2019년 8월 18일 SysFund 시스템트레이딩 운용실적

징검다리 연휴가 마무리 되어 가는 이 시점에서 주간 운용실적을 올립니다. 지금 되돌아보니 운용실적을 꾸준히 올린지도 꽤 되었습니다. 시스템트레이딩으로 꾸준하게 기록하는 블로그를 찾아보기 힘든 이 시점에서 그래도 나름 어느정도 의미있는 일을 하고 있다고 스스로 위로해 봅니다.

 

현재 SysFund는 늘 그랬던것처럼 기계적으로 진입과 청산을 반복하고 있습니다. 2017년 7월 13일부터 시스템트레이딩 기록을 블로그에 포스팅을 하였으니 2년을 넘겼습니다. 물론 그 기간중 로직의 변화가 4번정도 있었습니다. 단, 전반적인 전략 핵심에 대한 사항은 변화가 없었으며, 변수조정 및 부가기능등이 추가 되었습니다.

 

작년 10월의 하락장을 극복하였고, 7~8월의 하락장을 진행중에 있습니다. 만약 현금이 지속적으로 있었으면 하락장에서도 손절을 감수하며 꾸준히 동일 투자금으로 진행을 했을것입니다만, 현금부족의 한계로 인해 비중을 약간 축소 하였습니다. 물론 전략은 계속 진행하고 있습니다.

 

 

현재 총 21종목을 보유중이며 10종목 상승 11종목 하락중입니다. 그리고 계좌 역시 약간은 반등을 하였고 그간 익절한 종목도 있습니다. 어찌되었건 하락장을 피하지 못하고 계좌가 마이너스로 떨어졌지만, 계속 전략을 반복하다보면 분명 회복 할 수 있을것이란 강한 믿음이 있습니다. 또한 비트코인으로 인해 어느정도 손실이 만회가 되어 생각보다는 아주 큰 손실이 발생한 것도 아닙니다.

 

 

코스피 지수와  SysFund 수익의 중첩곡선을 보면 지수대비 반등폭이 그리 나쁘지는 않는 모습을 보이고 있습니다. 일단은 계속 진입과 청산을 반복할 계획입니다. 요즘 자산배분의 최적화 비율에 대해 고민을 하고 있습니다. 의도치 않게 보유하고 있던 비트코인이 이번 주식시장의 붕괴에 훌륭한 헷지역할을 해 주었고, ETF 혹은 가상화폐를 통한 효율적인 자산배분 비율을 고민해 보려고 합니다.

 

아래는 코스닥 지수과 코스피 지수와 코스닥 지수를 조화평균한 합성지수와 SysFund 수익의 중첩 그래프 입니다.

 

 

 

2019/08/09 - [SysFund Performance] - 2019년 8월 9일 SysFund 운용실적