투자자라면 반드시 알아야 할 살아남는 매매 시스템 만드는 방법 많은 투자자들이 코인 시장이나 주식시장에 뛰어들며 승률 100% 매매법, 혹은 고수의 기법을 찾아 헤맵니다. 하지만 유명 트레이더의 진입 타점을 그대로 복사해도 왜 내 계좌는 마이너스가 될까요? 1. 모방은 시작일 뿐 결국 독립해야 산다.매매법을 배울 때 가장 위험한 것은 남의 기준을 내 계좌에 그대로 적용하는 것입니다. 사람마다 자금 규모, 가용한 시간, 손실을 견디는 성향이 모두 다르기 때문입니다.도구가 아닌 다루는 법에 집중하라 : 뛰어난 요리사가 어떤 칼을 쓰는지보다 어떤 칼을 다루는지가 중요하듯 RSI나 이평선 같은 지표 자체가 매매법은 아닙니다.복사가 아닌 흡수를 하라 : 단순히 "지금 사야하나요?"를 묻는 복사하는 매매는 위험합니..
시스템트레이딩을 포기하고 비트코인 적립식 투자로 바꾼 이유한동안 시스템트레이딩에 많은 시간을 투자했다. 자동매매 프로그램을 만들고, 수많은 전략을 백테스트하고, 파라미터를 조정하고, 손절 조건과 진입조건을 수정했다. 당시에는 분명 확신이 있었다. "사람의 감정을 배제하고 기계적으로 매매하면 결국 시장을 이길 수 있을 것이다." 하지만 시간이 지날수록 깨닫게 되었다. 자동매매 프로그램을 만드는 것은 생각보다 어렵지 않다. 진짜 어려운 것은 지속적으로 수익을 내는 전략을 만드는 것이었다. 노력만으로는 해결되지 않는 영역이 있다.세상에는 노력하면 대부분 이룰 수 있다는 말이 있다. 어느 정도는 맞는 말이다. 하지만 현실은 조금 다르다. 모든 사람이 열심히 공부한다고 서울대에 갈 수 있는 것은 아니다. 모든 사..
시스템트레이딩을 포기한 이유, 그리고 인정해야 했던 것들꽤 긴 시간을 시스템트레이딩에 깊에 빠져 있었다. 처음에는 단순한 호기심이었다."감정을 배제하고 원칙만 지키면 누구나 수익을 낼 수 있지 않을까?" 사람은 공포에 팔고, 탐욕에 산다. 수많은 개인투자자들이 손실을 보는 이유 역시 감정 때문이라고 생각했다. 그렇다면 인간의 감정을 완전히 제거한 자동매매 시스템을 만든다면 어떨까? 손절은 기계적으로,익절도 기계적으로,매수와 매도 역시 사전에 정한 규칙대로. 적어도 인간보다는 더 나은 결과를 가져올 것이라 믿었다. 그렇게 시스템트레이딩 여정이 시작되었다.처음에는 단순한 이동평균선 전략이었다. 그러다가 RSI를 추가했고, 볼린저 밴드를 추가했고, 거래량을 추가했고, 피보나치 되돌림을 추가했다. 변동성을 고려..
주식 자동매매 시작 전 필수 체크! 초보자가 빠지기 쉬운 시스템트레이딩의 6가지 오해와 진실많은 투자자가 시스템트레이딩을 접하며 장밋빛 미래를 꿈꿉니다. 컴퓨터가 나 대신 24시간 시장을 감시하고, 냉정하게 매매하여 큰 수익을 가져다 줄 것이라 믿기 때문입니다. 하지만 충분한 이해 없이 뛰어든 초보자들은 예상치 못한 손실에 당황하며 금세 포기하곤 합니다. 성공적인 시스템트레이더가 되기 위해서는 기술적인 공부 이전에, 우리가 흔히 저지르는 심리적 오류와 오해부터 바로잡아야 합니다.1. 오해 : 기계는 유연한 사람의 판단을 이길 수 없다?진실 : 시스템은 트레이더의 판단을 돕는 가장 강력한 조력자 입니다.많은 이들이 인간의 무궁무진한 창의력과 직관을 근거로, 딱딱한 규칙에 따르는 기계가 사람을 이길 수 없다..
주식 투자 파산 방지권! 트레이딩 손절매 적정 수치와 설정 원칙많은 투자자가 수익을 내는 법에만 몰두하지만, 투자의 세계에서 가장 먼저 배워야 할 것은 "망하지 않는 법"입니다. 트레이딩의 세계에서 손절매(Stop-loss)는 단순한 손실을 확정짓는 행위가 아니라, 예상치 못한 시장의 폭격으로부터 내 자산을 지켜주는 최소한의 보험입니다.1. 손절매는 왜 필수적인가? (LTCM의 교훈)아무리 완벽해 보이는 트레이딩이라도 허점은 반드시 존재하며, 시장에서는 "절대로 일어날 수 없을 것 같은 일"이 발생하곤 합니다. 대표적인 사례가 천재들로 구성되었던 LTCM(Long-Term Capital Management)의 몰락입니다. 그들은 국채는 100% 안전하다는 믿을 아래 과도한 레버리지를 사용했으나, 예상치 ..
주식 자동매매의 함정과 진실 : 시스템트레이딩 성공을 위해 반드시 지켜야 할 5가지 주의사항많은 투자자가 시스템트레이딩을 꿈의 도구로 여깁니다. 컴퓨터가 알아서 매매해주니 감정에 휘둘리지 않고 돈을 벌 수 있을거라 기대하기 때문입니다. 하지만 현실은 녹록치 않습니다. 백테스트 결과는 화려해도 실전에서 계좌가 녹아내리는 경험을 하는 트레이더들이 부지기수 입니다. 시스템트레이딩의 성패는 얼마나 화려한 수식을 쓰느냐가 아니라, 시장의 본질과 인간의 한계를 얼마나 정확히 이해하고 대비하느냐에 달려 있습니다.1. 과최적화(Overfitting)의 덧 : 과거에만 완벽한 시스템은 쓰레기다.시스템트레이딩 입문자들이 가장 먼저, 그리고 가장 깊게 빠지는 함정이 바로 과최적화입니다. 과거 데이터에 수익이 나도록 변수를 ..
주식 자동매매의 진실 : 왜 살아남는 시스템 전략은 의외로 단순할까?(과최적화 피하는 법과 퀀트 투자 전략)많은 트레이더가 시스템트레이딩의 세계에 입문하며 가장 먼저 빠지는 함정이 있습니다. 바로 복잡하고 정교한 수식일수록 더 많은 수익을 줄것 이라는 환상입니다. 하지만 시장에서 수십 년간 살아남은 대가들의 결론은 정 반대 입니다. "Simple is Best", 즉 가장 단순한 전략이 가장 강력하다는 것입니다. 1. 복잡함의 역설 : 시장에 비밀은 없다. 투자자들은 흔히 시장의 숨겨진 비밀을 밝혀내기 위해 복잡하고 어려운 지표들을 찾아 헤맵니다. 만약 시장이 수익을 위한 은밀한 비밀을 숨기고 있다면 복잡한 수식이 도움이 될지 모르지만, 시장은 처음부터 그런 비밀이 존재하지 않았으며 앞으로도 없을 것입니..
주식 투자의 끝없는 난제 : 시장은 예측해야 하는가? 대응해야 하는가?많은 투자자들이 매일 아침 뉴스를 분석하고 차트를 살피며 질문을 던집니다. "오늘 주가는 오를까? 내릴까?" 이 질문의 바탕에는 "시장을 예측할 수 있다"는 믿음이 깔려 있습니다. 하지만 투자의 세계에서 살아남은 대가들은 한결같이 다른 이야기를 합니다. 시장은 맞추는 것이 아니라 대응하는 것이라고 말이죠. 시스템트레이딩 관점에서 시장을 예측하려는 노력이 왜 위험한지, 그리고 왜 대응만이 유일한 승리 공식인지 깊이 있게 알아보도록 하겠습니다.1. 왜 우리는 시장 예측에 집착하는가?인간은 본능적으로 불확실성을 혐오합니다. 무언가를 예측하고 통제하고 있다는 느낌은 심리적으로 안정감을 주기 때문입니다. 하지만 투자 시장은 수많은 투자자의 수요..
인간의 본성이 투자를 방해하는 사례인간의 본성은 현대의 투자 시장 환경보다는 구석기 시대의 생존 환경에 적합하도록 진화했기 때문에 투자를 방해하는 다양한 구체적 사례들을 만들어 냅니다. 1. 탐욕으로 인한 무리한 배팅파충류의 뇌에서 나오는 탐욕은 근거 없는 자신감을 심어주어, 초보 트레이더가 약간의 수익에 고무되어 더 빨리 많은 수익을 올리려고 무리하게 큰 베팅을 시도하게 만듭니다. 이는 결국 리스크를 키워 파산으로 이어지는 원인이 됩니다.2. 공포로 인한 기회 상실연속된 손실을 경험하면 공포를 느껴 다음 거래에도 손실을 볼 것이라는 두려움에 머뭇거리다가 좋은 거래 기회를 놓치게 됩니다.3. 분노로 인한 잦은 매매와 높은 레버리지시장이 예상과 다르게 움직여 자신을 배신했다고 느낄 때 발생하는 분노는 과거..
주식투자의 돌파구, 시스템트레이딩의 진짜 목적은 무엇을까?많은 투자자가 확신을 가지고 시장에 뛰어들지만, 결국 주관적인 판단과 감정이입으로 인해 실패를 경험하곤 합니다. 이러한 실패의 굴레에서 벗어나기 위한 해법으로 제시되는 것이 바로 시스템트레이딩이 입니다. 시스템트레이딩을 왜 하는지, 그 핵심 목적에 대해 정리해 보겠습니다.1. 투자 심리 배제와 기계적 원칙 준수시스템트레이딩의 가장 큰 목적은 투자자의 심리 변동을 최대한 배제하는 것입니다. 인간의 뇌는 진화론적으로 구석기 시대의 환경에 적합하게 설계되어 있어, 현대의 투자 시장에서는 탐욕과 공포에 휘둘리기 쉽습니다. 시스템트레이딩은 정해진 매매 규칙에 따라 기계적인 매매를 수행함으로써, 요동치는 시세에 이성이 마비되는 것을 방지합니다.2. 합리적이고..