2018년 6월 29일 SysFund 운용실적

시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용실적 입니다.

금일은 시장이 극적으로 반등을 하였습니다. 오전에 하락하던 주가가 극적으로 상승하여 반전된 모습을 보여준 하루였습니다.

 

일단 저의 시스템은 시장의 흐름에 이기지는 못하는 모습입니다. 몇번 인위적인 개입으로 인하여 손실을 보았고, 시스템신호에 의해 매수된 종목들도 좋은 모습은 아닙니다. 일단 시장이 하방으로 열려있는 형태입니다. 시스템을 잠시 중단할까 생각도 하였습니다만, 어제 동진쎄미캠이 청산되어 일부 현금이 있기에 신규 종목을 진입하였습니다.

 

 

 

 

시스템트레이딩을 하면서, 이 방법으로 엄청난 수익이 날 것이라는 기대는 에초에 하지 않았습니다. 다만, 기준을 정립하고 정략적인 수치분석을 통해 손실을 최소화하는데 중점을 두었습니다. 물론 수익이 난다는 가정에서 수립된 계획입니다. 현 시점에서는 장기적으로 적립하며 투자하는 ETF보다 훨씬 밑도는 수익률을 기록하고 있습니다.

 

비록 손실이 누적되고는 있지만, 지속적인 업데이트를 통해 어느정도 시야가 보이는것도 사실입니다.

또한 자신만의 전략을 적용하여 운용하는 재미를 빼놓을수도 없는것 역시 사실입니다. 하지만 지속되는 손실이 뼈아프긴 합니다.

 

구분	종목	현재가(청산가)	수익률(%)	비중(%)	보유기간
보유	유화증권	14,600	-7.18	21.88	150
보유	현대위아	40,750	-26.32	17.68	87
보유	현대리바트	22,800	-11.80	14.75	86
보유	이랜텍	2,965	-1.98	23.23	0

 

 

 

 

이랜텍이란 종목을 신규 진입하였고, 현재는 매수가격보다는 떨어진 상태입니다. 아무래도 시스템트레이딩을 하다보니 데이터와 차트에 많이 의존을 하게 됩니다. 재료와 정보는 수치화 시키기가 어렵기 때문이죠. 6월 마지막장이 하락에서 상승 반전을 하였으니, 7월달에는 좋은 장이 열리길 기대해 봅니다.

 

SysFund 수익곡선 현황입니다. 역시나 최저점을 계속 갱신하며 내려가고 있습니다.