약세장, 조정장이 지속되고 있는 현재, 코스피지수와 SysFund 수익곡선을 비교해 보았습니다. 수익곡선을 비교한 결과, 높은 상관성을 보이는 것을 확인했습니다. 붉은선이 코스피지수, 파란선이 SysFund의 수익곡선입니다. 놀랄만큼 일치한 결과를 보여줍니다. 특히 위의 화살표는 전략대로 진행했으면 수익이 발생했을 구간을 무리하게 인위적으로 비중을 확대하고 목표가를 수정하여 발생한 손실구간입니다. 화살표의 구간을 제외하면 KOSPI 지수와 SysFund의 수익곡선이 거의 동일함을 할 수 있습니다. 역시 시장의 흐름을 이기기란 쉽지 않아 보입니다. 사실 복잡한 연산이 동반되고, 일정한 법칙에 의해 진입과 청산이 반복되는 시스템트레이딩을 사용하는 이유는 "시장의 수익률을 뛰어넘는 수익"을 발생시키기 위함입니..
시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용실적 입니다. 미중 무역전쟁의 여파로 전 세계의 증시가 변동성을 키워나가고 있습니다. 금일은 양 지수 외인이 개인의 투매물량을 3600억원어치 이상 쓸어담았습니다. 양 지수 전부 극적으로 종가에 상승을 하였으며, 조금씩 바닥을 보이는 느낌입니다. 사실 주식이라는 것이 느낌으로 되는것이 아니기 때문에, 이런저런 예측이 무의미 할 수도 있습니다. 다만, 각 시나리오별 예측을 해야 효과적인 대응을 할 수 있다는 것은 부인할 수 없는 사실이기도 합니다. 금일 세동 이란 종목을 추가 매수 하였습니다. 기타 다른 종목은 절대적인 손실을 보고 있고, 계좌 상황이 좋지는 않습니다. 현재 SysFund 보유종목 현황입니다. 구분 종목 현재가(청산가) 수익률(%) 비중(%) 보..
시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용실적 입니다. 금일은 시장이 극적으로 반등을 하였습니다. 오전에 하락하던 주가가 극적으로 상승하여 반전된 모습을 보여준 하루였습니다. 일단 저의 시스템은 시장의 흐름에 이기지는 못하는 모습입니다. 몇번 인위적인 개입으로 인하여 손실을 보았고, 시스템신호에 의해 매수된 종목들도 좋은 모습은 아닙니다. 일단 시장이 하방으로 열려있는 형태입니다. 시스템을 잠시 중단할까 생각도 하였습니다만, 어제 동진쎄미캠이 청산되어 일부 현금이 있기에 신규 종목을 진입하였습니다. 시스템트레이딩을 하면서, 이 방법으로 엄청난 수익이 날 것이라는 기대는 에초에 하지 않았습니다. 다만, 기준을 정립하고 정략적인 수치분석을 통해 손실을 최소화하는데 중점을 두었습니다. 물론 수익이 난다는 ..
시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용실적입니다. 시장의 충격이 더욱 심해지고 있습니다. 6월에 변곡점이 발생할 확률이 매우 높고, 나름 희망회로를 돌려 변곡을 상방으로 보았지면 하방으로 열린 모양새를 보이고 있습니다. 미중 무역전쟁이 격화되고, 남미의 통화불안이 더욱더 세계 증시를 흔들고 있습니다. 6월 초에 작성하였던 6월 주식시장 전망 포스팅 입니다 6월 주식시장 전망
2018년 6월 21일 SysFund 운용실적 입니다. 종목의 변화가 있을때 포스팅을 항상 합니다만, 요 근래에 시장의 변동성으로 인하여 종목이 자주 교체되고 있습니다. 금일 현대로템을 손실로 청산하였습니다. 구분 종목 현재가(청산가) 수익률(%) 비중(%) 보유기간 청산 현대로템 30,250 -7.67 청산종목 2 보유기간은 2일이며 -7% 이상의 손실을 기록하였습니다. 금일 코스피와 코스닥은 장 막판에 하락폭을 벌리면서 각각 -1.1%, -1.66%로 마감을 하였습니다. 6월을 변곡점이 발생 할 수 있는 중요한 타이밍이라고 분석을 하였는데, 아무래도 그 변곡점이 하방으로 열린것이 아닐까 하는 불길한 생각이 들고 있습니다. 현물을 하는 투자자로서 하방보다는 당연히 상방을 기대하고 있습니다만, 현재까지의..
시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용 실적입니다. 오늘은 모처럼 코스피가 1.02%, 코스닥이 무려 3.04% 상승을 하였습니다. SysFund는 보유기간 2일만에 루트로닉 종목은 손절 처리했습니다. 구분 종목 현재가(청산가) 수익률(%) 비중(%) 보유기간 청산 루트로닉 13,050 -6.63 청산종목 2 현재는 청산가보다는 오른 13,400원으로 장을 마감하였습니다만, 손절가인 13,050원에 기계적으로 청산이 되었습니다. 어제 신규종목이 4개가 한꺼번에 나왔지만 금일 신규로 진입하지는 않고 관망을 하였습니다. 지금 확인을 해 보니 시가보다는 올라 있지만, 자금문제도 있고, 현재의 시장상황이 변동성이 큰 만큼 기존 보유종목을 기계적으로 관리하는데 신경을 쓰고 있습니다. 현재 SysFund 는..
시스템트레이딩으로 운영되는 SysFund 운용실적입니다. 금일 지수가 다시한번 약세를 보이고 있습니다. 중국 주식은 무려 -6%가 하락하였고, 코스닥은 다시한번 -3% 가까운 하락폭을 나타냈습니다. 과대 낙폭이라 판단했는지, 프로그램이 2종목을 검색하였고, 신규로 진입을 하였습니다만, 좋지 않은 모습입니다. 신규 진입종목은 동진쎄미켐과 현대로템 입니다. 구분 종목 현재가(청산가) 수익률(%) 비중(%) 보유기간 보유 유화증권 14,550 -7.50 17.11 140 보유 현대위아 44,750 -19.09 15.23 77 보유 현대리바트 23,600 -8.70 11.97 76 보유 루트로닉 13,100 -6.27 17.35 1 보유 동진쎄미켐 13,650 1.29 18.84 0 보유 현대로템 31,100 ..
시스템트레이딩으로 운용되는 SysFund 운용실적 입니다. 금일 코스피, 코스닥 양 지수가 큰 폭으로 하락을 하였습니다. 코스피는 27.80포인트 하락한 -1.16%, 코스닥의 경우 25.99포인트를 하락하여 무려 -3.0%의 하락폭을 보였습니다. 미중 무역갈등과, 강달러에 의한 하락이라고는 하지만, 주식에서의 결론은 언제나 만들어내기 나름입니다. 표면적인 이유는 결고 진짜 이유가 될 수는 없습니다. 금일 루트로닉이라는 종목을 신규 진입하였습니다. 장이 좋지 않았던 관계로 진입하자마자 바로 -3%를 찍어버리네요. 구분 종목 현재가(청산가) 수익률(%) 비중(%) 보유기간 보유 유화증권 14,600 -7.18 20.68 139 보유 현대위아 46,000 -16.83 18.86 76 보유 현대리바트 24,4..
시스템트레이딩으로 운용되는 SysFund 운용실적입니다. 금일 화승인더를 SysFund에 신규 편입하였습니다. 코스피, 코스닥 양 지수가 하락세를 보이고 있으며 특히 코스닥은 장 막판에 1%넘게 급락 하였습니다. 현재 SysFund 보유종목 현황입니다. 구분 종목 현재가(청산가) 수익률(%) 비중(%) 보유기간 보유 유화증권 15,000 -4.64 20.60 119 보유 현대위아 51,000 -7.79 20.27 56 보유 현대리바트 22,400 -13.35 13.27 55 보유 화승인더 9,110 1.59 22.06 신규편입 현재 4종목을 보유하고 있으며, 3종목 손실 1종목 수익중입니다. 금일 신규편입한 화승인더가 장 막판에 상승을 하였습니다. SysFund 수익곡선 현황입니다. P.S 운용실적의 경..
시스템트레이딩으로 운영되는 5월 28일 SysFund 운용실적입니다. 금일 LG이노텍을 수익실현 하였습니다. 구분 종목 현재가(청산가) 수익률(%) 비중(%) 보유기간 청산 LG이노텍 139,500 11.83 청산종목 98 보유기간은 98일이며 11%를 상회하는 수익률로 익절을 하였습니다. 비공개 남북정상회담과 북미회담이 다시 제자리를 찾아가면서 남북경협주가 다시 급등을 하고 있습니다. 전체적인 장 분위기도 나쁘진 않았습니다만, 금일 코스피는 외인과 기관이 패대기를 치고 개인투자자만 잔뜩 매수하는 경향을 보인 만큼, 섣부른 진입은 주의를 해야 할 시점으로 판단됩니다. SysFund는 현재 3종목을 보유중이며 전 종목 약세를 보이고 있습니다. 구분 종목 현재가(청산가) 수익률(%) 비중(%) 보유기간 보유..
시스템트레이딩 2018년 5월 25일 시스템트레이딩으로 운용되는 SysFund 운용 실적입니다. 꽤 오랫만에 운용 실적을 올립니다. 그간 종목 변동이 없었기 때문에 별도의 실적을 올리지 않았습니다만, 그래도 너무 오래 운용실적을 올리지 않으면 궁금해 하실 분들이 계신거 같아서 한번 올려봅니다. 오늘은 북미 정상회담 취소의 여파로 양 지수가 약세를 보였습니다. 허나 이 와중에도 개인은 던지고, 외인과 기관은 물량을 쓸어 담는 형태를 보이고 있습니다. 현재 SysFund의 보유종목은 예전과 변함 없이 4종목 입니다. 구분 종목 현재가(청산가) 수익률(%) 비중(%) 보유기간 보유 유화증권 14,800 -5.91 26.65 115 보유 LG이노텍 137,000 9.82 29.86 95 보유 현대위아 49,50..
투자란 무엇일까요? 투자의 사전적 정의를 보면 “장차 얻을수 있는 수익을 위해 현재 자금을 지출하는 것”을 말합니다. 자본으로 수익을 낼 수 있는 모든 것은 투자의 대상이 될 수 있습니다. 주식이란 무엇일까요? “주식회사의 자본을 이루는 단위로서 금액 및 이를 전제로 한 주주의 권리 및 의무”를 말합니다. 위의 내용을 적절히 조합해 보면 주식투자란 현재의 금액으로 주식을 매수하여, 수익을 내는 행동을 말합니다. 주식의 장점은, 비교적 소규모의 금액으로 투자수익을 낼 수 있다는 점이 있습니다. 기본적인 자본이 있어야 실질적인 투자가 가능한 “부동산”과 대별되는 부분입니다. 소규모의 금액으로 투자가 가능하다는 것은, 그만큼 진입장벽이 낮다는 것을 뜻합니다. 진입장벽이 낮으므로 해서, 충분한 연구와, 고민 없..