볼린저밴드 전략, 진짜 성공하려면? 실패 경험으로 알아낸 실전 팁볼린저밴드는 주식, 외환, 선물 등 다양한 금융시장에서 널리 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 이 지표는 가격의 변동성을 시각화하여 시장의 과매수, 과매도 상태를 파악하는 데 도움을 줍니다. 기본적으로 볼린저밴드는 이동 평균선을 중심으로 상단선과 하단선을 형성하며, 이 밴드는 가격의 변동성에 따라 넓어지거나 좁아집니다. 많은 투자자들은 하단선 터치 시 매수, 상단선 터치 시 매도하는 전략을 사용하지만, 실제로는 이러한 단순한 기준이 항상 효과적이지 않을 수 있습니다. 필자는 볼린저밴드를 활용하여 하단선 터치 시 반등을 기대하고 매수했지만, 가격이 지속적으로 하락하는 경우가 많았습니다. 또한 상단선 터치 시 하락을 예상하고 매도했지만, 가격이..
추세추종 전략의 함정: 고점에서의 진입과 추세 미지속의 위험성추세추종 전략은 주식, 선물, 외환 등 금융 시장에서 많은 투자자들이 사용해온 인기 있는 매매 전략 중 하나입니다. 이 전략의 기본 원리는 자산 가격이 한 방향으로 움직일 때, 그 방향을 따라가는 것입니다. 즉, 가격이 상승할 때 매수하고, 하락할 때 매도함으로써 중장기적인 수익을 목표로 합니다. 이 전략은 일관성 있는 수익을 제공할 수 있는 것으로 알려져 있지만, 모든 투자 전략이 그러하듯, 실제 적용 과정에서 예상치 못한 어려움에 직면할 수 있습니다. 이 글에서는 필자가 추세추종 전략을 직접 실행하면서 겪은 실패 사례를 중심으로, 이 전략의 실질적인 한계와 그에 따른 교훈을 공유하고자 합니다. 추세추종 전략의 이론적 배경과 필자의 실패 사례..
성공 투자자를 위한 변동성 돌파 전략, 이 방법으로 수익을 높여라! 변동성 돌파 전략은 시장의 변동성을 활용하여 주식, 외환, 선물 등 자산의 가격이 특정 구간을 돌파할 때 매매하는 기술적 거래 전략입니다. 이 전략의 기본 개념은, 가격이 일정한 변동성 구간을 벗어나면 해당 방향으로의 추가적인 움직임이 발생할 가능성이 크다는 점을 이용하는 것입니다. 1. 변동성 돌파 전략의 개념 변동성 돌파 전략은 일정한 기준을 설정하여 가격이 그 기준을 돌파할 때 매수 또는 매도를 실행하는 방식입니다. 이때 설정하는 기준은 보통 변동성을 측정한 값에 기반하여 설정됩니다. 주로 활용되는 변동성 지표로는 ATR(Average True Range), 밴드 지표(볼린저 밴드) 등이 있습니다. 변동성이 클 때는 자산 가격이 ..
추세 추종 전략: 성공적인 투자 비법과 실전 활용법추세 추종 전략이란? 추세 추종 전략(Trend Following Strategy)은 주식, 외환, 상품, 암호화폐 등 다양한 자산 시장에서 흔히 사용되는 투자 전략 중 하나입니다. 이 전략의 핵심은 자산의 가격이 일정한 방향으로 추세를 보일 때, 그 추세를 따라 투자하는 방식입니다. 즉, 상승 추세에서는 매수하고, 하락 추세에서는 매도하거나 공매도를 통해 수익을 추구하는 방식입니다. 이 전략은 주로 기술적 분석 도구를 활용해 가격 움직임을 분석하며, 단기, 중기, 장기적으로 적용될 수 있습니다. 추세 추종 전략의 기본 원리 추세 추종 전략의 핵심은 "추세는 계속 지속될 가능성이 높다"는 가정에 기반합니다. 따라서, 투자자는 특정 자산이 상승 또는 하락 ..
이번 폭락장을 기점으로 하여 주식시장과 저의 전략의 효용을 비교해 보고자 합니다. 기점은 폭락이 발생안 8.5일을 기준으로 지수차트와 계좌 손익을 추적 비교하려고 합니다. 그 동안 만들었던 많은 전략들 중에 단순화하고 압축하고 압축하여 아주 간단하게 만든 기준으로 진행합니다. 딱 8월 5일을 기점으로 추적 관찰하여 결과를 공유해 보겠습니다. 하락장이든 상승장이든 상관이 없습니다. 하락이면 덜 하락해야하고 상승일때 약간 더 벌어서 꾸준히 아주 약간의 통계적 우위를 보여준다면 대 성공일 것입니다. 전업 투자자가 아닌 관계로 매일 올리지 못할 수 도 있습니다만 가급적 최선을 다해서 올릴 생각입니다.
추세추종과 관성의 법칙자연의 법칙을 거스를수 없다는 것을 우리는 대부분 인식하고 있다. 하지만 인식을 하고 있는 것과 그것을 적용하는 것은 전혀 다른 문제이다. 뉴턴의 제 1 법칙은 관성의 법칙이다. 첫번째가 가지는 상징성 만큼, 이 법칙은 자연의 법칙 중에서 그 무엇보다도 절대적이고 중요하다는 것을 뜻한다. 뉴턴의 운동법칙 중 제1 법칙인 관성의 법칙 정의는 아래와 같다. "관성의 법칙은 외부에서 힘이 가해지지 않는 한 모든 물체는 자기의 상태를 그대로 유지하려고 하는 것을 말한다"이 관성의 법칙은 모든 분야에 적용된다. 이걸 깨닫기까지가 참 오래 걸렸다. 심지어 이 블로그에도 관성의 법칙이 적용되고 있다. 2024년 절반이 지나가는 이 시점에 이 블로그에 쓴 글이 겨우 8개이다. 심지어 8개중 4개가..
시스템트레이딩 투자 실패에 관한 기록 시스템트레이딩을 하면서, 계속하여 매매일지를 기록하고 있다. 지금까지 투자의 성과는 실패다. 단정적으로 말 할 수 있을 정도로 실패다. 다만, 손절라인을 명확하게 지켰기 때문에 큰 손실은 아니지만, 결과론적로 보면 실패가 맞다. 오로지 수익과 손실로 평가받는 바로 투자시장일 것이다. 알바트로스(성필규) 님을 뵌적은 없지만, 그의 글을 통해 많은 부분을 간접적으로나마 느낄수가 있었다. 나름 진지하게 한다고 했지만 그와는 진지함의 깊이가 달랐을것이며, 시간의 농도도 차이가 났을 것이다. 그 분의 블로그에 이런 글귀가 있다. "컵라면 끓일 준비만 했다면, 딱 컵라면에 물만 붓고 끝내라" 어쩌면 내가 컵라면 끓일 준비만 했으면서, 정작 쳐먹고 싶었던 것은 산해진미가 아니었을..
청룡의 해 투자전략 새해가 밝았습니다. 작년 한해를 복기해보면, 9월 까지 지수는 올랐지만, 단기 급락을 하였고, 다시 회복세를 보이고 있습니다. 작년은 투자로서 손실은 보지 않았지만, 지수대비 괄목할만한 성과는 아니었습니다. 다행히, 그간 사용했던 전략들의 모순점을 발견하고, 일부 수정한 것이 어느정도 효용이 있었다는 것에 의미를 두고 싶습니다. 올 한해 역시 원칙매매를 고수하면서 손실과 자금관리에 신경 쓸 생각입니다. 아직 감히 이런말을 하는 것은 시기상조 이지만, 예전에는 막연하게 느껴졌던 흐름이 약간은 보이는 부분이 있습니다. 그간에 써왔던 남들보다 추세를 빨리 확인하여 바닥에 종목을 매수하겠다는 어처구니 없는 생각이 전략의 근간이 되었던 부분에 대해서는 부끄러운 생각도 있습니다. "손실을 짧게,..
차트분석과 추세선 차트의 형성 다우이론은 가격변동에 대한 거시적 관점이지만 차트 분석은 훨씬 더 짧은 기간을 다루는 경우가 많습니다. 대부분의 트레이더는 며칠에서 몇 주까지의 포지션을 보유하지만 더 잛거나 긴 간격 모두 동일한 패턴을 적용합니다. 차트분석은 가격 차트에서 직선과 기하학적 형상을 사용합니다. 가장 일반적인 용어인 상승 및 하락단계에서 거래량을 분석합니다. 차트패턴은 다음과 같은 광범위한 그룹으로 분류할 수 있습니다. 추세선 일봉 패턴 연속 패턴 누적 및 분포(고점 및 저점) 되돌림 기타 패턴 이중 가장 중요한 것은 추세선 입니다. 추세에 대하여 추세가 발생 한 후 차트에서 추세를 보는 것이 더 쉽습니다. 추세가 진행되는 동안 추세를 파악하는 것은 쉽지 않습니다. 위의 차트는 지속적인 상승을..
터틀 트레이딩 규칙과 방식 1983년 전설적인 트레이더인 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트는 누구나 트레이딩을 배울 수 있다는 것을 증명하기 위해 터틀 트레이딩 방식을 고한해내고 실험을 했다.그들이 초보자들에게 적용한 실험에 대해 살펴보도록 하자. 터틀 트레이딩 실험 1980년대 초 데니스는 트레이딩 업계에서 확실한 성공으로 널리 인정받게 되었다. 그는 5천달러 미만의 초기 자본을 1억 달러 이상으로 불렸다. 그와 그의 파트너인 에크하르트는 그들의 성공에 대해 자주 논의했다. 데니스는 누구든 트레이딩하는 법을 배울 수 있다고 믿었고, 반대로 에크하르트는 데니스가 트레이딩을 통해 성공을 거둘 수 있었던 것은 특별한 재능때문이라고 반박했다. 터틀 트레이딩 실험은 이 둘의 논쟁을 해결하기 위해 데니스에 의해 ..
자본주의의 꽃을 주식이라고 한다. 대한민국 주식시장을 이끌어 가는 주체는 기관, 외국인 그리고 개인투자자라고 할 수 있다. 하지만 주식시장의 승리자는 언제나 기관과 외국인이며 개인투자자, 흔히 말하는 개미들이 주식시장에서 늘 어려운 싸움을 이어가고 있다. 주식은 기본적으로 철저한 분석을 통한 타이밍 싸움이라 정의 할 수 있다. 쉽게 말해 저평가된 주식을 사서 고평가되었을 때 타인에게 물량을 떠넘기고 나와야 하는 싸움이다. 즉 수익을 내는 사람이 있으면 당연히 손해를 보는 사람이 있는 제로섬 게임에 가깝다고 할 수 있다. 물론 회사의 가치가 지속적으로 상승하여 모두가 승자가 되는 바람직한 경우도 상상 할 수 있지만 궁극적으로 수익이란 주식을 처분하여 현금화 할 때 발생하기 때문에 모두가 승자가 되는 경우는..