아듀 2019... 올 한해 투자 실적 정리.

오늘이 올해의 마지막 주식거래일 입니다. 이렇게 또 2019년이 저물어 갑니다. 2017년 8월 10일 부터 블로그에 수익일지를 쓰기 시작하였으니, 2년이 훌쩍 넘었습니다. 폭락장도 있었고, 수익이 좋았던 구간도 있었습니다만, 이맘때쯤 되는 늘 아쉬운 마음이 더욱 커지는 것 같습니다.

 

 

올해 시스템트레이딩 실적은 냉정하게는 실패 입니다. 큰 손실은 기록하지 않았지만, 1년을 놓고 보았을때 배당금액을 제외하면 HTS상으로 나타나는 기간별 손익은 -1.31% 입니다. 열심히 제자리 걸음을 하고 있었습니다. 실패의 원인을 복기해보면 첫번째로 투자금액 배분실패가 가장 큽니다.

 

 

시스템트레이딩을 하고는 있지만, 굉장히 정밀한 전략은 아닙니다. 종목 자체는 로직을 통해 선별하고 있지만, 투자금 자체는 별도의 로직이 없습니다. 따라서 어떻게 보면, 투자금 자체가 엿장수 마음대로 들어갔다 나왔다 하다보니, 일관성이 없었던 것 같습니다.

 

이러한 이유로 장이 좋을때는 투자금이 점점커지고, 즉, 꼭지가 왔을때 투자금이 불어나있고, 그러다가 하락장을 맞이하면 손실이 투자금에 비례하는 상황이 반복되었습니다. 몇번의 하락장 학습을 통해, 하락장에 시스템을 중지시키지 않고, 계속 운용하여 어느정도 회복을 하였지만, 이미 상승기에 현금투입이 최고조에 이른 나머지 바닥에 왔을경우에는 상승기때보다 자금이 부족하여 비중을 줄일수 밖에 없었습니다. 따라서 내년에는 어떻게 종목별 투자금을 정할것인가에 대한 해결을 우선적으로 해야 할 듯 싶습니다.

 

두번째는 허상을 쫓고 있지 않았나? 하는 생각입니다. 현재 기존에 쓰던 전략을 중지하고, 새로운 전략으로 점진적인 변화를 주고 있습니다. 아무래도 통계에 기반한 투자를 하고 있다보니, 통계적인 이상치가 나오는 종목들은 철저하게 배제를 하고, 나름 유의미한 추론이 가능한 종목들로만 투자를 했습니다. 하지만 투자 수익이라는 것 자체가 이미 통계적인 이상치일수도 있다는 생각을 미처 하지 못했습니다.

 

 

어쨌든 현재는 다시 한번 가다듬고 내년을 준비하고 있습니다. 올 마지막 거래일에 SysFund는 총 17종목을 보유하고 있으며 상승 7종목 하락 10종목 입니다. 올한해 다들 고생하셨고, 내년에는 올해보다 훨씬 좋은 결과를 기대해 보겠습니다.

 

 

 

 

2019/12/21 - [SysFund Performance] - 2019년 12월 21일 시스템트레이딩 운용실적