시스템트레이딩 운용실적(2020.11)

주식시장이 날로 최고점을 경신하고 있습니다. 다만 시스템트레이딩계좌는 지수의 상승흐름 영향을 온전하게 받고 있지 않습니다. 이유는 인버스 종목을 편입했기 때문입니다. 인버스로 수익을 내기란 쉽지 않습니다. 또한 인버스를 산다는것 자체가, 대다수는 손실을 입는 가운데 발생하는 수익이므로 심적으로도 편하지 않습니다. 다만, 인버스를 매수한 것 역시, 자의적인 매수가 아니라 기계적인 신호에 의한 매수이므로 원칙을 지키는 입장이 반영된 결과입니다.

 

숫자가 보는 현 대한민국 주식시장은 과열양상입니다. 주변배경이나 현상을 배제하고 오로지 숫자만으로 보았을때, 주식시장은 고점이라는 신호가 계속적으로 관찰됩니다. 다만, 주식시장은 결코 하나의 이유로 결과를 단정할 수 없으며, 다양한 원인과 결과가 상호 유기적으로 작용하는 복잡계인만큼 단순히 숫자로 판단하는 시장은 잘못된 시장 뷰를 줄 수도 있습니다.

 

일단 인버스를 편입한 만큼, 원칙대로 들고갈 생각입니다. 손절라인을 터치하면 가차없이 손절을 하게 되어 있기때문에, 리스크에 대한 대비도 어느정도는 확보할수밖에 없는 것이 바로 시스템트레이딩의 최대 장점 입니다. 미래를 예측하는 트레이딩이 아니라, 리스크관리 측면에서 시스템트레이딩은 큰 위력을 발휘합니다.

 

 

코스피 지수대비 수익곡선 현황입니다. 인버스가 편입된 순간부터 지수는 상승하나, 시스템트레이딩 계좌 자체는 보합을 유지하고 있습니다. 개별종목이 오르면, 인버스가 하락하고, 인버스가 오르면 개별종목이 하락하는 패턴을 보이기 때문입니다. 큰 손실도, 큰 수익도 없는 것이 11월 시스템트레이딩 계좌 현황입니다.

 

 

코스닥과 비교한 그래프도 코스피와 별반 다르지 않습니다. 대한민국 주식이 엄청난 유동성으로 물론 지속적으로 상승할 수도 있습니다. 다만, 굳이 지금 새로운 투자를 해야하나? 의 질문에는 다소 부정적인 입장입니다.