퀀트 투자와 알고리즘 트레이딩, 데이터 기반 투자 전략의 장단점과 리스크퀀트 투자(Quantitative Investing)와 알고리즘 트레이딩(Algorithmic Trading)은 현대 금융 시장에서 많이 사용되는 투자 전략으로, 데이터와 수학적 모델을 기반으로 투자 결정을 내리는 방식입니다. 아래에서 두 개념을 자세히 설명하겠습니다.1. 퀀트 투자 (Quantitative Investing)1.1 정의퀀트 투자는 수학적 모델과 통계적 방법을 사용하여 투자 결정을 내리는 투자 전략입니다. 주식, 채권, 파생상품 등 다양한 금융 자산에 대해 데이터를 분석하고, 그 결과를 바탕으로 매수 또는 매도 신호를 생성합니다. 퀀트 투자자는 과거의 가격 및 거래량 데이터뿐만 아니라 경제 지표, 기업의 재무 정보, ..
예전보다 비교적 일반화된 단어이지만 금융공학 및 통계적인 용어로 "블랙스완"이란 단어가 사용되고 있습니다. 현실적으로 발생할 가능성이 거의 없는 이벤트가 돌발적으로 발생하였을때 주로 쓰는 단어입니다. 간단하게 말씀드리면 블랙스완은 검은 백조 입니다. 백조는 단어 그대로 흰 새를 말하는데, 검은색의 백조(?) 가 발견되어 기존의 통념을 한번에 뒤집어 엎은 사건이 발생하게 됩니다. 이러한 개념으로 즐겨 사용되는 단어가 바로 블랙스완 입니다. (검은 색 백조 : Black Swan) 911테러, 브렉시트, 메르스 사태, 이번의 코로나 바이러스 창궐 같은 경우 그 누구도 정확하게 예측했던 상황이 아니며, 이는 금융시장에서 "비정상적인" 충격으로 나타나게 됩니다. 그러면 이처럼 정상과 비정상을 구분짓는 기준은 대..
통계분석으로 로또 자주나오는 번호를 찾아 보겠습니다. 인터넷에서 로또 자주나오는 번호를 입력하고 검색하면 각종 로또 분석 사이트가 나오지만, 이 포스팅은 광고나 홍보 글이 아닌 직접 통계처리를 하여 분석한 결과를 속시원 하게 보여드리기 위해 작성하였습니다. 두말할 것도 없이 바로 로또 자주나오는 번호를 공개하겠습니다. 일단 보너스 번호를 포함한 결과와 포함하지 않은 결과로 로또 자주나오는 번호를 구분하여 순위를 보여드리겠습니다. 로또는 번호 6개를 뽑는 것이긴 하지만 어차피 2등도 보너스 번호를 포함하여 6개를 맞춰야 하는 것이기 때문에 보너스 번호를 포함하여 빈도수를 찾는 것이 유의미합니다. 보너스 번호를 포함하였을때 43이 가장 자주 나오는 것으로 확인됩니다. 보너스 번호를 제외하면 34가 가장 빈번..
상관계수란 두 배열이 주어졌을 때, 이 배열 사이의 상관관계를 나타내는 정량적인 수치를 말합니다. 상관계수의 범위는 -1에서 +1까지 주어지며, -1일 경우 두 배열의 수치는 서로 반대로 움직임을 뜻하고(-1이면 완벽하게 반대), 마찬가지로 +1일 경우 두 배열의 수치는 서로 동일하게 움직임을 뜻합니다.(+1이면 당연히 완벽하게 동일) 계수별 상관성을 정리하면 다음과 같습니다. 0.0 ~ 0.2 : 상관관계가 거의 없음 0.2 ~ 0.4 : 상관관계가 낮음 0.4 ~ 0.6 : 상관관계가 있음 0.6 ~ 0.8 : 상관관계가 높음 0.8 ~ 1.0 : 상관관계가 매우 높음 상관계수를 적용하여 투자에 활용할 방법은 매우 다양합니다. 먼저 코스피 지수와 코스닥 지수의 상관성을 알아보겠습니다. 먼저 각 지수의..