시스템 트레이딩으로 돈을 벌 수 있을까?

시스템 트레이딩으로 돈을 벌 수 있을까요? 결과적으로 말하면, 로직에 달린 것이 아니라 꾸준한 운용원칙만 있으면 확률이 높다 입니다. 투자에서 단정을 할 수는 없지요. 현재를 기준으로 거의 2년 가까이 시스템 트레이딩으로 인한 실적을 꾸준히 올리고 있습니다. 꾸준히 올리는 것에 비하면 아직 보잘것 없는 사이트이지만, 나름 꾸준함에 있어서는 의미를 부여하고 싶습니다.

 

그러면 현재 SysFund는 수익중이냐? 아닙니다. 손실을 기록하고 있습니다. 다만, 현 시장에서의 상황과 비교 분석하여 어느정도 효용성이 있는지 한 번 살펴보고자 합니다. 반복적으로 드리는 말씀이지만, 대단한 알고리즘이 돈을 벌어주는 것이 아닌, 단순하고 지루한 원칙이 수익을 벌어줄 확률이 매우 높다고 생각하고 있고 그 생각을 실천하면서 기록하고 있습니다.

 

 

시스템 트레이딩이란 정해진 원칙에 따라 진입과 청산을 반복하는 일련의 체계를 말합니다. 꼭 대단한 프로그램이 아니라, HTS의 검색식을 사용하면서 종목을 추출하고, 정해진 원칙에 따라 매수와 매도를 반복한다면 그 역시 매우 훌륭한 시스템 트레이딩 입니다. 화려한 컴퓨터 화면에 숫자가 계속 바뀌는 것이 시스템 트레이딩이 아닙니다.

 

2017년 11월 즈음부터 현재까지 운용하고 있는 시스템 트레이딩의 기록입니다.

 

 

 

대세 하락장에서의 시스템트레이닝 수익과, 지수를 중첩한 그래프 입니다. 이렇게 보면 뭐 비슷하네 그럴수도 있습니다. 하지만 기간별 상관계수를 비교해보면 전혀 다른 결과가 나옵니다.

 

 

 

 

즉, 수익률과 상관계수를 살펴보면, 하락장에서는 상관계수가 감소하고, 상승장에서는 상관계수가 올라가는 곡선을 보이고 있습니다. 하락장에서는 하락을 덜 받고, 상승장에서는 그 흐름을 타고 상승한다는 것으로 해석 될 수 있는 그래프 입니다.

 

2017년 말경부터 현재까지 지수가 계단식 하락을 하고 있는 이 상황에서 의미 있는 지표 입니다. 하락장에 손실을 최소화 할 수 있었던 원인이 궁금하지 않으십니까? 사실 투자는 수익보다는 손실제어가 1순위 이니 궁금하실 겁니다.

 

 

다름아닌 확실한 손절 이었습니다. 시스템 트레이딩의 최대 장점은 가차없는 매수와 매도 입니다. 인간은 감정의 동물입니다. 매수 매도를 거침없이 할 수 있는 투자자는 극히 드뭅니다. 시스템 트레이딩의 핵심은 매수와 매도에 대해 컴퓨터를 이용하는 것입니다. 엄청난 컴퓨팅 파워를 이용해 화면에 숫자가 가득하고, 대단한 분석을 하는 것이 시스템 트레이딩이 결코 아닙니다.

 

(이런 화면이 목적이 아닙니다.)

 

직접 경험했던 일입니다. 2019년 6월 11일날 신라젠을 54,200원에 매수를 하였습니다. 그리고 정확하게 29일 후인 7월 10일에  41,700원으로 손절 하였습니다. 손실률은 -23%가 넘었습니다. 현재 시점으로 신라젠 주식이 얼마인지 아십니까? 10,950원 입니다. 4분의 1토막이 난 것입니다. 현재까지 주식을 보유했으면 손실은 눈덩이 처럼 커졌을 것입니다. 물론 향후에 신라젠이 크게 상승을 할 수도 있습니다만, 한정된 자원으로 효율적으로 투자를 하기 위해서는 짧은 실패를 인정하고 다른 종목으로 관심을 기울이는 것이 결코 나쁜 선택은 아닐 것입니다.

 

 

시스템 트레이딩을 이용하는 가장 큰 목적이 바로 인정사정 없는 컴퓨터의 매수와 매도 기능입니다. 이 기능을 잘 활용한다면 분명 더 나은 투자결과를 얻을 수 있을 것입니다. 다시한번 정리하자면 시스템 트레이딩의 핵심은 엄청난 분석과 데이터의 처리가 아니라, 운용 자체를 기계적으로 칼같이 하는 것입니다. 아무리 데이터 분석을 잘하고 화려한 화면을 보여준다고 하더라도, 운영자체를 시스템 적으로 하지 못하면 모든 것이 무용지물이라 할 수 있습니다.

 

시스템 트레이딩은 분석이 아니라 운용방법에 초점을 맞추는 것이 훨씬 접근이 쉬울뿐더러, 변화하는 시장에 적응하기도 용이할 것입니다.