2019년 11월 29일 SysFund 운용실적 입니다. 이번주는 변동성도 크고 하락폭도 큰 한 주 였습니다. 11월 마지막 거래일을 양 지수가 1% 넘게 하락으로 마무리를 지었습니다. SysFund 역시 결과가 좋지 않습니다. 5종목을 청산하였고, 4종목이 손실 1종목이 수익 청산입니다. 지수가 하락하니 여지 없이 계좌가 무너지고 있습니다. 이럴땐 대체 뭣하러 이렇게 투자를 하는가? 싶기도 합니다. 항상 나쁠수도 없고, 항상 좋을수도 없기에 일단 원칙대로 하는 수밖에 없습니다. 투자기간을 짧게 잡기 위한 세밀한 전략이 죄다 손절되고 있습니다. 아직은 시장의 상황이 하락으로 방향이 정해져 있어 횡보, 상승장을 경험해 봐야 유의미한 결과를 얻을 수 있을 것 같습니다. 현재 SysFund는 17종목을 보유하..
추억의 만화 2020 원더키디를 기억하시나요? 정확한 제목은 2020년 우주의 원더키디 입니다. 하지만 주제가에서 반복적으로 나오는 가사 때문에 2020 원더키디로 우리에게 훨씬 익숙합니다. 2020 원더키디는 대한민국의 애니메이션으로 KBS에서 1989년 방영하였습니다. 서기 2020년의 미래를 배경으로 한 우주공상과학 만화이며, 이 당시의 인기그룹이었던 소방차가 오프닝곡을 불러 많은 화제가 되었습니다. 88년 서울올림픽을 기념하여 만들어진 만화로 오프닝곡과 더불어 많은 인기를 끌었던 만화 입니다. 2020 원더키디는 암울한 디스토피아적인 미래를 그리고 있습니다. 환경오염으로 인해 인류는 지구를 대체할 새로운 보금자리를 찾게 되고 "독수리"호를 우주로 보내게 됩니다. 독수리호가 항해 도중 우주에서 실종..
비트코인 시세 및 전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 비트코인 시세는 객관적인 지표를 가공하여 정량화 할 수 있지만, 전망에 대한 예측은 너무 어려운 사항입니다. 포트폴리오에 비트코인을 포함하고 있어 늘 유심히 지켜보는 비트코인 시세이지만, 확실한것은 변동성이 무시하지 못할 수준이기 때문에 단기간에 급격한 자금을 변동시키는 것은 항상 추천하지 않습니다. 올 한해 비트코인 시세 및 거래량 차트를 보면 아래와 같습니다. 올해 초부터 3개월동안 바닥을 다지던 비트코인 시세는 점점 상승곡선을 유지하면서 6~7월에 거래량과 시세를 분출하며 급등을 하였습니다. 그 이휴 다시 힘을 받지 못하고 서서히 하락을 하는 모습입니다. 하락의 모습이 완만하게 꺼져가는 풍선을 연상하게 합니다. 이평선과 해당 기간간의 평균을 나타..
투자의 대가들이 항상 말하는 것이 바로 분산투자 입니다. 분산투자란 종목만 다양하게 사는 것을 말하는 것이 아닙니다. 상관관계가 떨어지는 분산투자가 되어야 진정한 분산투자가 됩니다. 다양한 종목을 매수한다 하더라도, 각 종목의 상관계수가 높으면 아주 의미없는 분산을 하고 있는 것이 됩니다. 한가지 예로, 가상화폐에 있어서 코인을 분산투자 하는 것은 매우 의미없는 행동에 가깝습니다. 대부분의 가상화폐가 비트코인과 아주 유사하게 가치가 변하기 때문이지요. 주식투자에 있어서 분산투자는 특정종목과의 상관성이 서로 무관한 종목에 나누어서 투자하는 것을 말합니다. 즉, 지수와 흐름이 다른 자산에 투자를 하여 가치를 보존하고 적극적으로 위험을 회피하는 것을 뜻합니다. 개별주식이라는 것이 전체 주가지수의 흐름 안에 있..
2019년 11월 22일 SysFund 운용실적 입니다. 이번주는 주식시장이 암울했던 한주였습니다. 코스피와 코스닥이 한주 내내 약세를 보였습니다. 한일 지소미아 문제와, 주한미군 방위비 문제 등으로 인해 대내외적으로 악재가 겹쳐 있는 이유라고는 하지만, 어찌되었건 이유야 붙이기 나름이고, 투자는 담담하게 현실을 받아들이면서, 적절한 대응을 하는 것이 최선책 입니다. 하락한다고 계좌를 안본다는 분들이, 상승장에는 수시로 붉은 숫자를 확인하며 가즈아~~~!!!를 외치는 분들을 많이 봐왔습니다. 푸른색 숫자를 직시하고, 적절한 대응으로 손실을 최소화 하는 계획을 세워야 합니다. 투자의 궁극적인 목적은 수익이지만, 운용방법에 있어서는 손실을 억제하는 방법을 사용하고 있습니다. 코스피 코스닥이 급하게 하락한 모..
아웃도어 브랜드인 디스커버리 익스페디션의 CM송에서 붐디야다~ 붐디야다~ 붐디야다~ 붐디야다~ 이런 음악 많이 들어보셨을 겁니다. 붐디야다는 대체 무슨 뜻일까요? 붐디야다의 어원에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 붐디야다는 아프리카 부족의 말로 "나는 세상을 사랑한다."라는 뜻이라고 합니다. "I LOVE THE WORLD"의 의미를 가지고 있습니다. 아프리카 부족의 말을 영어로 쓰는 것이 어색하긴 합니다만 굳이 표현하자면, "BOOM-DE-YA-DA" 이렇게 쓰여진다고 합니다. 단순한 발음에 저런 의미 있는 뜻이 있다니, 게다가 중독성까지 있습니다. 아프리가 부족 언어에 대한 지식이 없지만, 우리는 문장으로 길게 표현을 해야 하는 "나는 세상을 사랑한다." 라는 의미가 한 단어에 가깝게 짧게 표현되고 있는..
바이오 업체인 메지온의 유데나필이 3상 실험 결과, 1차 지표에서 유의성 확보에 실패한 것으로 확인되었습니다. 하지만 2차 지표에서는 운동성능 측정값이 향상된 것으로 분석되었습니다. 핵심을 이야기하면 "실패라고 단정짓기는 어려우며 유의미한 진전이 있다." 정도로 요약할 수 있습니다. 사실 바이오 주가라는 것이 기대감으로 상승하는 것이기 때문에 주가의 전망이라는 것이 완벽하게 빗나갈 확률이 그 어떤 주식보다 높습니다. 순전히 미래에 대한 기대감과 임상실험의 기대치로 주가가 요동치기 때문입니다. 현재에는 0이지만 특정 결과에 따라서 0이 100으로 10,000으로 이어질 수도 있는 것이 바이오 주가이기 때문입니다. 혹여나 개인 투자자들보다 정보면에서 뛰어난 기관이나 외인의 움짐임을 통해 정확한 예측은 어렵지..
상한가 종목 패턴분석 시리즈 입니다. 오늘은 중앙오션과 유사한 패턴의 종목을 살펴보겠습니다. 패턴의 유사성이라는 것이 시각적인면과 통계적인면이 꼭 일치하는 것은 아닙니다. 시각적으로는 유사해 보여도 통계적으로는 다르게 보일수도 있고, 시각적으로는 어라? 이런 종목이 통계적으로는 꽤나 유사성이 있는 것으로 분석 될 수도 있습니다. 어차피 차트로 주식투자를 하고 있는 이상, 차트의 분석은 필수적입니다. 차트 무용론이니, 재무제표로 기업의 가치를 확인하고 투자를 해야한다는 등,,, 큰 관심은 없습니다. 정확하게 말하면 관심은 있지만 비중을 크게 두고 있지 않습니다. 투자라는 복잡계에서 모든것을 다 고려하다가는 소음과 본질의 구분이 더욱 힘들어지며 결국에는 이도저도 아닌것이 된다고 생각하기 때문입니다. 사실 투..
투자를 하다보면 수많은 정보를 접하게 됩니다. 정보의 홍수시대임을 감안하면, 요즘은 투자에 있어서 정보의 부재로 인한 손실이 아닌 넘치는 정보 중에서 진짜와 가짜를 구별해 내는 것이 훨씬 어려운 시대에 살고 있습니다. 투자시장이야 말로 가짜정보와 진짜정보가 뒤섞여서 제대로 본질을 보기 어려운 곳이며, 정보의 비대칭으로 인하여, 철저한 양극화가 발생하는 곳입니다. 다시한번 곰곰히 생각해 봅시다. 투자의 양극화는 정보의 비대칭으로 발생합니다. 매수와 매도는 상호간의 반대의견이 일치하는 접점에서 발생하며, 서로 상반된 결과를 가져옵니다. 그러면 우리는 정보를 따라 이동하는 것이 맞는것일까요? 결론부터 말씀드리자면, 옳은 정보를 통해 투자하면 수익을 볼 확률이 높습니다. 그럼 다시한번 반문해 봅시다. "당신은 ..
투자자들의 관심사는 역시나 수익 입니다. 조금 가볍게 이야기해서 내가 얼마나 돈을 벌 수 있을까? 로 압축 할 수 있습니다. 주식투자에 있어 그 무엇보다 중요한 것은 시장 평균 수익률 대비 나의 수익은 얼마나 되는가? 입니다. 현재 운용중인 시스템트레이딩 전략이 시장 수익률보다 얼마나 높은 초과수익을 달성하였는지 살펴보도록 하겠습니다. 올해 7월의 하락과 8월의 바닥구간을 확인후 9월 이후부터 현재까지 청산(수익, 손실 확정)된 종목을 대상으로 하여 지수대비 얼마나 효용성이 있었는지 비교해 보도록 하겠습니다. 해당기간중 총 17종목을 청산하였으며, 수익14종목 손실 3종목 입니다. 지수가 올랐으니 수익종목이 많은 것은 당연한 결과입니다. 해당 종목이 속해 있는 거래소를 대상으로 지수상승률을 확인하고 수익..
카페나 주식 커뮤니티를 통해 상한가 종목과 유사한 패턴을 확인하여 종목들을 공개하고 있습니다. SysFund는 패턴 유사한 종목들에 대해 일률적으로 투자는 하지 않고 있습니다만, 관심을 가지고 지속적으로 확인은 하고 있습니다. 또한, 차트분석을 통해 주식투자를 하는 투자자들을 위해 투자 종목을 압축하고, 선택의 가지수를 줄여주는데 어느정도 기여를 하고 있다고 생각합니다. 사실 차트분석의 무용론도 있고, 기업의 가치와 차트가 꼭 동행하지 않는 것은 분명해 보입니다. 사실 가치와 주가가 시차를 두지 않고 동행한다면 투자만큼 쉬운것도 없을테니까요. 가급적 매일 상한가 분석을 정리하여 블로그에 공개를 하겠습니다만, 전업투자자가 아닌관계로 100% 확신은 못드리겠습니다. 또한 상한가 종목이 너무 많이나올 경우는 ..
2019년 11월 15일 SysFund 운용실적 입니다. 금일 코스피 지수는 1%넘게 상승을 하였고, 코스닥 지수 역시 긍적적인 모습을 보여주고 있습니다. 운영중인 단타 전략으로 수익이 발생하였습니다. 종목은 신라에스지 이며, 하루를 보유하였으며(당일 사서 당일 청산은 아니고, 그 다음날 청산 되었습니다.) 수익률은 3.66% 입니다. 수익률은 제반 수수료를 전부 고려한 순 수익률 입니다. 몇 종목이 단타전략으로 더 들어가 있지만 아직 보유중입니다. 짧게 끊어서 빠른 결과를 얻으려고 했지만 생각보다는 좀 길게 투자 중입니다. 현재 SysFund는 총 18종목을 보유중이며 10종목 수익 8종목 손실중입니다. 최대 수익률은 10.29%이며 가장 큰 손실은 현재 -2.86% 입니다. 수익곡선과 지수를 중첩한 ..