하락장에서의 시스템트레이딩 운용실적 정말 오랫만에 주식투자 운용실적을 정리해서 올립니다. 계속 꾸준히 기계적인 매수와 매도를 진행하였지만, 이런저런 핑계로 운용실적을 정리하지 못했습니다. 석달 가까이 글을 올리지 않았습니다. 물론 글을 올리지 않았을뿐, 기계적인 매수와 매도는 계속 진행하고 있었습니다. 이번하락장은 꽤나 하락폭이 큽니다. 다만 기계적인 매수의 장점은 칼같이 손절을 한다는 것이고, 또한 조건만 충족하면 칼같이 매수를 한다는 점입니다. 매도와 매수를 반복하면서 그래도 손실을 억제하고, 저점에 매수한 종목은 지수보다 높은 상승률을 보여주고 있어 어느정도 회복을 한 상태입니다. 노란색 실선 부분을 비교해보면 지수는 회복하지 못하였지만, 손실을 만회한 폭은 지수의 상승폭을 넘어서 있습니다. 비교적..
정말 오랫만에 올리는 시스템트레이딩 주식투자 운용실적 입니다. 꾸준히 무언가를 한다는게 이렇게 쉽지 않습니다. 적어도 매달 한번 이상은 올리려도 했지만 이런저런 핑계로 올리지 못했습니다. 반성합니다. 누군가 이 글을 읽던, 아니면 독백이 되던 꾸준함은 늘 성공의 기본 바탕이 됩니다. 꾸준하지 못했던 것은 저의 게으름이고 부족함이었습니다. 다만 한편으로는 타인에게 도움을 줄 수 없는 이러한 독백같은 기록을 꾸준히 해야할 것인가? 에 대한 의문이 들었던 것도 사실입니다. 개별 종목을 오픈하거나. 분석하는 글을 올리지 않습니다. 초창기 이 블로그를 운영할 당시에는 그러한 글을 써보기도 하였습니다만, 타인에게 왜곡된 편견을 심어줄수도 있다는 걱정과, 실제 블로그에 언급한 종목을 매수하고 손해를 보신 투자자들의 ..
오랫만에 다시 운용실적을 정리해봅니다. 현재 주식시장이 거의 발작에 가까운 수준으로 변동성이 커지고 있습니다. FED의 긴축 발표 이후에 급락과 소폭상승이 반복되고 있고, 많은 투자자들이 손실구간에 진입한 상황입니다. SYSFUND 역시 손실구간이며, 매수와 매도를 반복하면서 시장에 적응해 가고 있습니다. 시장이 좋을때만 운용실적을 올리는 것이 아닙니다. 처참하게 깨지고 손실이 되어도 계속 실적을 공유하면서 시장의 방향성에 대해 고민해 보고 있습니다. 사실 주식시장 전망이라는 것이 거의 불가능에 가깝지만, 어찌되었던 현 시점에서 전망 이라는 기준을 세워놔야 방향을 설정 할 수 있습니다. 운용 로직의 특성상 하락기에 투자금이 늘어갑니다. 거의 6개월 가까이 시장이 흘러내리고 있기 때문에 투자금이 늘어가고 ..
세상에서 무엇이 가장 어렵냐고 묻는다면, 저는 "사소한 일이라도 꾸준히 끊이지 않고 하는 것" 이라고 말할것 같습니다. 정기적으로 시스템트레이딩을 통한 주식투자 운용실적을 올리겠다는 다짐을 했지만, 이런저런 핑계로 결국엔 두달이 가까이 지나서야 실적을 올리고 있습니다. 실적은 오랫만에 올리지만, 그간의 하락장에도 꾸준히 원칙대로 투자는 지속하고 있었습니다. 아직 2021년이 다 마무리되지 않았지만, 성탄절과, 연말의 각종 공사다망한 행사를 핑계로 올해 실적을 정리 못할 수도 있을것 같다는 예감이 들어, 2021년 결산을 해 보았습니다. 올해 2021년 부분만 별도로 추려서 차트로 정리한 자료입니다. 로직의 특성상 하락할때 투자금이 크게 들어가기 때문에 올해 초 보다는 투자금이 크게 늘었습니다. 하지만 수..
지수의 단계적인 하락이 투자자들을 힘들게 하고 있습니다. 미국 증시는 계속 오르는데 반해 한국증시는 탄력을 받지 못하고 다시 주저앉는 모습을 보이고 있습니다. 이런 저런 이유들이 나오고 있지만, 사실 투자에 있어 제대로된 정보의 본질에 접근 할 수 있는 능력은 개인투자자가 갖추기란 쉽지 않습니다. SYSFUND는 금일 2종목을 추가 편입하였습니다. 시스템트레이딩에 투자하는 금액이 늘어났기 때문에 그래프상의 변동성은 예전보다는 훨씬 커진 상황입니다. 기계적인 매수와 매도, 그리고 공식에 의한 투자금 배분을 하기 때문에, 저로써는 그냥 따를 뿐입니다. 현재 SYSFUND는 총 20종목을 보유하고 있으며 수익중인 종목이 9개, 손실중인 종목이 11개 입니다. 어차피 대부분의 원칙이 수치상으로 정해진 법칙을 따..
시스템트레이딩 주식투자 운용실적 입니다. 코스피의 주봉은 음봉, 코스닥의 주봉은 양봉으로 마감하였습니다. 국내 기업들이 3분기를 정점으로 하여 수익 전망치가 낮아졌고 이에 따라 증권사들이 제시하는 기업들의 목표주가도 하향 조정되고 있습니다. 국내 기업들의 수익이 글로벌 경기 순환에 큰 영향을 받는 만큼 수익성에 대한 투자자들의 기대감이 더 낮아질 경우 코스피에 악재로 적용될 수 있다는 전망도 나오고 있습니다. 금주 SYSFUND는 1종목을 수익 청산 하였습니다. 종목이름은 알에프세미, 보유기간은 18일 수익률은 31.5%입니다 코스피 지수와 SYSFUND의 수익중첩 곡선은 아래와 같습니다. 하락기에 많은 종목이 투자되었기 때문에 그래프적인 변동성은 예전보다는 커진 상황입니다. 물론 기계적으로 종목이 편입..
시스템트레이딩 주식투자 운용실적 입니다. 금주에는 지수가 상승으로 마감을 하였습니다. 하락기에 매수하였던 종목들이 대부분 상승을 하였고 하락폭을 상당부분 만회하였습니다. 주식투자에 있어서 비정상적인 급락은 언제나 기회를 주는것 같습니다. 금주에는 수익이든, 손실이든 확정 청산된 종목은 없습니다. 현재 총 19종목을 보유하고 있으며, 수익중인 종목은 11종목, 손실중인 종목은 8종목 입니다. 지수 급락기에 매수했던 종목들은 대부분 수익중입니다. 전체적인 투자금 대비 시스템트레이딩의 현재 수익률은 7.15%입니다.
시스템트레이딩 주식투자 운용실적을 올립니다. 이번주 코스피 및 코스닥 지수는 큰폭으로 하락을 하였습니다. 세계 증시가 바람잘날이 없습니다. 양적완화 축소등으로 인한 하락이라고 하지만, 시스템트레이더에게 원인은 중요하지 않습니다. 오로지 결과로 말하고, 숫자로 판단할 뿐입니다. SYSFUND역시 계좌 손실을 피할수 없었습니다. 많은 종목이 매수되고, 손절되는 반복이 있었습니다. 종목도 많이 교체되었습니다. 투자금은 하락 전보다 훨씬 커졌습니다. 이번하락장에 투자금이 많이 늘어났고, 그에 따른 계좌 변동성도 커져가고 있습니다. 다만, 하락장에 투자금이 늘어가는 로직을 사용중이므로, 기계적인 매수와 매도만이 이번 하락을 극복하는 방법으로 믿고 있습니다. 큰 폭으로 하락을 했지만 어제의 경우 꽤나 강한 반등을 ..
시스템트레이딩 주식투자 운용실적 입니다. 9월 마지막주에 지수가 큰 폭으로 하락하였습니다. 10월 첫 거래일은 오늘도 코스피는 -1.62%, 코스닥은 -2.0% 하락하였습니다. SYSFUND는 이번주에 총 9종목을 추가로 편입하였습니다. 물론 현재 손실중인 종목이 훨씬 많습니다. 현재 SYSFUND는 총 17 종목을 보유하고 있으며 수익중인 종목이 7종목, 손실중인 종목이 10종목 입니다. 일단 알고리즘에 의해 자동 편입되는 종목이며 투자 비중 역시 특정 공식에 의해 조절되고 있습니다. 이번 하락 기간에 투자금이 대폭 증가하였습니다. 주식투자 비중도 전체 포트폴리오에서 상당부분을 차지하고 있습니다. 어찌되었건 영원한 하락은 없는 만큼, 곧 반등이 나오길 기대해 봅니다.
시스템트레이딩 주식투자 운용실적 입니다. 헝다그룹의 여파로 인해 해외증시의 경우 큰 변동성을 보였습니다만, 해당기간에 국내증시는 추석으로 인해 휴장을 하였습니다. 덕분에 아주 심한 직격탄을 맞지는 않았지만, 이래저래 살얼음판 같은 상황이 진행되고 있습니다. 시스템트레이딩이라는게 오로지 데이터만으로 투자를 하다보니 이런 외부적인 요인은 정량화 할 수도 없고 취약한 것은 사실입니다. 물론 이러한 외부 요인까지 수치로 정량화하여 투자하는 집단이나 개인도 분명 있을테지만, 해당 영역은 저의 영역을 벗어난 부분입니다. 정해진 단순한 규칙에 의해 투자하는 것이 저의 원칙입니다. 현재 총 9종목을 보유하고 있습니다. 수익중인 종목이 6종목, 손실중인 종목이 3종목이며, 전체 수익률은 +8.86%입니다. 마침 오늘 1..
시스템트레이딩 주식투자 운용실적을 올립니다. 오랫만에 블로그도 정비를 하였고 스스로의 생활패턴과 리듬에 대해 복기를 하고자 이런저런 준비중인 것들이 있습니다. 다시한번 꾸준함이 탁월함이라는 것을 반성하고 하나하나 정비해보려 합니다. 현재의 주식시장은 하락이후 V자 반등을 하였습니다. 코스피 지수의 경우 완벽한 V자는 아니지만 일단 낙폭의 절반정도를 회복한후, 변동성 장세를 보이고 있고, 코스닥의 경우 거의 V자반등에 성공한 모습을 보이고 있습니다. 기본적인 시장의 방향은 상기 언급한 바와 같습니다. "모든 것을 알 수도 없고 그럴 필요도 없다!" 이것이 제가 투자의 가장 큰 방향입니다. 세부적인 것을 세세하게 고려할 위치도 아니거니와, 그럴 필요도 없이 어떻게보면 꽤나 대충? 투자하는 것이 저의 시스템이..
2021년 8월 시스템트레이딩 운용실적 입니다. 바쁘기 전에는 그래도 꾸준히 관리하던 블로그였는데, 어느순간 나타해지니 한달에 한번 운용실적 정도만 올리게 되네요. 많이 반성 합니다. 8월 한달은 무척이나 덥기도 했지만, 주식시장은 변동성이 크고 낙폭이 무시하지 못할 정도였습니다. 다시 반등을 하긴 했지만, 아직도 변동성은 무시할만한 수준은 아닙니다. 어쨋든 시스템트레이딩도 큰 틀에서는 인덱스를 벗어나기란 쉽지 않습니다. 시장을 이기는 투자를 하기란 정말 어려운 것이고, 시장은 늘 진화를 하기 때문에 그때그때 적절한 대응이란 사실 존재하지 않을수도 있습니다. 8월의 시스템트레이딩 결과는 손실입니다. 확정된 손실금액은 아래와 같습니다. 지수와 시스템트레이딩 수익의 중첩 그래프는 아래와 같습니다. 다들 화이..