하락장에서의 시스템트레이딩 운용실적 정말 오랫만에 주식투자 운용실적을 정리해서 올립니다. 계속 꾸준히 기계적인 매수와 매도를 진행하였지만, 이런저런 핑계로 운용실적을 정리하지 못했습니다. 석달 가까이 글을 올리지 않았습니다. 물론 글을 올리지 않았을뿐, 기계적인 매수와 매도는 계속 진행하고 있었습니다. 이번하락장은 꽤나 하락폭이 큽니다. 다만 기계적인 매수의 장점은 칼같이 손절을 한다는 것이고, 또한 조건만 충족하면 칼같이 매수를 한다는 점입니다. 매도와 매수를 반복하면서 그래도 손실을 억제하고, 저점에 매수한 종목은 지수보다 높은 상승률을 보여주고 있어 어느정도 회복을 한 상태입니다. 노란색 실선 부분을 비교해보면 지수는 회복하지 못하였지만, 손실을 만회한 폭은 지수의 상승폭을 넘어서 있습니다. 비교적..
세상에서 무엇이 가장 어렵냐고 묻는다면, 저는 "사소한 일이라도 꾸준히 끊이지 않고 하는 것" 이라고 말할것 같습니다. 정기적으로 시스템트레이딩을 통한 주식투자 운용실적을 올리겠다는 다짐을 했지만, 이런저런 핑계로 결국엔 두달이 가까이 지나서야 실적을 올리고 있습니다. 실적은 오랫만에 올리지만, 그간의 하락장에도 꾸준히 원칙대로 투자는 지속하고 있었습니다. 아직 2021년이 다 마무리되지 않았지만, 성탄절과, 연말의 각종 공사다망한 행사를 핑계로 올해 실적을 정리 못할 수도 있을것 같다는 예감이 들어, 2021년 결산을 해 보았습니다. 올해 2021년 부분만 별도로 추려서 차트로 정리한 자료입니다. 로직의 특성상 하락할때 투자금이 크게 들어가기 때문에 올해 초 보다는 투자금이 크게 늘었습니다. 하지만 수..
시스템트레이딩 주식투자 운용실적을 올립니다. 이번주 코스피 및 코스닥 지수는 큰폭으로 하락을 하였습니다. 세계 증시가 바람잘날이 없습니다. 양적완화 축소등으로 인한 하락이라고 하지만, 시스템트레이더에게 원인은 중요하지 않습니다. 오로지 결과로 말하고, 숫자로 판단할 뿐입니다. SYSFUND역시 계좌 손실을 피할수 없었습니다. 많은 종목이 매수되고, 손절되는 반복이 있었습니다. 종목도 많이 교체되었습니다. 투자금은 하락 전보다 훨씬 커졌습니다. 이번하락장에 투자금이 많이 늘어났고, 그에 따른 계좌 변동성도 커져가고 있습니다. 다만, 하락장에 투자금이 늘어가는 로직을 사용중이므로, 기계적인 매수와 매도만이 이번 하락을 극복하는 방법으로 믿고 있습니다. 큰 폭으로 하락을 했지만 어제의 경우 꽤나 강한 반등을 ..
시스템트레이딩 주식투자 운용실적 입니다. 헝다그룹의 여파로 인해 해외증시의 경우 큰 변동성을 보였습니다만, 해당기간에 국내증시는 추석으로 인해 휴장을 하였습니다. 덕분에 아주 심한 직격탄을 맞지는 않았지만, 이래저래 살얼음판 같은 상황이 진행되고 있습니다. 시스템트레이딩이라는게 오로지 데이터만으로 투자를 하다보니 이런 외부적인 요인은 정량화 할 수도 없고 취약한 것은 사실입니다. 물론 이러한 외부 요인까지 수치로 정량화하여 투자하는 집단이나 개인도 분명 있을테지만, 해당 영역은 저의 영역을 벗어난 부분입니다. 정해진 단순한 규칙에 의해 투자하는 것이 저의 원칙입니다. 현재 총 9종목을 보유하고 있습니다. 수익중인 종목이 6종목, 손실중인 종목이 3종목이며, 전체 수익률은 +8.86%입니다. 마침 오늘 1..
시스템트레이딩 주식투자 운용실적을 올립니다. 오랫만에 블로그도 정비를 하였고 스스로의 생활패턴과 리듬에 대해 복기를 하고자 이런저런 준비중인 것들이 있습니다. 다시한번 꾸준함이 탁월함이라는 것을 반성하고 하나하나 정비해보려 합니다. 현재의 주식시장은 하락이후 V자 반등을 하였습니다. 코스피 지수의 경우 완벽한 V자는 아니지만 일단 낙폭의 절반정도를 회복한후, 변동성 장세를 보이고 있고, 코스닥의 경우 거의 V자반등에 성공한 모습을 보이고 있습니다. 기본적인 시장의 방향은 상기 언급한 바와 같습니다. "모든 것을 알 수도 없고 그럴 필요도 없다!" 이것이 제가 투자의 가장 큰 방향입니다. 세부적인 것을 세세하게 고려할 위치도 아니거니와, 그럴 필요도 없이 어떻게보면 꽤나 대충? 투자하는 것이 저의 시스템이..
2021년 8월 시스템트레이딩 운용실적 입니다. 바쁘기 전에는 그래도 꾸준히 관리하던 블로그였는데, 어느순간 나타해지니 한달에 한번 운용실적 정도만 올리게 되네요. 많이 반성 합니다. 8월 한달은 무척이나 덥기도 했지만, 주식시장은 변동성이 크고 낙폭이 무시하지 못할 정도였습니다. 다시 반등을 하긴 했지만, 아직도 변동성은 무시할만한 수준은 아닙니다. 어쨋든 시스템트레이딩도 큰 틀에서는 인덱스를 벗어나기란 쉽지 않습니다. 시장을 이기는 투자를 하기란 정말 어려운 것이고, 시장은 늘 진화를 하기 때문에 그때그때 적절한 대응이란 사실 존재하지 않을수도 있습니다. 8월의 시스템트레이딩 결과는 손실입니다. 확정된 손실금액은 아래와 같습니다. 지수와 시스템트레이딩 수익의 중첩 그래프는 아래와 같습니다. 다들 화이..
2021년 7월 시스템트레이딩 운용 실적을 올립니다. 꾸준히 블로그 활동을 해야 하는데 본업이 있는 관계로 그러하질 못하고 있습니다. 전반적으로 시스템트레이딩은 나쁘지 않게 운용되고 있습니다. 개별종목의 비중은 최소치로 가고 있으며, 채권 ETF가 종목에 편입되었습니다. 또한 최근들어 급락한 홍콩지수에 대한 ETF를 신규 종목으로 편입하였습니다. KBSTAR 차이나HSCEI(H)를 시스템트레이딩계좌에 편입하여 운용하고 있습니다. 편입일은 2021년 7월 28일 입니다. 위에서 언급하였지만, 개별종목에 대한 비중은 최소 입니다. ARIRANG 국채선물10년 ETF와 KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF가 차지하는 비중이 65%를 넘어갑니다. 앞으로 지수에 대한 상승여력이 있냐고 누군가가 물어보면, 저의..
주식시장이 날로 최고점을 경신하고 있습니다. 다만 시스템트레이딩계좌는 지수의 상승흐름 영향을 온전하게 받고 있지 않습니다. 이유는 인버스 종목을 편입했기 때문입니다. 인버스로 수익을 내기란 쉽지 않습니다. 또한 인버스를 산다는것 자체가, 대다수는 손실을 입는 가운데 발생하는 수익이므로 심적으로도 편하지 않습니다. 다만, 인버스를 매수한 것 역시, 자의적인 매수가 아니라 기계적인 신호에 의한 매수이므로 원칙을 지키는 입장이 반영된 결과입니다. 숫자가 보는 현 대한민국 주식시장은 과열양상입니다. 주변배경이나 현상을 배제하고 오로지 숫자만으로 보았을때, 주식시장은 고점이라는 신호가 계속적으로 관찰됩니다. 다만, 주식시장은 결코 하나의 이유로 결과를 단정할 수 없으며, 다양한 원인과 결과가 상호 유기적으로 작용..
코로나 바이러스 때문에 주식시장이 매우 시끄럽습니다. 가끔 발생한다는 블랙스완이, 생각보다 매우 잦은 빈도로 발생하는게 주식시장이고 금융시장이 아닐까 합니다. 사실 우한에서 이런 폐렴이 발생하여 내 자산을 갉아먹을줄 누가 알았겠습니까? 걸핏하면 미중 무역분쟁에, 유럽에서는 브렉시트, 난민문제, 그리고 대한민국 북쪽에서 발생하는 핵과 미사일 이벤트까지, 수시로 얻어터지고 있는것이 개인투자자들 아닐까 합니다. 대한민국 주식시장은 예전 군생활을 생각나게 합니다. 며칠 내무반이 조용하다 싶으면 이때쯤 한따까리(?) 하겠다 싶을때가 있는데, 주식시장이 오른다 싶으면 어김없이 한따까리가 발생하는게 참 많이 닮아 있습니다. 어차피 미래는 예측할수는 없습니다. 다만 인간이 인간의 시야와 관점으로 어느정도 규격화 해서 ..
투자를 하다보면 수많은 정보를 접하게 됩니다. 정보의 홍수시대임을 감안하면, 요즘은 투자에 있어서 정보의 부재로 인한 손실이 아닌 넘치는 정보 중에서 진짜와 가짜를 구별해 내는 것이 훨씬 어려운 시대에 살고 있습니다. 투자시장이야 말로 가짜정보와 진짜정보가 뒤섞여서 제대로 본질을 보기 어려운 곳이며, 정보의 비대칭으로 인하여, 철저한 양극화가 발생하는 곳입니다. 다시한번 곰곰히 생각해 봅시다. 투자의 양극화는 정보의 비대칭으로 발생합니다. 매수와 매도는 상호간의 반대의견이 일치하는 접점에서 발생하며, 서로 상반된 결과를 가져옵니다. 그러면 우리는 정보를 따라 이동하는 것이 맞는것일까요? 결론부터 말씀드리자면, 옳은 정보를 통해 투자하면 수익을 볼 확률이 높습니다. 그럼 다시한번 반문해 봅시다. "당신은 ..
현재, 여러가지 국내외적인 요건으로 주식시장이 좋지 않습니다. 개인 투자자들이 비중이 높은 코스닥 시장을 통해 현재의 시장의 위치를 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 분석기간은 약 13년 기간입니다. 2008년 금융위기의 상황과 비교해 보기 위해 13년의 기간동안의 코스닥 지수를 차트로 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 코스닥의 13년 동안의 지수와 거래량 입니다. 붉은 점선은 해당기간의 평균을 말합니다. 12년기간의 평균은 573.75포인트로 나옵니다. 10년의 기간동안 지수의 절대적인 큰 상승은 없었습니다. 심지어 최근에는 평균을 하회한 지수를 찍은 적도 있는 것으로 나옵니다. 위의 차트 초반에 푹~~ 꺼져 있는 부분이 금융위기 당시의 하락폭 입니다. 정말 어마어마한 하락폭을 보여줍니다. 그런데 말입니다,,,,..
오늘은 코스닥 가즈아~~~!!!의 제4편 입니다. 양치기 소년이 된 느낌입니다. 코스닥 시리즈를 포스팅한 이래 계속해서 주가가 하락하며 기대를 져버리고 있습니다. 코스닥 가즈아를 외치기 앞서, SysFund의 주식시장을 바라보는 눈을 먼저 알려드리고자 합니다. 철저하게 주식시장을 자본주의의 산물로 보며, 상위의 자본가가 그 아래의 자본을 합법적인 전략과 전술로 빼앗아 오는 시장으로 보고 있습니다.(물론 눈에 띄지 않는 불법적인 상황들이 어마어마하게 발생하는 시장이기도 합니다.) 즉, 주가의 움직임에 대한 영향요소가 다양하지만, 가장 큰 대 전제는 바로 자본주의(자산가들의) 놀이터라는 시각입니다. 회사의 실적과 주가가 동행하지 않는다고 말하는 것은 결코 아닙니다. 어느정도 시차를 두고 회사 실적이 좋아지면..