볼린저밴드 전략, 진짜 성공하려면? 실패 경험으로 알아낸 실전 팁볼린저밴드는 주식, 외환, 선물 등 다양한 금융시장에서 널리 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 이 지표는 가격의 변동성을 시각화하여 시장의 과매수, 과매도 상태를 파악하는 데 도움을 줍니다. 기본적으로 볼린저밴드는 이동 평균선을 중심으로 상단선과 하단선을 형성하며, 이 밴드는 가격의 변동성에 따라 넓어지거나 좁아집니다. 많은 투자자들은 하단선 터치 시 매수, 상단선 터치 시 매도하는 전략을 사용하지만, 실제로는 이러한 단순한 기준이 항상 효과적이지 않을 수 있습니다. 필자는 볼린저밴드를 활용하여 하단선 터치 시 반등을 기대하고 매수했지만, 가격이 지속적으로 하락하는 경우가 많았습니다. 또한 상단선 터치 시 하락을 예상하고 매도했지만, 가격이..
퀀트 투자와 알고리즘 트레이딩, 데이터 기반 투자 전략의 장단점과 리스크퀀트 투자(Quantitative Investing)와 알고리즘 트레이딩(Algorithmic Trading)은 현대 금융 시장에서 많이 사용되는 투자 전략으로, 데이터와 수학적 모델을 기반으로 투자 결정을 내리는 방식입니다. 아래에서 두 개념을 자세히 설명하겠습니다.1. 퀀트 투자 (Quantitative Investing)1.1 정의퀀트 투자는 수학적 모델과 통계적 방법을 사용하여 투자 결정을 내리는 투자 전략입니다. 주식, 채권, 파생상품 등 다양한 금융 자산에 대해 데이터를 분석하고, 그 결과를 바탕으로 매수 또는 매도 신호를 생성합니다. 퀀트 투자자는 과거의 가격 및 거래량 데이터뿐만 아니라 경제 지표, 기업의 재무 정보, ..
일단은 저점을 높여가며 반등을 주고 있는 모습 자체는 긍정적입니다. 변동성도 어느정도 사그라진 상태로 한 주를 마무리 하였습니다. 아직 급락직전의 지수와는 약간 거리가 있는 모습입니다만, 월요일 시가 수준까지는 회복을 했습니다. 삼각형으로 수렴하고 있는 전형적인 패턴을 보입니다. 사실 기술적 패턴이라는 것이 약간 점성술과 유사한 면이 있습니다. 인간의 특성이 사물을 패턴화하고 그룹화하고 거기에서 어떻게든 법칙을 발견하려고 하다보니 원인과 결과가 혼동될 때가 많습니다. 특히나 집단 지성으로 혼잡하게 움직이면서 전형적인 복잡계의 형태를 보이고 있는 투자시장에서는 더더욱 패턴을 찾으려고 합니다. 다우이론이 아무 의미가 없다는 소리는 아닙니다. 어느정도는 유의미한 데이터이긴 하지만 그렇다고 절대적이지도 않다는 ..
8월 5일 큰 역대급 큰 하락을 보인 뒤 이틀통안 시장은 큰 변동성을 보였습니다. 폭락세가 점점 잦아드는 모양세입니다만, 폭락 이후의 봉 형태가 고가과 저가가 큰 차이를 보이고 있는 만큼 섣불리 안심할 수는 없습니다. 드라마틱하게 반등하여 코로나때처럼 다시 상승을 하기를 바랍니다만은, 시장은 투자자들에게 쉽게 기회의 문을 열어준적이 없습니다. 개인적인 생각으로는 코로나때의 경험을 통해 많은 개인투자자들이 저점매수를 계획하고 있습니다만 과연 그게 쉽게 그리 될까?라란 생각을 가지고 있습니다. 크게 여러번 더 흔들어서 투자자들을 질리게 만들거나, 아니면 지루한 횡보장이 오지 않을까 하는 생각입니다. 물론 그 안에서의 변동성은 커질것이라 생각합니다. 불안정안 시장이 한동안 이어질수도 있다는 판단입니다. 물론 ..
상대가 보이지 않는 전투상대가 보이지 않는 전투를 하고 있습니다. 상대가 보이지 않을뿐 분명 상대는 있습니다. 상대가 보이지 않을 뿐인데, 상대가 없는듯 방심하고 있습니다. 아마 이것이 현재 나의 상태일 것입니다. 근 8년 넘게 계속 이런저런 전략을 적용해서 주식투자를 해오고 있지만, 괄목할만한 성과가 없습니다. 물론 투자의 구루들이 항상 말하는 정확한 손절매, 자금관리 등의 원칙을 철저하게 따라왔기에 큰 실패는 없었습니다. 역으로 큰 성공도 없었고, 감당할만한 자잘한 실패가 있었을 뿐입니다. 저는 알바트로스님 블로그를 아침에 일찍 출근하면 항상 처음으로 방문합니다. 회사도 타 직원보다 2시간 정도 일찍 출근해서 시작합니다. 예전부터 일찍자고 일찍 일어나는 오래된 습관이 만든 결과입니다. 이러한 습관으로..
주식투자 시스템트레이딩 운용실적(한국비엔씨)한국비엔씨라는 종목의 투자 결과입니다. 한국비엔씨는 코스닥 상장 종목입니다. 이 역시 수익으로 마무리한 종목입니다. 수익종목만 보여주는 것이 아닙니다. 아직까지 손절종목을 정리해서 올리지 않았을 뿐입니다. 정리해둔 것을 보니 몇번 더 수익종목이 나오고, 그 다음에는 손절되는 종목이 상당히 많이 나옵니다. 투자기간 : 11일(2024년 7월 4일 ~ 2024년 7월 15일)투자수익률 : 12.89%
주식투자 시스템트레이딩 운용실적(유니셈)유니셈 이란 투자종목에 대한 결과 입니다. 기본적으로 투자전략은 차트를 기반으로 하고 있습니다. 또한 추세추종전략이 바탕입니다. 이번 종목은 유니셈 입니다. 수익으로 마무리 하였습니다. 수익종목 뿐만이 아니라 손실된 종목도 공개할 예정입니다. 아직 순서가 되지 않아서 차근차근 올릴 계획으로 손실에 대한 종목또 꽤 많습니다. 투자기간 : 5일 (2024년 6월27일 ~ 2024년 7월 2일)투자수익률 : 13.76%
시스템트레이딩 이란? 시스템트레이딩(기계적 거래 시스템, 알고리즘 거래)을 통해 트레이더는 거래 시작과 종료 모두에 대해 특정 규칙을 확립할 수 있으며, 이 규칙을 프로그래밍한 후에는 컴퓨터를 통해 자동으로 실행 할 수 있다. 실제로 미국 증권거래소에서 거래되는 주식의 70~80% 이상이 시스템트레이딩을 통해 거래되는 것으로 확인된다. 거래자와 투자자는 정확한 입출금 및 자금관리 규칙을 시스템트레이등으로 전환하여 컴퓨터가 거래를 실행하고 감시할 수 있다. 시스템트레이딩의 가장 큰 매력 중 하나는 특정 기준을 충족하면 거래가 자동으로 이루어지기 때문에 거래에서의 인간의 감정이 개입되지 않는다는 것이다. 거래 시작 및 종료 규칙은 이동 평균선의 교차 등과 같은 간단한 조건에 기초할 수도 있고, 고유의 프로그..
하락장에서의 시스템트레이딩 운용실적 정말 오랫만에 주식투자 운용실적을 정리해서 올립니다. 계속 꾸준히 기계적인 매수와 매도를 진행하였지만, 이런저런 핑계로 운용실적을 정리하지 못했습니다. 석달 가까이 글을 올리지 않았습니다. 물론 글을 올리지 않았을뿐, 기계적인 매수와 매도는 계속 진행하고 있었습니다. 이번하락장은 꽤나 하락폭이 큽니다. 다만 기계적인 매수의 장점은 칼같이 손절을 한다는 것이고, 또한 조건만 충족하면 칼같이 매수를 한다는 점입니다. 매도와 매수를 반복하면서 그래도 손실을 억제하고, 저점에 매수한 종목은 지수보다 높은 상승률을 보여주고 있어 어느정도 회복을 한 상태입니다. 노란색 실선 부분을 비교해보면 지수는 회복하지 못하였지만, 손실을 만회한 폭은 지수의 상승폭을 넘어서 있습니다. 비교적..
지수의 단계적인 하락이 투자자들을 힘들게 하고 있습니다. 미국 증시는 계속 오르는데 반해 한국증시는 탄력을 받지 못하고 다시 주저앉는 모습을 보이고 있습니다. 이런 저런 이유들이 나오고 있지만, 사실 투자에 있어 제대로된 정보의 본질에 접근 할 수 있는 능력은 개인투자자가 갖추기란 쉽지 않습니다. SYSFUND는 금일 2종목을 추가 편입하였습니다. 시스템트레이딩에 투자하는 금액이 늘어났기 때문에 그래프상의 변동성은 예전보다는 훨씬 커진 상황입니다. 기계적인 매수와 매도, 그리고 공식에 의한 투자금 배분을 하기 때문에, 저로써는 그냥 따를 뿐입니다. 현재 SYSFUND는 총 20종목을 보유하고 있으며 수익중인 종목이 9개, 손실중인 종목이 11개 입니다. 어차피 대부분의 원칙이 수치상으로 정해진 법칙을 따..
시스템트레이딩 주식투자 운용실적 입니다. 코스피의 주봉은 음봉, 코스닥의 주봉은 양봉으로 마감하였습니다. 국내 기업들이 3분기를 정점으로 하여 수익 전망치가 낮아졌고 이에 따라 증권사들이 제시하는 기업들의 목표주가도 하향 조정되고 있습니다. 국내 기업들의 수익이 글로벌 경기 순환에 큰 영향을 받는 만큼 수익성에 대한 투자자들의 기대감이 더 낮아질 경우 코스피에 악재로 적용될 수 있다는 전망도 나오고 있습니다. 금주 SYSFUND는 1종목을 수익 청산 하였습니다. 종목이름은 알에프세미, 보유기간은 18일 수익률은 31.5%입니다 코스피 지수와 SYSFUND의 수익중첩 곡선은 아래와 같습니다. 하락기에 많은 종목이 투자되었기 때문에 그래프적인 변동성은 예전보다는 커진 상황입니다. 물론 기계적으로 종목이 편입..
시스템트레이딩 주식투자 운용실적 입니다. 금주에는 지수가 상승으로 마감을 하였습니다. 하락기에 매수하였던 종목들이 대부분 상승을 하였고 하락폭을 상당부분 만회하였습니다. 주식투자에 있어서 비정상적인 급락은 언제나 기회를 주는것 같습니다. 금주에는 수익이든, 손실이든 확정 청산된 종목은 없습니다. 현재 총 19종목을 보유하고 있으며, 수익중인 종목은 11종목, 손실중인 종목은 8종목 입니다. 지수 급락기에 매수했던 종목들은 대부분 수익중입니다. 전체적인 투자금 대비 시스템트레이딩의 현재 수익률은 7.15%입니다.