알고리즘 붕괴 속에서 살아남는 상위 1% 시스템 매매 기법최첨단 인공지능(AI)이 모든 것을 지배하는 시대입니다. 주식과 코인 시장도 예외는 아니어서, 이제 시장은 인간 vs 기계가 아닌 AI vs AI의 전쟁터가 되었습니다. 수만 개의 변수를 실시간으로 계산하는 최첨단 AI와 투박해 보이는 단 한 줄의 수식 기반 전략이 싸운다면 과연 누가 이길까요? 놀랍게도 정답은 단순한 수식 입니다. 왜 복잡한 AI 전략이 자멸하고, 단순함이 최후의 승자가 되는지 그 충격적인 이유를 파헤쳐 보겠습니다. 1. AI의 동족상잔 : 스스로 파멸하는 알고리즘시장에 뛰어드는 AI가 많아지면서 이들은 생존을 위해 서로의 전략 패턴과 약점을 실시간으로 학습하고 공격하기 시작했습니다. 이를 AI간의 동족상잔이라고 부릅니다.엣지(E..
시스템트레이딩을 포기하고 비트코인 적립식 투자로 바꾼 이유한동안 시스템트레이딩에 많은 시간을 투자했다. 자동매매 프로그램을 만들고, 수많은 전략을 백테스트하고, 파라미터를 조정하고, 손절 조건과 진입조건을 수정했다. 당시에는 분명 확신이 있었다. "사람의 감정을 배제하고 기계적으로 매매하면 결국 시장을 이길 수 있을 것이다." 하지만 시간이 지날수록 깨닫게 되었다. 자동매매 프로그램을 만드는 것은 생각보다 어렵지 않다. 진짜 어려운 것은 지속적으로 수익을 내는 전략을 만드는 것이었다. 노력만으로는 해결되지 않는 영역이 있다.세상에는 노력하면 대부분 이룰 수 있다는 말이 있다. 어느 정도는 맞는 말이다. 하지만 현실은 조금 다르다. 모든 사람이 열심히 공부한다고 서울대에 갈 수 있는 것은 아니다. 모든 사..
시스템트레이딩을 포기한 이유, 그리고 인정해야 했던 것들꽤 긴 시간을 시스템트레이딩에 깊에 빠져 있었다. 처음에는 단순한 호기심이었다."감정을 배제하고 원칙만 지키면 누구나 수익을 낼 수 있지 않을까?" 사람은 공포에 팔고, 탐욕에 산다. 수많은 개인투자자들이 손실을 보는 이유 역시 감정 때문이라고 생각했다. 그렇다면 인간의 감정을 완전히 제거한 자동매매 시스템을 만든다면 어떨까? 손절은 기계적으로,익절도 기계적으로,매수와 매도 역시 사전에 정한 규칙대로. 적어도 인간보다는 더 나은 결과를 가져올 것이라 믿었다. 그렇게 시스템트레이딩 여정이 시작되었다.처음에는 단순한 이동평균선 전략이었다. 그러다가 RSI를 추가했고, 볼린저 밴드를 추가했고, 거래량을 추가했고, 피보나치 되돌림을 추가했다. 변동성을 고려..
주식 투자 파산 방지권! 트레이딩 손절매 적정 수치와 설정 원칙많은 투자자가 수익을 내는 법에만 몰두하지만, 투자의 세계에서 가장 먼저 배워야 할 것은 "망하지 않는 법"입니다. 트레이딩의 세계에서 손절매(Stop-loss)는 단순한 손실을 확정짓는 행위가 아니라, 예상치 못한 시장의 폭격으로부터 내 자산을 지켜주는 최소한의 보험입니다.1. 손절매는 왜 필수적인가? (LTCM의 교훈)아무리 완벽해 보이는 트레이딩이라도 허점은 반드시 존재하며, 시장에서는 "절대로 일어날 수 없을 것 같은 일"이 발생하곤 합니다. 대표적인 사례가 천재들로 구성되었던 LTCM(Long-Term Capital Management)의 몰락입니다. 그들은 국채는 100% 안전하다는 믿을 아래 과도한 레버리지를 사용했으나, 예상치 ..
주식 투자의 끝없는 난제 : 시장은 예측해야 하는가? 대응해야 하는가?많은 투자자들이 매일 아침 뉴스를 분석하고 차트를 살피며 질문을 던집니다. "오늘 주가는 오를까? 내릴까?" 이 질문의 바탕에는 "시장을 예측할 수 있다"는 믿음이 깔려 있습니다. 하지만 투자의 세계에서 살아남은 대가들은 한결같이 다른 이야기를 합니다. 시장은 맞추는 것이 아니라 대응하는 것이라고 말이죠. 시스템트레이딩 관점에서 시장을 예측하려는 노력이 왜 위험한지, 그리고 왜 대응만이 유일한 승리 공식인지 깊이 있게 알아보도록 하겠습니다.1. 왜 우리는 시장 예측에 집착하는가?인간은 본능적으로 불확실성을 혐오합니다. 무언가를 예측하고 통제하고 있다는 느낌은 심리적으로 안정감을 주기 때문입니다. 하지만 투자 시장은 수많은 투자자의 수요..
주식투자의 돌파구, 시스템트레이딩의 진짜 목적은 무엇을까?많은 투자자가 확신을 가지고 시장에 뛰어들지만, 결국 주관적인 판단과 감정이입으로 인해 실패를 경험하곤 합니다. 이러한 실패의 굴레에서 벗어나기 위한 해법으로 제시되는 것이 바로 시스템트레이딩이 입니다. 시스템트레이딩을 왜 하는지, 그 핵심 목적에 대해 정리해 보겠습니다.1. 투자 심리 배제와 기계적 원칙 준수시스템트레이딩의 가장 큰 목적은 투자자의 심리 변동을 최대한 배제하는 것입니다. 인간의 뇌는 진화론적으로 구석기 시대의 환경에 적합하게 설계되어 있어, 현대의 투자 시장에서는 탐욕과 공포에 휘둘리기 쉽습니다. 시스템트레이딩은 정해진 매매 규칙에 따라 기계적인 매매를 수행함으로써, 요동치는 시세에 이성이 마비되는 것을 방지합니다.2. 합리적이고..