시스템트레이딩 이란? 시스템트레이딩(기계적 거래 시스템, 알고리즘 거래)을 통해 트레이더는 거래 시작과 종료 모두에 대해 특정 규칙을 확립할 수 있으며, 이 규칙을 프로그래밍한 후에는 컴퓨터를 통해 자동으로 실행 할 수 있다. 실제로 미국 증권거래소에서 거래되는 주식의 70~80% 이상이 시스템트레이딩을 통해 거래되는 것으로 확인된다. 거래자와 투자자는 정확한 입출금 및 자금관리 규칙을 시스템트레이등으로 전환하여 컴퓨터가 거래를 실행하고 감시할 수 있다. 시스템트레이딩의 가장 큰 매력 중 하나는 특정 기준을 충족하면 거래가 자동으로 이루어지기 때문에 거래에서의 인간의 감정이 개입되지 않는다는 것이다. 거래 시작 및 종료 규칙은 이동 평균선의 교차 등과 같은 간단한 조건에 기초할 수도 있고, 고유의 프로그..
(저가+고가)/2 < 종가 의 공식을 사용하여 그 다음날 종가와의 상관성을 확인하는 포스팅 한 결과 코스피의 경우 50% 코스닥의 경우 57.24%의 상승확률을 확인하였습니다. 흥미로운 백테스팅 결과(1)
주식은 늘 변동성과 함께 가기 때문에 변동성의 기준점인 변곡점을 찾기 위해 투자자들은 무수히 많은 노력을 합니다. 주가의 변동폭의 평균과 그날 종가와 비교를 해서 다음날 주가를 예측해보곤 했습니다만, 이걸 한번 검증해 보기로 하겠습니다. 기간은 상승장과 하락장을 대채적으로 포함 할 수 있을거라 생각되는 5년을 기준으로 하였습니다. (저가+고가)/2 < 종가 위의 공식과 같이 하루를 마감하였을 경우 다음날의 주식이 전날 종가보다 상승할 확률이 높다는 가정에 의한 투자법 입니다. 즉, 변곡점은 저가과 고가의 평균과 밀접한 관련이 있을거란 가정을 하고, 당일 종가가 평균보다 높으면, 추세의 상승이 살아있다고 판단을 하고, 그 다음날에도 이 상승이 유지 될 수 있을거란 논리에 의한 투자법 입니다. 먼저 코스피 ..