정말 험난하고 힘들었던 3월이 지나갔습니다. 코로나 바이러스로 인하여 전세계의 주식시장이 정말 작전주와 같은 변동성을 보였으며, 대부분의 투자자들의 자산이 큰 폭으로 쪼그라들었습니다. 시스템트레이딩오 예외는 아니었습니다. 다만 지금은 어느정도 반등을 한 상태이지만, 손절을 지속적으로 반복한 나머지 아직 나아갈길은 한~참 남았습니다. 사실 코로나 바이러스로 인하여 이정도의 변동성이 발생할줄은 꿈에도 몰랐습니다. 알았으면 인버스에 몰빵치고 즐거운 나날을 보내고 있지 않았을까요? 일단 지속적으로 전략을 운용한 끝에 현재는 총 12종목을 보유하고 있으며 1종목을 제외한 11종목이 수익이 나고 있습니다. 20% 중반에 육박하는 종목도 있으며 대다수가 두자릿수 이상의 수익률을 기록하고 있습니다. 현재는 V자 반등이..
코로나 바이러스 때문에 주식시장이 하락에 하락을 거듭하고 있습니다. 끝까지 시스템트레이딩을 유지하면서 계좌를 운용했지만, 드디어 오늘!!! 모든종목이 손절되었습니다. 모든 종목이 손절가 밑으로 내려가 자동으로 손절되고 말았습니다. 이런일은 처음입니다. 사실 코로나로 인하여 경제위기급 폭탄이 올거라고는 전~혀 예상하지 못했습니다. 눈앞에 있는 위기는 어차피 위기가 아니라고 굳게 믿고 있었고, 꾸준히 시스템을 돌렸지만, 결국에는 모든 종목이 손절되며 손실을 확정하는 결과를 가져왔습니다. 일단은 계속 시스템을 유지할 생각입니다만, 개별 종목보다는 지수 자체의 흐름을 보면서 투자를 해야하나 고민중입니다. 급락은 필시 급반등을 불러오기 때문입니다. 여러보로 주식시장이 어려운 상황입니다. 다들 대응 철저히 하시고 ..
참으로 험난했던 2020년 2월 주식시장이었습니다. 코로나 바이러스를 중심으로 전세계 경제가 휘청거렸으며, 주식계좌는 더욱 참담하게 녹아내리고 있습니다. 하락기간에도 지속적으로 전략을 진행하여 계속 손실을 누적시키고 있으며, 꽤나 많은 종목들이 자동으로 손절되었습니다. 하루하루의 변동성이 워낙 크다 보니, 당일 진입하여 당일 손실로 청산한 종목들도 꽤 많았고, 대부분의 종목들이 1~2일을 버티지 못하고 손절되었습니다. 시장이 비정상적이다 보니 종목이 쏟아져 나오고 있지만, 투자금 역시 제한적이기 때문에 거래량이 풍부한 종목들을 대상으로 제한적으로 진입하고 있습니다. 수십여개의 종목들을 모두 들어가기에는 자금적 여력이 부족하기 때문입니다. 어찌되었던 급락뒤에는 분명 반등이 있어왔으로, 시장에 머무르며 손실..
코로나 바이러스 때문에 대한민국 전체가 난리도 이런 난리가 없습니다. 어찌 되었건 현재 기하급수적으로 감염자가 늘어가고 있으며, 사망자도 나오고 있는 상황입니다. 경제 자체가 굉장히 위축된 상황이라 주식시장 역시 좋을 수가 없습니다. 시스템트레이딩 계좌 역시 좋지 않은 상황입니다. 현재 25종목을 보유하고 있고, 수익중이 종목이 5종목, 손실중인 종목이 20종목 입니다. 손실종목이 압도적으로 많은 상황입니다. 잠깐 주춤했던 확진자수가 급격하게 늘어나면서 주식시장 역시 반등을 멈추고 다시 하락으로 전환한 형국입니다. 어찌되었던 영원한 하락은 없기 때문에 규칙대로 진입과 청산을 반복하고 있습니다만, 금액이 한정적이다 보니 자금운용에 어려움이 있는 것은 사실입니다. 기존에 보유종목들이 손절의 형식으로 청산이라..
급락을 했으니, 급등은 어찌보면 당연한 수순이었을까요? 지수가 급반등을 해서 어느정도 자리를 잡아가는 모습입니다. 신종 코로라 바이러스로 인해 경제 상황이 말이 아닙니다만, 분명 메르스 사태처럼 극복해 나갈거라 믿습니다. 늘 그래왔으니까요. 단순하면서도 로버스트한 전략을 사용하여 시장 상황에 너무 극단적으로 치우치지 않는 전략을 추구하고자 하였기에 이번 하락장에서도 기계적으로 계좌를 운용하였습니다. 다만, 자금의 한계가 있기 때문에, 하락장에 쏟아지는 종목들을 모두 매수하지 못한것은 늘 아쉬움으로 남아 있습니다. 가끔은, 제 블로그를 보시고 제가 무슨 대단한 비법을 알고 투자를 하는것 처럼 알고 궁금해하시는 분들이 있습니다. 질문에 대해 답변을 하면 정말 일반적이고도 뻔한 이야기이기 때문에, 비법을 혼자..
다들 아시다시피, 코로나 바이러스 때문에 주식시장이 아주 처참한 상황입니다. 시스템트레이딩 계좌역시 큰 하락폭을 보여주었고, 대부분의 보유종목이 손실을 보이고 있습니다. 이런 하락장에 용기있게 들어가야 수익을 준다고 하지만, 이론과 실전, 그리고 행동이 일치되기란 참 힘듭니다. 하락장에 잡아야 하는게 맞지만, 떨어지는 칼날을 잡는다는 말도 있고, 여러가지 공포분위기가 만연한 시장 상황 입니다. 일단은 진입과 청산은 규정대로 하고 있습니다. 1월 수익을 코로나 바이러스때문에 몽땅 반납을 하였지만, 분명 하락다음에는 반등이 있을 것이니, 원칙대로 진행할 생각입니다. 설마 코로나 바이러스가 영원히 인류를 괴롭힐까요? 분명 극복하고 앞으로 나아갈 것입니다. SysFund의 수익곡선 현황입니다. 잘 나가다가 한번..
2020년 1월 17일 시스템트레이딩 운용실적 입니다. 주가가 15개월만에 2250선에 오르고 삼성전자가 최고가를 기록했다고 합니다. 미국과 이란의 미사일을 주고받을때 하락을 생각하면 정말 짧은 시간내에 분위기가 전환되는 것 같습니다. 지수가 상승하니 운용종목들 역시 많이 회복되고 있습니다. 지속적인 진입과 청산을 반복하고 있으며, 현재 18종목을 보유하고 있으며, 상승11종목 하락 7종목의 상태를 보이고 있습니다. 가급적이면 단순한 방법으로 시장에 러프하지만 변화에 쉽게 적응이 가능한 전략을 계속 고민하고 있지만 쉽지는 않은것 같습니다. 지수와 수익곡선 현황입니다. 수익인 모든 비용을 적용한 순 수익 곡선입니다. 2020/01/12 - [SysFund Performance] - 2020년 1월 12일 ..
2020년 1월 12일 시스템트레이딩 운용실적 입니다. 금요일날 올리던것을 계속 일이 바쁘다보니 일요일에 실적을 올리게 됩니다. 미국과 이란의 분쟁 여파를 당사자가 아닌 우리나라 코스피, 코스닥이 얻어맞는 형국입니다. 변동성이 극심한 장을 보였는데요, 결국은 하락기에 주식을 던진사람들이 철저하게 손해를 보는 결과를 맞이하였습니다. 말이 쉽지 공포에 사라는 것은 행동으로 쉽게 나올 수 있는 것이 아닌가 봅니다. 옛 말에 호랑이한테 물려가도 정신만 차리면 된다! 라는 말이 있습니다. 근데 과연 호랑이한테 물려가서 정신차릴 사람이 몇이나 될까요? 이렇듯 언제나 말을 행동으로 옮기기는 쉽지 않습니다. 또한 말이 구체적이지 못하면 더욱더 행동으로 옮기기는 어렵습니다. 단계별 시나리오, 단계별 대응이 그래서 중요한..
이런 저런 일정이 겹쳐 2020년 새해 첫 운용실적을 늦게 올립니다. 2020년 새해가 밝았습니다. 올해 마지막 거래일에는 2019년보다 훨씬 풍성한(2019년 마이너스로 마감했습니다.) 결실을 거두길 바랍니다. 미국과 이란이 한판 뜰 생각인가 봅니다. 객관적인 전력이야, 미국이 압도하고 있지만, 한때는 유럽의 열강을 공포에 떨게 했던 페르시아의 민족 특성상, 만약 전면전이 시작된다면 생각외로 고전을 할 수도 있을것 같습니다. 첨단 무기체계야 미국을 이길 나라는 지구에 없겠지만서도, 전쟁이라는 것이 항상 불확실성을 동반하기 때문에 결과를 섣불리 예단 할 수는 없습니다. 물론 전쟁없이 넘어가는 것이 가장 좋은 상황이 아닐까 합니다. 아무리 지구 반대편에서 일어나는 일이라도, 미국이든, 이란이든 희생을 피할..
오늘이 올해의 마지막 주식거래일 입니다. 이렇게 또 2019년이 저물어 갑니다. 2017년 8월 10일 부터 블로그에 수익일지를 쓰기 시작하였으니, 2년이 훌쩍 넘었습니다. 폭락장도 있었고, 수익이 좋았던 구간도 있었습니다만, 이맘때쯤 되는 늘 아쉬운 마음이 더욱 커지는 것 같습니다. 올해 시스템트레이딩 실적은 냉정하게는 실패 입니다. 큰 손실은 기록하지 않았지만, 1년을 놓고 보았을때 배당금액을 제외하면 HTS상으로 나타나는 기간별 손익은 -1.31% 입니다. 열심히 제자리 걸음을 하고 있었습니다. 실패의 원인을 복기해보면 첫번째로 투자금액 배분실패가 가장 큽니다. 시스템트레이딩을 하고는 있지만, 굉장히 정밀한 전략은 아닙니다. 종목 자체는 로직을 통해 선별하고 있지만, 투자금 자체는 별도의 로직이 없..
2019년 12월 21일 시스템트레이딩 운용실적 입니다. 다사다난했던 2019년도 이제 열흘 남짓 남아 있습니다. 금주의 지수는 좋은 모습을 보여주었고, 12월 초부터 지속적인 상승을 보인 결과 벌써 2200을 돌파하였습니다. 개인투자자들의 비율이 높은 코스닥 지수도 장중 한때는 650을 돌파했었습니다. 금주는 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)을 수익으로 청산하였습니다. 19.22%로 수익을 정리하였고 보유기간은 193일 입니다. 위의 ETF를 매수했을 즈음 중국증시에 관한 포스팅을 한 적이 있습니다. 무역전쟁이네 뭐네 난리법석을 떨었지만, 어찌되었던 19.22%의 수익으로 정리를 하였습니다. 과거의 포스팅은 아래의 링크를 클릭하시면 됩니다. 2019/06/11 - [Investment Stra..
2019년 12월 14일 시스템트레이딩 운용실적 입니다. 금주의 주식시장은 꽤나 좋은 흐름을 보여주었습니다. 원인으로는 미중 무역협상 1단계 타결 등이 있으나, 역시 결과는 과정에 당위성을 부여하는 명분이라 생각하기 때문에 근본적인 원인이라고는 생각하지 않습니다. 근본적인 원인에 접근할수 있는 통찰력을 가지지 못했기 때문에 원인은 있지만, 그 원인을 내가 알 수는 없다는 가정 하에 투자전략을 수립하고 있습니다. 기존의 전략을 중지하고 새로운 전략 적용하여 점진적인 변화를 주고 있습니다. 투자전략이라는 것이 한번에 손바닥 뒤집듯이 바꾸기가 쉽지 않습니다. 기존 보유종목은 예전로직대로 진행하되, 신규편입 종목은 새로운 전략을 접근을 시도 하고 있습니다. 현재 개인 투자자들이 미국시장에 대한 접근도가 과거에 ..