이동평균선 투자법 : 주식, 코인 시장에서 안정적으로 수익 내는 방법이동평균선(Moving Average, MA)은 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 자산의 가격 움직임을 분석하는 데 매우 유용한 기술적 지표 중 하나입니다. 이동평균선은 일정 기간 동안의 평균 가격을 계산하여 차트에 나타낸 것으로, 시간에 따른 가격 변동의 흐름을 보다 부드럽게 만들고, 투자자에게 추세를 파악하는 데 도움을 줍니다. 이 글에서는 이동평균선 차트 투자에 대한 전반적인 개념, 종류, 활용 방법, 그리고 주의할 점들을 체계적으로 정리해보겠습니다. 1. 이동평균선의 기본 개념 이동평균선은 일정 기간 동안의 평균 가격을 구한 값이 차트에 선으로 나타나는 기술적 분석 도구입니다. 이 선은 가격의 노이즈를 제거하고, 전반적인 가격 흐..
볼린저밴드 전략, 진짜 성공하려면? 실패 경험으로 알아낸 실전 팁볼린저밴드는 주식, 외환, 선물 등 다양한 금융시장에서 널리 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 이 지표는 가격의 변동성을 시각화하여 시장의 과매수, 과매도 상태를 파악하는 데 도움을 줍니다. 기본적으로 볼린저밴드는 이동 평균선을 중심으로 상단선과 하단선을 형성하며, 이 밴드는 가격의 변동성에 따라 넓어지거나 좁아집니다. 많은 투자자들은 하단선 터치 시 매수, 상단선 터치 시 매도하는 전략을 사용하지만, 실제로는 이러한 단순한 기준이 항상 효과적이지 않을 수 있습니다. 필자는 볼린저밴드를 활용하여 하단선 터치 시 반등을 기대하고 매수했지만, 가격이 지속적으로 하락하는 경우가 많았습니다. 또한 상단선 터치 시 하락을 예상하고 매도했지만, 가격이..
추세추종 전략의 함정: 고점에서의 진입과 추세 미지속의 위험성추세추종 전략은 주식, 선물, 외환 등 금융 시장에서 많은 투자자들이 사용해온 인기 있는 매매 전략 중 하나입니다. 이 전략의 기본 원리는 자산 가격이 한 방향으로 움직일 때, 그 방향을 따라가는 것입니다. 즉, 가격이 상승할 때 매수하고, 하락할 때 매도함으로써 중장기적인 수익을 목표로 합니다. 이 전략은 일관성 있는 수익을 제공할 수 있는 것으로 알려져 있지만, 모든 투자 전략이 그러하듯, 실제 적용 과정에서 예상치 못한 어려움에 직면할 수 있습니다. 이 글에서는 필자가 추세추종 전략을 직접 실행하면서 겪은 실패 사례를 중심으로, 이 전략의 실질적인 한계와 그에 따른 교훈을 공유하고자 합니다. 추세추종 전략의 이론적 배경과 필자의 실패 사례..
퀀트 투자와 알고리즘 트레이딩, 데이터 기반 투자 전략의 장단점과 리스크퀀트 투자(Quantitative Investing)와 알고리즘 트레이딩(Algorithmic Trading)은 현대 금융 시장에서 많이 사용되는 투자 전략으로, 데이터와 수학적 모델을 기반으로 투자 결정을 내리는 방식입니다. 아래에서 두 개념을 자세히 설명하겠습니다.1. 퀀트 투자 (Quantitative Investing)1.1 정의퀀트 투자는 수학적 모델과 통계적 방법을 사용하여 투자 결정을 내리는 투자 전략입니다. 주식, 채권, 파생상품 등 다양한 금융 자산에 대해 데이터를 분석하고, 그 결과를 바탕으로 매수 또는 매도 신호를 생성합니다. 퀀트 투자자는 과거의 가격 및 거래량 데이터뿐만 아니라 경제 지표, 기업의 재무 정보, ..
단기 트레이딩에서(단타) 몇분봉 차트를 사용해야 할까?단기 트레이딩에서 어떤 "분봉"을 사용하는 것이 좋은지는 트레이딩 전략, 시장의 특성, 그리고 트레이더의 성향에 따라 달라집니다. 하지만 각 분봉이 갖는 특징과 용도에 따라 적절한 선택을 할 수 있습니다. 몇 가지 주요 분봉 옵션과 그 특징을 설명해드릴게요. 1분봉 (1-minute chart)특징: 매우 짧은 시간 간격으로 시장의 미세한 움직임을 포착할 수 있습니다.장점: 빠른 시장 움직임을 실시간으로 반영하므로 초단기 스캘핑 트레이더들이 선호합니다. 진입과 청산 타이밍을 정교하게 조정할 수 있습니다.단점: 노이즈가 많고, 너무 작은 변동성도 신호로 보일 수 있습니다. 빠른 의사결정이 요구되며, 피로도가 높아질 수 있습니다. 3분봉 (3-minute..
근 2주 넘게 잠을 줄여가며 비트코인 자동매매 봇을 만들고 있습니다. 전략 자체는 현재 주식시장에서 사용하고 있는 전략을 그대로 적용시키는 중입니다. 주문오류, 레버리지 비중조절 오류 등 각종 오류로 인해 초기 소액의 테스트 자금이 80% 날아가버렸습니다. 생각보다 고려할 사항이 너무 많고, 가상화폐 시장은 24시간 돌아가기 때문에 장 종료의 개념이 없습니다. 제가 주식시장에서 사용하는 전략은 장 종료, 즉 뭔가 특정할 수 있는 마디가 중요한 요소중의 하나인데, 이것이 없으니 뭔가 보완을 해야하는데 딱히 아이디어는 아직 떠오르지 않고 있습니다. 개인적으로는 전략을 진행할때 막 엄청난 백테스트를 한다거나 고민하고 그러지 않습니다. 대충 눈으로 보고, 어라... 이런게 있었네... 하고 유사한 패턴을 찾아보..
역사적인 폭락이 있었고 그 이후 시장이 현재까지는 V자 모양으로 급반등을 했습니다. 이렇게 빠르게 회복하리라고는 생각못했는데 역시 시장은 종잡을수가 없습니다. 과거 코로나때 돌아가던 시스템이 전부 손절처리가 되고, 바닥부분에서 원칙대로 대응을 했으나 겁을 먹고 수량을 줄였던 적이 있습니다. 기계적 신호로 매수 매도는 했지만(지금 돌리는 시스템과는 완전 다른 시스템입니다.) 시장의 상승분을 충분히 반영하기에는 역부족이었습니다. 이번 폭락은 V자 반등을 예상한 것은 아니지만 신호에 의한 수량을 100% 다 진입하고 있습니다. 이런종목을 사야해? 라는 의문이 들어도 그냥 기계적으로 매수 매도를 한 결과 나쁘지 않은 모습을 보이고 있습니다. 큰 출렁임도 있었지만 전체적인 흐름은 나쁘지 않은 편 입니다. 이와는..
일단은 저점을 높여가며 반등을 주고 있는 모습 자체는 긍정적입니다. 변동성도 어느정도 사그라진 상태로 한 주를 마무리 하였습니다. 아직 급락직전의 지수와는 약간 거리가 있는 모습입니다만, 월요일 시가 수준까지는 회복을 했습니다. 삼각형으로 수렴하고 있는 전형적인 패턴을 보입니다. 사실 기술적 패턴이라는 것이 약간 점성술과 유사한 면이 있습니다. 인간의 특성이 사물을 패턴화하고 그룹화하고 거기에서 어떻게든 법칙을 발견하려고 하다보니 원인과 결과가 혼동될 때가 많습니다. 특히나 집단 지성으로 혼잡하게 움직이면서 전형적인 복잡계의 형태를 보이고 있는 투자시장에서는 더더욱 패턴을 찾으려고 합니다. 다우이론이 아무 의미가 없다는 소리는 아닙니다. 어느정도는 유의미한 데이터이긴 하지만 그렇다고 절대적이지도 않다는 ..
이래저래 아쉬움이 많이 남는 하루였습니다. 진입 신호에 의해 신풍제약을 들어갔습니다만 장 초반 잠깐의 하락에 손절가를 터치해서 바로 손실을 확정지었지만, 그 이후 급등했습니다. -> 이 구간에서 매수부터 손절까지 모든게 정리되었습니다. 그 후에 급등을 해서 장중 한때 16.24%까지 상승했었습니다. 목표가가 14,300원 즈음이었기 때문에 저 구간에 손절만 안했으면 꽤 큰 수익을 주었을텐데 아쉽습니다. 다만 SG세계물산 이란 종목으로 만족할만한 수익이 나왔습니다. SG세계물산은 만족할만한 수익을 실현했습니다. 원래 단타 전략이 아닙니다만, 당일 변동성이 클 경우에는 가끔 결과가 빨리 나오기도 합니다. 수익이든, 손실이든 빨리 확정되서 자금이 막히지 않는것이 저한테는 무엇보다 중요합니다. 오늘의 증시가 ..
8월 5일 큰 역대급 큰 하락을 보인 뒤 이틀통안 시장은 큰 변동성을 보였습니다. 폭락세가 점점 잦아드는 모양세입니다만, 폭락 이후의 봉 형태가 고가과 저가가 큰 차이를 보이고 있는 만큼 섣불리 안심할 수는 없습니다. 드라마틱하게 반등하여 코로나때처럼 다시 상승을 하기를 바랍니다만은, 시장은 투자자들에게 쉽게 기회의 문을 열어준적이 없습니다. 개인적인 생각으로는 코로나때의 경험을 통해 많은 개인투자자들이 저점매수를 계획하고 있습니다만 과연 그게 쉽게 그리 될까?라란 생각을 가지고 있습니다. 크게 여러번 더 흔들어서 투자자들을 질리게 만들거나, 아니면 지루한 횡보장이 오지 않을까 하는 생각입니다. 물론 그 안에서의 변동성은 커질것이라 생각합니다. 불안정안 시장이 한동안 이어질수도 있다는 판단입니다. 물론 ..
이번 폭락장을 기점으로 하여 주식시장과 저의 전략의 효용을 비교해 보고자 합니다. 기점은 폭락이 발생안 8.5일을 기준으로 지수차트와 계좌 손익을 추적 비교하려고 합니다. 그 동안 만들었던 많은 전략들 중에 단순화하고 압축하고 압축하여 아주 간단하게 만든 기준으로 진행합니다. 딱 8월 5일을 기점으로 추적 관찰하여 결과를 공유해 보겠습니다. 하락장이든 상승장이든 상관이 없습니다. 하락이면 덜 하락해야하고 상승일때 약간 더 벌어서 꾸준히 아주 약간의 통계적 우위를 보여준다면 대 성공일 것입니다. 전업 투자자가 아닌 관계로 매일 올리지 못할 수 도 있습니다만 가급적 최선을 다해서 올릴 생각입니다.
오늘은 코스피가 -3.65%, 코스닥이 -4.20% 하락 하였습니다. 이렇게 큰 폭의 하락은 오랫만인것 같습니다. 주요뉴스를 보니 악재가 가득합니다. 미국발 경기 침체 우려라고는 하지만, K-주식만큼 온갖 악재는 선 반영하고 호재도 악재에 가려서 반영이 안되는 시장이 또 있을까 싶기도 합니다. 그냥 추세 추종으로 투자하는 나 같은 투자자는 뉴스는 거들 뿐 투자에 기준이 전혀 되지 못합니다. 그냥 오르면 사고, 떨어지면 팔 뿐. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 오늘도 몇 종목은 손절이 되었고, 또 몇종목은 추가 매수가 되었습니다. 전반적인 계좌는 당연히 손실입니다. 120일선을 강하게 깨뜨리고 아래로 떨어졌습니다. 여기서 아예 하방으로 틀어버릴지 아니면 횡보하면서 모두를 혼란스럽게 할지는 아무도 모릅니..