시스템트레이딩 성과분석

약세장, 조정장이 지속되고 있는 현재, 코스피지수와 SysFund 수익곡선을 비교해 보았습니다. 수익곡선을 비교한 결과, 높은 상관성을 보이는 것을 확인했습니다.

 

 

 

 

 

 

붉은선이 코스피지수, 파란선이 SysFund의 수익곡선입니다. 놀랄만큼 일치한 결과를 보여줍니다. 특히 위의 화살표는 전략대로 진행했으면 수익이 발생했을 구간을 무리하게 인위적으로 비중을 확대하고 목표가를 수정하여 발생한 손실구간입니다.

 

화살표의 구간을 제외하면 KOSPI 지수와 SysFund의 수익곡선이 거의 동일함을 할 수 있습니다. 역시 시장의 흐름을 이기기란 쉽지 않아 보입니다. 사실 복잡한 연산이 동반되고, 일정한 법칙에 의해 진입과 청산이 반복되는 시스템트레이딩을 사용하는 이유는 "시장의 수익률을 뛰어넘는 수익"을 발생시키기 위함입니다. 물론 로직자체가 시장과 부합하지 않아서 였을 수도 있습니다. 다만 위의 중첩 그래프는 확실히 개별종목들이 시장의 전체 흐름에서 자유로울수 없다는것을 간접적으로 증명하고 있습니다.

 

저 기간에 KODEX200을 분할매수 했으면, 일반적인 투자자들보다 훨신 손실이 적고 위험을 회피했을 가능성이 높습니다. 에초에 시스템트레이딩을 시작하면서, 엄청난 방법과 성배가 있을거라고 생각은 하지 않았습니다. 기준을 잡아주고, 해당 결과를 정량적인 수치로 보는것에 그 의미를 두었습니다. 다만 플러스 알파를 얻기위해 다양한 방법을 시도해 보았지만, 생각만큼은 쉽지 않음을 다시한번 느끼고 있습니다.

 

 

 

 

물론 누군가는 시스템트레이딩으로 시장의 흐름을 이기며 수익을 내고 있을것입니다. 제가 못한다고 방법이 없는것이 아니며, 제눈에 안보인다고 존재하지 않는게 아니기 때문입니다. 하지만, 그 방법이 결코 쉽지는 않은것 같습니다.

 

개인이 리스크를 최소화하며 수익을 극대화하는 방법은, 적절한 포트폴리오 구성과 분산투자, 이것이 역시 최고로 보입니다. 시장의 바닥과 상투는 그 누구도 예측이 어렵기 때문에, 시간적으로 위험을 분산시키는 방법이야 말로 가장 확실한 방법이 아닐까 합니다.

 

물론 시스템트레이딩을 그만둔다는 것은 아닙니다. 로직을 생각하고 구현하는것 이 자체의 재미도 상당하기 때분입니다.