징검다리 연휴가 마무리 되어 가는 이 시점에서 주간 운용실적을 올립니다. 지금 되돌아보니 운용실적을 꾸준히 올린지도 꽤 되었습니다. 시스템트레이딩으로 꾸준하게 기록하는 블로그를 찾아보기 힘든 이 시점에서 그래도 나름 어느정도 의미있는 일을 하고 있다고 스스로 위로해 봅니다. 현재 SysFund는 늘 그랬던것처럼 기계적으로 진입과 청산을 반복하고 있습니다. 2017년 7월 13일부터 시스템트레이딩 기록을 블로그에 포스팅을 하였으니 2년을 넘겼습니다. 물론 그 기간중 로직의 변화가 4번정도 있었습니다. 단, 전반적인 전략 핵심에 대한 사항은 변화가 없었으며, 변수조정 및 부가기능등이 추가 되었습니다. 작년 10월의 하락장을 극복하였고, 7~8월의 하락장을 진행중에 있습니다. 만약 현금이 지속적으로 있었으면 ..
시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용실적 입니다. 코스피 지수와 코스닥 지수가 아주 초토화 된 후 시장이 반등을 하고 있습니다. 확실한 반등의 모습은 아니지만 그래도 하락을 멈추고 지수가 조금씩 회복되는 것은 긍정적인 신호로 보고 있습니다. SysFund는 급 하락기에 엄청난 종목이 쏟아져 나왔습니다. 심지어 29개 이상의 종목이 쏟아져서 잠시 하루동안 종목진입을 하지 않은 날도 있었습니다. 일단은 종목이 쏟아지기 때문에 개별종목의 금액을 줄이고, 원칙대로 운용을 하고 있습니다. 현금의 확보를 일부 하고 있기 때문에 원칙대로 매수 매도를 기계적으로 하고는 있지만, 약간 비중을 줄였습니다. 주식 비중을 점차적으로 늘려가는 와중에 급락장을 맞이했기 때문에 일단은 손실이 큰 편입니다. SysFund와..
시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용실적 입니다. 코스피 지수가 7개월 만에 2000밑으로 내려갔습니다. 코스닥은 신라젠이 악재가 터저 바로 하한가 직행 했구요. 일본과의 관계 역시 최악으로 치닫고 있습니다. 서로 백색국가에서 제외시키고, 난리도 아니군요. SysFund는 4월부터 비중을 조금씩 늘려서 주식 비중을 최대로 가져갔지만, 이런 악재를 만나 수익이 급감하고 오히려 마이너스를 찍고 있습니다. 종목당 들어가는 비중을 약간 축소 했을 뿐 일단은 시스템트레이딩은 계속 진행 중입니다. 7월부터 오늘까지 청산된 종목은 아래와 같습니다. 12종목을 청산하였으며 수익은 2종목, 10종목이 손절로 처리되었습니다. 오늘 신라젠이 하한가롤 찍었으니 그나마 큰 위험을 회피한 것에 정신승리 해야겠습니다. S..
시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용실적 입니다. 7월 현재까지 코스피 및 코스닥 지수가 하염없이 흘러내렸습니다. 양 지수가 월봉상 쌍바닥을 찍은 모습을 보이니, 이제 반등하길 기도해 봅니다. 코스피 코스닥 이격도차트와 이격도 차트 각 기간별 이격도의 차트를 비교하여 분석한 적이 있습니다. 아래 해당내용을 링크해 두었습니다. 2019/07/16 - [Investment Strategy] - 대체 어디가 바닥일까?
2019년 7월 19일 SysFund 운용실적 입니다. 일주일 동안 SysFund 계좌가 많이 망가졌습니다. 아무래도 투자금을 올려서 진행하다보니 변동성이 극대화 되었고, 작년 10월 보다 더 큰 하락폭을 맞이했습니다. 다행이 오늘은 그나마 긍정적인 상황을 보여주었습니다. 계좌 상황으로만 본다면 엄청나게 급락을 했습니다. 지속적으로 그리고 기계적으로 투자 비중을 올렸고, 일단 현재 상황은 위와 같습니다. 다만, 시장이 영원한 하락도, 영원한 상승도 없는 만큼 분명 언젠가는 바닥에 도달할 것이고, 이를 발판으로 다시 상황이 좋아질거라 믿고 있습니다. 어차피 손절포인트를 명확히 잡고 투자에 들어가기 때문에 개별 종목당 큰 손실이 발생하지는 않습니다만, 이런저런 이유로 현재 SysFund 상황이 어려운것은 사..
2019년 후반기 들어 첫 운용실적 입니다. 주식시장의 변동성이 그 어느때보다 커지고 있습니다. 정확하게 표현하자면 SysFund의 수익잔고의 변동성이 그 어느때 보다 커진 상태입니다. 너무 심각한 예측은 하지 않지만, 시장에는 어느정도 싸이클이 있다고 생각합니다. Index적인 뷰를 보았을때는 현재 한국 주식시장에 진입하기 나쁜 상황은 아닌 것으로 보입니다. 현재 코스피지수와 SysFund 수익곡선의 그래프 입니다. 지난달인 6월 부터 현재까지의 수익이 들쑥날쑥 편차가 큰 것을 확인할 수 있습니다. 코스피 지수의 경우 상승흐름을 일부 반등을 하였지만 아직 주춤주춤하고 있는 것도 확인 할 수 있습니다. 시장의 방향성이 보이는 순간이 이미 한참 지난 후 였음을 경험적으로 알 수 있습니다. 이런 저런 개인적..
벌써 2019년도 절반이 지났습니다. 특별한 마디가 되는 이런 날에 뒤를 돌아보면 역시나 허무한 마음이 앞서는 것은 비단 저뿐만이 아닐 것입니다. 제약, 바이오주를 시작으로 코스닥이 아주 아수라장입니다. 종목 공개는 안하지만, 가끔 할때도 있습니다. SysFund 역시 신라젠이라는 제약, 바이오 관련주를 보유하고 있습니다. 현재 -9%에 이르는 손실을 보고 있습니다. 현재 코스피 대비 수익곡선을 보면 나름대로 선방하고 있습니다. 근래의 변동폭이 큰 편이긴 하지만 현재가 주식하기 좋은 시점이라는 의견에는 큰 변함이 없습니다. 짧은 기간의 변동폭에 일희 일비 하면 지속적인 투자를 하기 어렵습니다. SysFund는 투자금이 가변적 입니다. 종목의 갯수에 따라 투자금이 크게 변하기 때분입니다. 그래서 그래프는 ..
2019년 6월 22일 SysFund 운용실적 입니다. 코스피 지수나, 코스닥 지수가 딱히 방향성이 없는 상황입니다. 투자를 하면서 느끼는 점 이지만, 사실 방향성이 뚜렷하게 보이는 것은 오히려 그 방향의 끝물에 슬슬 보일 확률이 높습니다. 항상 투자에 대해 강조하는 것은, 모르는 것을 안다고 착각하는 것이야말로 실패의 지름길 이라는 것입니다. 추세가 보이고, 변곡이 보이고, 방향성이 보인다면 투자만큼 쉬운것이 세상에 어디 있겠습니까? 정말로 보기 어렵고, 보인다 해도 타이밍상 늦었을 확률이 그만큼 높습니다. 대중이 인지하면 끝물 내지는 상투라는 말이 괜히 나오는 것이 아닙니다. 저 역시 대중속의 한낱 작은 점에 불과합니다. 그 속에서 대중과 떨어져서 보는것이 쉬운일도 아니구요. 솔직히 대중의 뜻을 파악..
이래저래 바쁘다는 핑계를 대다보니 6월 중간이 넘어가는 이 시점에서 운용실적을 올리게 됩니다. 5월 하락하는 모습을 보였던 증시가 6월 들어 약간의 반등을 하는 모습입니다. SysFund는 5월달에 총 12종목을 매수했습니다. 이중 4종목이 이미 손실로 청산이 되었고 수익청산은 없습니다. 현재 5월달에 매수한 남은 종목은 총 8종목이며, 5종목은 수익중, 3종목은 손실을 기록하고 있습니다. 현재 SysFund는 총 11종목을 보유중이며 상승 6종목 하락 4종목, 보합 1종목 입니다. 수익곡선과 지수를 비교하여 그래프로 그리고 있습니다. 잘 보시면 알겠지만, 지수의 흐름에서 크게 벗어나지 않습니다. 핵심적인 사항은 지수화 동행하되, 손실폭을 억제하는 것입니다. 미래는 그 누구도 알 수 없습니다. 따라서 확..
5월 한달간 주가는 쉴세없이 흘러내렸습니다. SysFund역시 하락의 큰 흐름을 거스를 수는 없었습니다. 일단 하락을 하며 수익이 줄어든 상황입니다. 작년 10월 하락장 당시 종목이 쏟아져 나올때 필터링하는 기능을 넣은 이후로 비교적 지수 하락폭 대비 손실은 억제하였습니다만, 그래도 하락은 막을수가 없었습니다. SysFund는 기계적으로 계속 운용중 입니다. 5월 하락기간 7종목을 신규 매수하였고 3종목이 손절로 처리되었습니다. 현재 5월에 신규 매수한 종목은 4종목을 보유중입니다. SysFund 전체로 확장해 보면 총 7종목을 보유중이며 1종목 수익 6종목 손실을 보이고 있습니다. 어차피 시장에서 일개 개인투자자가 할 수 있는것은 지극히 제한되어 있습니다. 일관된 원칙으로 투자를 지속하는 것 말고는 딱..
2019년 5월 26일 SysFund 운용실적 입니다. 이런저런 일정을 핑계로 매주 금요일 올리던 운용실적은 이틀 늦게 올립니다. 주식시장이 다양한 이슈로 인해 좋지 않은 상황입니다. 미국-중국 무역전쟁 등으로 인하여 전 세계 주가가 요동치고 있지만, 흐름에 휩쓸리지 않는 방법은 역시 원칙을 지키는 방법밖에는 없습니다. 이슈란 그림자일 뿐 본질 자체가 주가 그래프처럼 요동치지는 않을 것입니다. 본질을 제대로 보기는 힘들겠지만, 적어도 주가 그래프처럼 본질 자체가 큰 변동성을 보이면서 변하지는 않습니다. 그렇게 변화하는 것 자체가 본질이 아니라는 가장 확실한 증거 입니다. 현재 SysFund는 총 5종목을 보유중이며 4종목이 손실중이며 1종목이 수익을 기록하고 있습니다. 작년 10월 하락장을 경험한 로직이..
시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용 실적 입니다. 주식시장이 아주 난리도 아닙니다. 일단은 미중 무역전쟁 여파라고는 합니다만, 코스피, 코스닥 지수가 하염없이 하락을 하고 있습니다. SysFund는 늘 그렇듯이 시장 상황과는 무관하게 원칙대로 진행 하고 있습니다. 5월 15일에 1종목을 추가 편입을 하였으며 현재 5종목을 보유중이며 4종목 하랑 1종목 수익중 입니다. 어찌되었던간에 시장 전체가 하락을 하였기 때문에 SysFund 역시 하락을 하였습니다. 다만 하락폭을 최소화 하면서 시장의 흐름에 따른 원칙적인 대처가 필요한 시기이지요. 하락장은 언제나 기회의 장 입니다. 영원한 하락도, 영원한 상승도 없습니다. 분명 언젠가는 하락을 멈추고 반등을 할 것이며, 그때가 언제인지 알 수가 없기에 시..