봉차트에서 갭 메우기(2)

봉차트에서 갭 메우기(2)

벌코프스키는 이탈, 지속, 소진갭에 대한 광범위한 연구를 실시하였습니다. 3가지 경우에 대해 개발된 통계는 모두 예상패턴과 일치합니다. 가걱이 횡보 범위를 벗어날 때 발생하는 이탈 갭은 새로운 추세의 시작을 의미하고, 소진갭(실제로는 반전되기 까지 확인이 불가능함)은 추세의 끝을 의미할 것으로 예상합니다. 지속갭은 이 둘의 중간지점이며 기존 추세의 맥락 내에서만 정의됩니다.

 

100개 종목 샘플 기준, 1주일 이내에 갭이 마감되는 시간 비율

갭 유형	상승 추세	하락 추세
이탈	1	6
지속	11	10
소진	58	72

 

단 1%와 6%의 되돌림에 불과한 이탈 갭의 결과를 보면 브레이크 아웃은 종종 추세 방향을 이어갑니다. 이를 활용하는 전략은 관찰 기간이 거시 추세로 간주되는 최소 기간인 40일 이상인 경우 N일 돌파, 스윙 트레이딩, 피봇 포인트 돌파 등입니다.

 

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스파이크

스파이크는 가격이 최근보다 훨씬 높거나 낮은 변동성이 큰 하루를 말합니다. 스파이크는 다음날의 거래 범위가 훨씬 낮아야 하므로 하루 후에야 인식할 수 있습니다. 미국 30년 만기 국채와 같이 잦은 경제지표 발표에 반응하는 시장에서는 급등락을 가장 쉽게 확인할 수 있습니다.

2002년 6월부터 10월까지 미국 채권의 세번의 급등. 이 스파이크는 상승 움직임에서 독특한 패턴을 나타냅니다.

 

상승 스파이크는 다음과 같은 이유로 항상 국지적 고점입니다. 평균 이상의 변동성을 가진 날이며 반드시 이틀은 낮은 날로 괄호로 묶여야 합니다. 표시된 세 가지 사례 모두에서 스파이크는 최소 1주일 동안 높은 가격을 나타냈습니다. 스파이크는 분명한 고점이기 때문에 가격이 다시 상승하기 시작하면 일반적으로 스파이크 상단에서 저항에 부딪칩니다. 차트 분석가는 스파이크의 최고가를 기준으로 수평 저항산을 그려 해당 수준에서 매도를 유도합니다. 각 스파이크 차트 이후에는 "테스트 실패"로 표시되어 이전 스파이크를 기준으로 저항이 상승을 둔화시킨 가격 수준을 보여줍니다. 급등으로 인해 추세가 멈추지는 않았지만 독특한 패턴이 발생했습니다.

 

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