2019년 10월 6일 SysFund 운용실적

2019년 10월 6일 SysFund 운용실적 입니다. 이런저런 핑계로 이틀 늦게 올립니다. 꾸준함을 목적으로 하는 만큼 왠만해서는 빼먹지 않고 운용실적을 올리려고 합니다.

 

 

SysFund의 전략이 과연 지수대비 얼마나 상관성을 가지는지 한번 살펴보았습니다. 자세한 내용은 별도로 포스팅을 해 놓았습니다. 확인하고 싶은 분들은 아래의 링크를 클릭하세요.

 

2019/10/05 - [Investment Strategy] - 시스템 트레이딩으로 돈을 벌 수 있을까? <-클릭

 

현재까지 SysFund는 코스피, 코스닥 그리고 코스피와 코스닥을 조화평균한 합성지수의 상관관계가 각각 0.2067, 0.2767, 0.2686 으로 나옵니다. 의외로 상관성이 그리 크지 않습니다. 차트로 보면 매우 유사하게 흘러는 가고 있지만, 수치적으로 보면 상관성이 아주 높지는 않아 보입니다.

 

일단 상관성을 분석해본 결과로는 상승장에서는 일반적으로 상관성이 올라가고, 하락장에서는 상관성이 감소하는 것으로 나옵니다. 긍정적인 결과 입니다. 구체적인 분석은 위의 링크를 확인하시면 됩니다.

 

 

현재 SysFund는 총 15종목을 보유중이며 4종목 수익, 11종목이 손실중입니다. 요즘 증시가 다시 하락하는 것과 관련이 깊어 보입니다.

 

아래는 각 지수과 수익의 중첩 곡선 입니다. 순서대로 코스피, 코스닥 그리고 코스피와 코스닥을 조화평균한 합성 지수 입니다.

 

 

 

 

2019/09/28 - [SysFund Performance] - 2019년 9월 28일 SysFund 운용실적