시스템트레이딩의 지수대비 수익률 비교 결과

투자자들의 관심사는 역시나 수익 입니다. 조금 가볍게 이야기해서 내가 얼마나 돈을 벌 수 있을까? 로 압축 할 수 있습니다. 주식투자에 있어 그 무엇보다 중요한 것은 시장 평균 수익률 대비 나의 수익은 얼마나 되는가? 입니다. 현재 운용중인 시스템트레이딩 전략이 시장 수익률보다 얼마나 높은 초과수익을 달성하였는지 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

올해 7월의 하락과 8월의 바닥구간을 확인후 9월 이후부터 현재까지 청산(수익, 손실 확정)된 종목을 대상으로 하여 지수대비 얼마나 효용성이 있었는지 비교해 보도록 하겠습니다.

 

해당기간중 총 17종목을 청산하였으며, 수익14종목 손실 3종목 입니다. 지수가 올랐으니 수익종목이 많은 것은 당연한 결과입니다. 해당 종목이 속해 있는 거래소를 대상으로 지수상승률을 확인하고 수익률을 비교한 결과입니다. 즉, 코스피 종목은 코스피 지수 상승률을, 코스닥 종목은 코스닥 지수상승률과 개별종목의 상승률을 비교하였습니다.

 

현재 운용중인 전략이 시스템트레이딩 치고는 보유기간이 좀 길다는 문제점이 있습니다. 아직 보유하고 있는 종목중 1년이 훌쩍 넘어가는 종목들도 있습니다. 추가로 시장참여 기간을 짧게 설정한 전략을 현재 동시에 운용중이긴 합니다만 유의미한 결과는 아직 도출해내지 못했습니다.

 

 

전체적인 흐름을 보면 일단 개별종목이 지수의 영향을 벗어나는것은 너무나도 당연하게 어려워 보입니다. 지수가 상승해야 개별종목도 상승하고, 지수가 하락하면 개별종목 대부분 하락하게 됩니다. 다만 위의 경과에서 나오는 것 처럼 지수를 상회하는 상승률을 달성하는 것은 아예 불가능 하지는 않아 보입니다.