상관계수의 활용법

상관계수란 두 배열이 주어졌을 때, 이 배열 사이의 상관관계를 나타내는 정량적인 수치를 말합니다. 상관계수의 범위는 -1에서 +1까지 주어지며, -1일 경우 두 배열의 수치는 서로 반대로 움직임을 뜻하고(-1이면 완벽하게 반대), 마찬가지로 +1일 경우 두 배열의 수치는 서로 동일하게 움직임을 뜻합니다.(+1이면 당연히 완벽하게 동일)

계수별 상관성을 정리하면 다음과 같습니다.

 

0.0 ~ 0.2 : 상관관계가 거의 없음
0.2 ~ 0.4 : 상관관계가 낮음
0.4 ~ 0.6 : 상관관계가 있음
0.6 ~ 0.8 : 상관관계가 높음
0.8 ~ 1.0 : 상관관계가 매우 높음

 

상관계수를 적용하여 투자에 활용할 방법은 매우 다양합니다. 먼저 코스피 지수와 코스닥 지수의 상관성을 알아보겠습니다.

먼저 각 지수의 차트를 중첩하여 시각적인 상관성을 한번 보기로 합시다.

 

 

약 2년 정도의 양 지수 차트를 중첩하였습니다. 시각적으로 보니, 뭐 엇비슷한 것도 같고, 다른 부분도 보이고,,, 있다 없다 표현하기가 참 애매 합니다. 엑셀 수식으로(=CORREL) 간단하게 두 배열의 상관성을 알아보니 0.318052로 나옵니다. 위의 상관성 정리목록을 살펴보니 코스피와 코스닥 지수의 상관성은 “상관관계가 낮음” 으로 나옵니다.

 

이처럼 시각적으로 애매하게 보이는 부분을 정량적인 수치로 콕 집어서 표현을 해 주는 것이 바로 상관계수입니다.

 

상관계수는 두 배열의 상관성을 정량적으로 보여주는 역할을 합니다. 이를 이용하여, 환율과 주가의 상관성, 주식과 부동산의 상관성 등등을 살펴보면 투자에 큰 도움이 될 것입니다.

투자의 기준을 잡아 줄 수 있는 상관계수를 적극 활용하여, 새로운 전략과 전술을 수립해보면 재미있지 않을까요?