시스템트레이딩 주식투자 운용실적(2021년 결산)

세상에서 무엇이 가장 어렵냐고 묻는다면, 저는 "사소한 일이라도 꾸준히 끊이지 않고 하는 것" 이라고 말할것 같습니다. 정기적으로 시스템트레이딩을 통한 주식투자 운용실적을 올리겠다는 다짐을 했지만, 이런저런 핑계로 결국엔 두달이 가까이 지나서야 실적을 올리고 있습니다. 실적은 오랫만에 올리지만, 그간의 하락장에도 꾸준히 원칙대로 투자는 지속하고 있었습니다. 아직 2021년이 다 마무리되지 않았지만, 성탄절과, 연말의 각종 공사다망한 행사를 핑계로 올해 실적을 정리 못할 수도 있을것 같다는 예감이 들어, 2021년 결산을 해 보았습니다.

 

2021년 시스템트레이딩 계좌 수익과 투자금 현황

올해 2021년 부분만 별도로 추려서 차트로 정리한 자료입니다. 로직의 특성상 하락할때 투자금이 크게 들어가기 때문에 올해 초 보다는 투자금이 크게 늘었습니다. 하지만 수익은 다 반납하고 말았습니다. 투자금이 크게 증가했기 때문에 계좌의 변동성은 과거보다는 더욱 커질 것입니다. 11월과 12월 하락장이 었지만 어찌되었던 원칙대로 손절하고, 추가매수를 지속적으로 실시하였습니다. 덕분에 손실은 커지고 투자금은 늘어나게 되었네요. 결과적으로 아쉽게 되었지만 원칙을 무너뜨릴 생각은 없습니다.

코스피 지수와 시스템트레이딩 계좌 수익 그래프

코스피 지수와 시스템트레이딩 계좌의 수익 그래프 입니다. 시각적으로는 거의 유사하게 흐름을 보이고 있지만, 상관계수를 분석한 결과 0.59정도로 나옵니다. 이정도 상관계수는 상관계수가 높지는 않지만 어느정도 상관이 있음을 수치적으로 말해주고 있습니다. 상관계수에 대해 구체적으로 알고 싶으시면 아래의 링크를 참조하기 바랍니다.

 

https://sysfund.tistory.com/101

상관계수의 활용법

 

코스닥 지수와 시스템트레이딩 계좌 수익 그래프

코스닥 지수와 시스템트레이딩 계좌의 수익 그래프 입니다. 상관계수로 분석한 결과 코스피보다는 약간 높은 0.62정도가 나옵니다. 위의 수익이라는 것은 절대 수익금을 말하는 것으로 시스템트레이딩 계좌의 총 금액이 아닙니다. 수익금만 별도로 나타낸 것입니다.

 

올 한해는 냉정하게  현재 시점까지 시스템트레이딩으로 수익을 보지 못했습니다. 물론 투자를 하루이틀 하고 그만둘 것도 아니기에 계속 원칙적으로 관리해 갈 생각입니다. 시스템트레이딩과는 별도로 배당형 ETF를 지속적으로 따로 관리하고 있습니다. 오히려 이 계좌가 훨씬 하락방어가 뛰어납니다. 역시나 장기 정립식 투자를 결코 무시해서는 안됨을 느낍니다. 종목도 분산해야 하지만 투자 방법을 다양하게 하는 것도 분산투자의 한 방법입니다. 올 한해 잘 마무리 하시고, 내년에는 더욱 좋은 미래를 기대해 봐야겠습니다.