아는 차트 기법은 많은데 왜 손실일까? 초보 트레이더를 위한 뇌동매매 방지 및 매매규칙 단순화 공식 많은 사람들이 주식이나 코인 투자 시장에 뛰어들며 치열하게 공부합니다. 주말마다 유튜브 매매기법 영상을 보고, 책일 읽고, 노트 필기를 가득 채웁니다. 하지만 트레이딩 세계에는 매우 기묘한 역설이 존재합니다. 바로 "공부를 많이 할수록 매매 성적이 더 나빠지는 트레이더들이 존재한다"는 사실입니다. 지식이 부족해서가 아닙니다. 오히려 정반대입니다. 그들은 기술적 분석과 온갖 경제 지표에 대해 전문가 수준으로 알고 있습니다. 오늘 포스팅에서는 10년 이상 트레이더들을 코칭해 온 제이슨 그레이스톤(Jason Graystone)의 인사이트를 바탕으로, 왜 배울수록 매매가 망가지는지 그 원인을 분석하고, 이를 해결..
투자자라면 반드시 알아야 할 살아남는 매매 시스템 만드는 방법 많은 투자자들이 코인 시장이나 주식시장에 뛰어들며 승률 100% 매매법, 혹은 고수의 기법을 찾아 헤맵니다. 하지만 유명 트레이더의 진입 타점을 그대로 복사해도 왜 내 계좌는 마이너스가 될까요? 1. 모방은 시작일 뿐 결국 독립해야 산다.매매법을 배울 때 가장 위험한 것은 남의 기준을 내 계좌에 그대로 적용하는 것입니다. 사람마다 자금 규모, 가용한 시간, 손실을 견디는 성향이 모두 다르기 때문입니다.도구가 아닌 다루는 법에 집중하라 : 뛰어난 요리사가 어떤 칼을 쓰는지보다 어떤 칼을 다루는지가 중요하듯 RSI나 이평선 같은 지표 자체가 매매법은 아닙니다.복사가 아닌 흡수를 하라 : 단순히 "지금 사야하나요?"를 묻는 복사하는 매매는 위험합니..
주식 투자 파산 방지권! 트레이딩 손절매 적정 수치와 설정 원칙많은 투자자가 수익을 내는 법에만 몰두하지만, 투자의 세계에서 가장 먼저 배워야 할 것은 "망하지 않는 법"입니다. 트레이딩의 세계에서 손절매(Stop-loss)는 단순한 손실을 확정짓는 행위가 아니라, 예상치 못한 시장의 폭격으로부터 내 자산을 지켜주는 최소한의 보험입니다.1. 손절매는 왜 필수적인가? (LTCM의 교훈)아무리 완벽해 보이는 트레이딩이라도 허점은 반드시 존재하며, 시장에서는 "절대로 일어날 수 없을 것 같은 일"이 발생하곤 합니다. 대표적인 사례가 천재들로 구성되었던 LTCM(Long-Term Capital Management)의 몰락입니다. 그들은 국채는 100% 안전하다는 믿을 아래 과도한 레버리지를 사용했으나, 예상치 ..
주식 자동매매의 함정과 진실 : 시스템트레이딩 성공을 위해 반드시 지켜야 할 5가지 주의사항많은 투자자가 시스템트레이딩을 꿈의 도구로 여깁니다. 컴퓨터가 알아서 매매해주니 감정에 휘둘리지 않고 돈을 벌 수 있을거라 기대하기 때문입니다. 하지만 현실은 녹록치 않습니다. 백테스트 결과는 화려해도 실전에서 계좌가 녹아내리는 경험을 하는 트레이더들이 부지기수 입니다. 시스템트레이딩의 성패는 얼마나 화려한 수식을 쓰느냐가 아니라, 시장의 본질과 인간의 한계를 얼마나 정확히 이해하고 대비하느냐에 달려 있습니다.1. 과최적화(Overfitting)의 덧 : 과거에만 완벽한 시스템은 쓰레기다.시스템트레이딩 입문자들이 가장 먼저, 그리고 가장 깊게 빠지는 함정이 바로 과최적화입니다. 과거 데이터에 수익이 나도록 변수를 ..
주식 자동매매의 진실 : 왜 살아남는 시스템 전략은 의외로 단순할까?(과최적화 피하는 법과 퀀트 투자 전략)많은 트레이더가 시스템트레이딩의 세계에 입문하며 가장 먼저 빠지는 함정이 있습니다. 바로 복잡하고 정교한 수식일수록 더 많은 수익을 줄것 이라는 환상입니다. 하지만 시장에서 수십 년간 살아남은 대가들의 결론은 정 반대 입니다. "Simple is Best", 즉 가장 단순한 전략이 가장 강력하다는 것입니다. 1. 복잡함의 역설 : 시장에 비밀은 없다. 투자자들은 흔히 시장의 숨겨진 비밀을 밝혀내기 위해 복잡하고 어려운 지표들을 찾아 헤맵니다. 만약 시장이 수익을 위한 은밀한 비밀을 숨기고 있다면 복잡한 수식이 도움이 될지 모르지만, 시장은 처음부터 그런 비밀이 존재하지 않았으며 앞으로도 없을 것입니..
주식투자의 돌파구, 시스템트레이딩의 진짜 목적은 무엇을까?많은 투자자가 확신을 가지고 시장에 뛰어들지만, 결국 주관적인 판단과 감정이입으로 인해 실패를 경험하곤 합니다. 이러한 실패의 굴레에서 벗어나기 위한 해법으로 제시되는 것이 바로 시스템트레이딩이 입니다. 시스템트레이딩을 왜 하는지, 그 핵심 목적에 대해 정리해 보겠습니다.1. 투자 심리 배제와 기계적 원칙 준수시스템트레이딩의 가장 큰 목적은 투자자의 심리 변동을 최대한 배제하는 것입니다. 인간의 뇌는 진화론적으로 구석기 시대의 환경에 적합하게 설계되어 있어, 현대의 투자 시장에서는 탐욕과 공포에 휘둘리기 쉽습니다. 시스템트레이딩은 정해진 매매 규칙에 따라 기계적인 매매를 수행함으로써, 요동치는 시세에 이성이 마비되는 것을 방지합니다.2. 합리적이고..