시스템트레이딩 운용실적(2020.02.22)

코로나 바이러스 때문에 대한민국 전체가 난리도 이런 난리가 없습니다. 어찌 되었건 현재 기하급수적으로 감염자가 늘어가고 있으며, 사망자도 나오고 있는 상황입니다. 경제 자체가 굉장히 위축된 상황이라 주식시장 역시 좋을 수가 없습니다. 시스템트레이딩 계좌 역시 좋지 않은 상황입니다.

 

현재 25종목을 보유하고 있고, 수익중이 종목이 5종목, 손실중인 종목이 20종목 입니다. 손실종목이 압도적으로 많은 상황입니다. 잠깐 주춤했던 확진자수가 급격하게 늘어나면서 주식시장 역시 반등을 멈추고 다시 하락으로 전환한 형국입니다.

 

 

어찌되었던 영원한 하락은 없기 때문에 규칙대로 진입과 청산을 반복하고 있습니다만, 금액이 한정적이다 보니 자금운용에 어려움이 있는 것은 사실입니다. 기존에 보유종목들이 손절의 형식으로 청산이라도 되면 신규진입에 숨통이 트이겠지만 애매한 손실을 유지하면서 계속 신호가 오니, 자금적으로 압박이 오는 것도 사실입니다.(이런 급락장에 매수한 종목이 수익으로 돌아설때 큰 수익을 안겨주기 때문에 자잘한 손실을 상쇄하고도 남습니다.)

 

 

코스피 지수와 수익의 그래프를 중첩시켜봐도, 아무 하락의 위험에 더 크게 노출된 상황을 그래프로 한눈에 볼 수 있습니다. 하락시기에 비중이 줄어드니 아무래도 반등시의 탄력이 제한적일수 밖에 없습니다. 게다가 시스템트레이딩 말고 별도의 계좌에서 투자하는 ETF의 실적은 매우 처참한 수준입니다. 배당이 나오면, 리츠쪽으로 점진적으로 비중을 조절할 계획입니다. 현금흐름을 위한 별도의 투자이기 때문입니다.

 

별도로 주식시장의 헤징 용도로 비트코인을 보유하고 있습니다. 사실 이 비트코인이 효자노릇을 톡톡히 하고 있습니다. 시장의 급락기에는 어김없이 상승을 하여 손실을 어느정도 보완해주고 있습니다. 이미 비트코인은 디지털 금과 같은 자산의 반열에 올랐다고 보기 때문에, 어느정도는 포트폴리오에 넣고 있는 것이 안전하다는 생각을 하고 있습니다.

 

 

아래는 코스닥 지수와 코스피와 코스닥을 합성한 합성지수를 수익과 중첩한 그래프 입니다. 전염병의 경우 단기 이벤트이기 때문에 휘둘리지 않는 것이 중요하긴 하나, 사람이라 쉽지 않는 것도 사실입니다. 언젠간 분명 끝날 이벤트 이므로 원칙을 갖고 대응하는 것이 가장 확실한 위험회피 방법이라 믿고 있습니다.

 

 

 

2020/02/07 - [주식투자 운용실적] - 2020년 2월 7일 시스템트레이딩 운용실적