시스템트레이딩의 이해

투자전략|2017.07.13 16:37

 

 

시스템트레이딩이란 컴퓨터를 이용하여 주식종목을 추출하고, 매도 혹은 매수전략을 적용하여 주식을 거래하는 행위를 말합니다. 협의적인 의미에서 주식자동매매를 뜻하기도 하지만, 광의적인 뜻에서는 컴퓨터의 분석 기능을 투자에 활용하는 것을 말합니다.

 

시스템트레이딩은 알고리즘매매라고도 하며, 주식투자에 있어 일정한 계획 혹은 법칙을 수립하고 이에 따라 주식거래를 하기 때문에 감정에 휘둘리지 않는 매매를 할 수 있습니다. 주식투자를 해보신 분들은 대부분이 공감을 하는 내용이지만, 투자자들은 주가의 등락에 따라 감정적인 매매를 하는 경우가 매우 많습니다. 시스템트레이딩은 이런 감정적 매매를 배제하고 정해진 원칙과 전략에 따라 매매를 하는 방법이라 할 수 있습니다.

 

시스템트레이딩은 크게 오픈툴박스를 사용하는 방법과 증권서 API를 이용하여 본인에게 익숙한 프로그래밍 언어를 통해 직접 구현하는 방법이 있습니다. 오픈툴박스는 시스템트레이딩을 위한 전략 및 계획수립에 최적화된 프로그램으로 비교적 접근이 용이하고 배우기가 쉽습니다. 다만 정해진 틀 안에서 전략을 수립해야하므로 자유도가 비교적 떨어진다고는 할 수 있지만 대부분의 기능을 지원합니다.

 

증권사 API의 경우 처음부터 끝까지 코딩을 해서 프로그램을 직접 완성을 해야 합니다. VB, VBA, C#, C++, 파이썬 등 본인에게 가장 익숙한 프로그래밍 언어를 사용하시면 됩니다. 가장 자유도가 높으며 본인만의 특화된 전략을 직접 수립하여 매매를 할 수 있습니다. 프로그래밍에 대한 기본적인 이해가 있어야 작성이 가능하지만 VBA의 경우 엑셀과 연동하여 비교적 쉽게 처리 할 수 있기 때문에 쉬운 언어를 사용하면 기초적인 시스템트레이딩 프로그램은 작성 할 수 있을 것이라 생각됩니다.

 

마지막으로 시중에 나온 상용프로그램을 직접 구입해서 시스템트레이딩을 사용하는 것입니다. 꽤 많은 상용프로그램이 시중에 나와 있습니다. 물론 비용을 지불해야합니다. 매우 고가의 프로그램부터 월 단위로 사용료를 받는 프로그램까지 다양한 시스템트레이딩 프로그램이 공개되어 있습니다. 문제는 내부 로직을 자세히 볼 수 없기 때문에 어떠한 전략으로 거래를 하는지 알 수 없는 단점이 있습니다.

 

시스템트레이딩의 장점

감정에 치우친 매매를 억제할 수 있음

2. 정량적으로 계수화된 수치를 통해 주식거래를 하기 때문에 주식에 대한 이해도를 높일 수 있음

3. 자동으로 거래를 하기 때문에 시간적으로 여유가 있음

 

시스템트레이딩의 단점

1. 전략이나 알고리즘이 잘못되었을 경우 손실을 피할 수 없음

2. 과거의 추세로 미래를 예측하기 때문에 갑작스런 시장의 변화에 대한 대응은 불가능

 

시스템트레이딩이 주식거래를 자동으로 처리하는 것만을 지칭하지는 않습니다. 원하는 조건의 종목을 프로그램에 의해서 추출하고, 그 추출된 종목 중 원하는 종목을 HTS를 이용하여 자동매매를 하는 것도 시스템트레이딩의 한 범주입니다. 근래에 들어 HTS의 많은 발전이 이루어 졌기 때문에 HTS자체에서도 검색식을 이용하여 원하는 주식을 추출할 수 있습니다.

시스템트레이딩을 통해 주식을 거시적인 관점에서 보는 것도 성공적인 투자를 위한 한 가지 방법이 아닐까 합니다.

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