2018년 10월 31일 SysFund 운용실적

벌써 10월의 마지막날 입니다. 정말 주식투자자들에게 있어 2018년 10월은 버티기 힘들었던 구간이었습니다. SysFund역시 손실폭이 매우 크며, 기존의 수익분을 다 반납하고 올해 최악의 실적을 보이고 있습니다.

 

사실 코스닥 지수에 대해서는 고점에 대한 포스팅을 하락전에 이미 했었습니다. 이격도 지수와 편차를 이용한 흐름을 통해서였습니다.

 

약간은 조심성이 필요한 코스닥 시장 <-클릭

 

하지만 코스피 까지 이렇게 양 지수가 어마어마한 낙폭으로 하락할줄은 전혀 생각하지 못했습니다. 게다가 SysFund는 지수가 아니라 개별종목에 대해 집중하는 알고리즘으로 운영됩니다. 따라서 지수의 신호가 와도 개별종목의 매도신호가 오지 않는 이상 해당종목을 보유하고 있게 됩니다.

 

이러한 이유로 손실이 매우 커졌습니다. 또한 하락장에서도 기계적으로 운용을 하였지만, 매수하자마자 손실로 청산된 종목이 꽤 있었으며, 본래 1주당 평균적으로 1~2종목이 추출되었지만 이번 하락장에서는 매일 10개 이상씩의 매수종목이 무더기로 쏟어져 더이상은 매수를 할 수 없는 상황에 까지 왔습니다.

 

 

현재는 종목을 감시는 하고 있지만 매수는 잠시 대기하고 있습니다. 종목이 무더기로 쏟아지는것은 로직상으로는 현재 과대낙폭이라는 뜻이 됩니다. 현재로써는 쏟아지는 이 종목들을 모두 매수하는것은 자금 여력이 안되는 상황입니다.

 

대신 ETF를 추가적으로 매수하여 상승에 대비하고 있습니다. 어차피 바닥을 알 수 없는 이 시점에서 적절한 현금유지는 필수로 보이며, 시스템의 종목이 정상적으로 나오는 순간부터 다시 가동할 생각입니다. 물론 조금씩 종목이 줄어가고는 있습니다만 1주일에 1~2종목이 경험적으로 볼때 정상적인 시스템 가동상황이 되므로 이때까지는 매수를 중지하고 정상으로 돌아돌때까지 기다릴 생각입니다.

 

아래는 SysFund의 수익곡선 현황입니다. 횡보시기에 꽤나 괜찮은 수익을 보였지만 그것을 모조리 반납하고 최대 하락지점에 위치하고 있습니다.