지? 튀르키예 경제가 주는 소름 돋는 경고(인플레이션, 주식, 금 투자) 최근 10년간 OECD 국가 중 주가 상승률 1위를 기록했지만, 정작 경졔는 위기 상황에 처한 튀르키예의 경제 역설에 대해 알아보겠습니다. 주가가 오르면 경제가 좋아진다는 일반적인 상식을 뒤엎는 튀르키예의 사례는 우리에게 많은 시사점을 던져줍니다. 1. OECD 주가 상승률 1위의 반전 : 1,795% 폭등의 진실지난 13년 동안 튀르키예의 주가 지수인 BIST 100은 무려 1,795%나 상승했습니다. 이는 주가가 약 19배 올랐다는 뜻으로, 헝가리(2위, 680%), 일본(410%), 미국(366%), 한국(332%)등 다른 국가들과 비교해도 압도적인 수치입니다. 놀라운 점은 이 기..

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대한민국의 가상화폐 과세, 국부 유출을 부르는 최악의 정책인가?

대한민국은 왜 미래 산업에 세금부터 매기나?"세금을 걷겠다는 정부, 그러나 떠나는 것은 투자자와 자본이다!"대한민국은 지금 또 한번의 선택의 기로에 서 있다. 바로 가상화폐 과세다. 정부는 가상자산 시장이 성장했고 투자 규모가 커졌으니 당연히 세금을 부과해야 한다고 말한다. 얼핏 들으면 지극히 상식적이고 합리적인 이야기처럼 보인다. 소득이 발생하면 세금을 내는 것은 당연하기 때문이다. 문제는 순서다. 대한민국은 아직 가상화폐(암호화폐) 산업을 제대로 육성하지도 못했고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 거래소나 블록체인 기업도 거의 만들어내지 못했다. 미국은 비트코인 ETF를 승인하며 제도권 금융시장으로 끌어들이고 있고, 홍콩은 아시아 가상화폐 허브를 선언했으며, 두바이는 세계 자본을 빨아들이기 위해 파격적인 규제..

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